Mikä on diffuusioindeksi?
Teknisessä analyysissä käytettynä diffuusioindeksi mittaa niiden osakkeiden lukumäärää, jotka ovat nousseet hintaan tai osoittavat positiivista vauhtia. Se on hyödyllinen osakemarkkinoiden taustalla olevan vahvuuden määrittämisessä, koska useat etenevät osakkeet osoittavat vahvoja markkinoita, kun taas harvat (edellinen) etenevät osakkeet osoittavat heikompia markkinoita. Osakemarkkinoilla diffuusioindeksi mitataan yleensä päivästä toiseen. Ennakkovarastot ovat varastot, jotka siirtyivät edellisestä päätöskurssista.
Diffuusioindeksi viittaa myös siihen, kuinka monta suhdanneindikaattoria (BCI) liikkuu yhdessä. Tämä on hyödyllinen talouden vahvuuden arvioinnissa. "Diffuusioindeksi" on yleinen termi, jota voidaan käyttää muilla tilasto- tai finanssialueilla arvioidaksesi kuinka monta ryhmän komponenttia liikkuu korkeammalle tai alhaisemmalle.
Avainsanat
- Difuusioindeksi viittaa yleiseen taipumukseen luku- tai tilastoryhmän sisällä. Osakemarkkinoilla diffuusioindeksi viittaa siihen, laskeeko enemmän osakkeita vai kuuluuko S&P 500: n kaltaiseen indeksiin. Osakemarkkinoilla nouseva diffuusioindeksi tarkoittaa, että yhä useammat osakkeet liikkuvat korkeammalle, mikä on positiivinen osakekannalle. indeksit liikkuvat korkeammalle. Laskeva diffuusioindeksi osoittaa, että vähemmän osakkeita liikkuu korkeammalle, mikä osoittaa, että ostopaine heikkenee ja / tai myyntipaine kasvaa osakeindeksissä. Difuusioindeksiä voidaan käyttää erojen havaitsemiseksi, mikä voi ilmoittaa voimakkuudesta tai heikkoudesta, joka ei ole näkyvissä tarkastelemalla osakeindeksiä yksinään.
Diffuusioindeksikaava on
Diffuusioindeksi (DI) = (Ennakot − Vähenevät) + PDIV missä: Ennakot = Varastojen lukumäärä liikkuu korkeampiDeclines = Varastojen lukumäärä liikkuu alempanaPDIV = Aiempi DI-arvo
Mitä diffuusioindeksi kertoo sinulle?
Diffuusioindeksi, joka tunnetaan myös nimellä etenemis- / laskuindeksi, on yksi monista erilaisista ennustetyökaluista, joita tekniset analyytikot käyttävät ilmoittaakseen, kun markkinat ovat nousevat tai laskevat. Difuusioindeksi on leveysindikaattori. Leveysindikaattorit mittaavat kuinka monta osaketta osallistuu osakemarkkinoiden nousuun tai laskuun.
Yleensä, jos diffuusioindeksi nousee osakeindeksin kanssa, se auttaa vahvistamaan, että osakeindeksin nousutrendi on vahva, koska yhä useammat osakkeet liikkuvat korkeammalle.
Jos diffuusioindeksi alkaa laskea, kun osakeindeksi on edelleen nousussa, sitä kutsutaan laskevaksi divergenssiksi. Se tarkoittaa, että vähemmän osakkeita osallistuu osakeindeksin nousuun, mikä on varoitus siitä, että osakeindeksi voi lopulta laskea.
Jos diffuusioindeksi laskee osakeindeksin laskiessa, se auttaa vahvistamaan laskusuuntauksen. Se tarkoittaa, että vähemmän osakkeita etenee, mikä on järkevää, koska osakeindeksi laskee (ja osakeindeksin varastot ovat laskussa).
Jos osakeindeksi laskee ja diffuusioindeksi alkaa nousta, sitä kutsutaan nousevaksi divergenssiksi. Se tarkoittaa, että useammat osakkeet alkavat nousta, mikä tarkoittaa, että osakeindeksi voi alkaa nousta pian.
Diffuusioindeksi voi myös auttaa taloustieteilijää tai kauppiaita tulkitsemaan BCI: tä tarkemmin. Tätä indikaattoriryhmää käytetään talouden arviointiin. Koska indikaattoreita on useita, jotka kaikki voivat sanoa eri asioita, se auttaa luomaan diffuusioindeksin nähdäkseen, osoittavatko suurin osa indikaattoreista paranevan talouden vai heikentyvän talouden suuntaan.
Tällainen diffuusioindeksi lasketaan eri tavalla ja ilmaistaan usein prosenttina. Nouseville indikaattoreille annetaan arvo yksi, muuttumattomille indikaattoreille annetaan arvo 0, 5 ja laskeville indikaattoreille annetaan arvo nolla. Oletetaan, että 10 indikaattorista saadaan pistemäärä 7, 5. Jaa tämä indikaattoreiden lukumäärällä (tässä tapauksessa 10) ja kerro sitten 100: lla saadaksesi prosenttiosuus. Tässä tapauksessa 75% indikaattoreista osoittaa kasvavaa taloudellista aktiivisuutta.
Mikä on ero diffuusioindeksin ja Tick-indeksin välillä?
Difuusioindeksi mittaa kuinka monta osaketta etenee indeksin sisällä, tyypillisesti päivittäisessä aikajaksossa. Toisin sanoen, se mittaa kuinka monta kantaa eteni edellisen istunnon päättymisestä. Pisteindeksi on lyhyemmän aikavälin leveysindikaattori, koska se mittaa, kuinka monella kannalla oli ylösnousu verrattuna alamäkeen. Uptick on viimeistä korkeampi kauppahinta ja alahenkilö on viimeistä alempi kauppahinta.
Diffuusioindeksin käytön rajoitus
Osakemarkkinoilla diffuusioindeksi ei joskus toimi niin hyvin Nasdaqiin liittyvissä indekseissä. Tämä johtuu siitä, että pienet spekulatiiviset Nasdaq-osakkeet ovat alttiimpia konkursseille tai listalta poistamiselle kuin NYSE-osakkeet. Siksi, vaikka tällä hetkellä noteeratut Nasdaq-osakkeet saattavat nousta, kaikki listalta poistetut osakkeet vetävät edelleen kumulatiivista diffuusioindeksiä. Siksi diffuusioindeksi voi laskea pitkään tiettyinä ajanjaksoina, jopa Nasdaq-indeksien noustessa.
Diffuusioindeksin ero on huono kaupan ajoitussignaali. Poikkeamat voivat kestää kauemmin kuin monet elinkeinonharjoittajat odottavat, mikä tarkoittaa, että ei välttämättä ole viisasta käydä kauppaa poikkeaman yhteydessä heti, kun se havaitaan. On parempi odottaa, että hinta vahvistaa eron. Jos esimerkiksi nouseva ero muodostuu, älä osta heti. Odota osakeindeksin alkavan nousta ennen ostamista.
Hajotusindeksin soveltamisessa muihin tietoryhmiin, kuten BCI: hin, on tärkeää muistaa, että kaikki ryhmän sisällä olevat datapisteet eivät voi olla yhtä tärkeitä. Nopeasti nousevalle indikaattorille annetaan vain pistearvo yksi, kun taas keskinkertaiselle nousulle annetaan myös yhden arvo. Diffuusioindeksi voi yksinkertaistaa tietoja liian paljon. Siksi on edelleen hyvä idea tarkastella yksittäisiä indikaattoreita ja niiden sanoja sekä diffuusioindeksiä.
