Sisällysluettelo
- Mitä kaupparobotti tekee
- Tärkeimmät algo-kaupankäynnin välineet
- Algoritmiset kaupankäyntistrategiat
- Suunnittelu alustavaan tutkimukseen
- backtesting
- Algo-kaupankäynnin optimointi
- Suorittaminen
- Pohjaviiva
Monet kauppiaat ovat siirtymässä algoritmisiksi kauppiaiksi, mutta kamppailevat kaupparobotiensa koodaamisen kanssa. Usein nämä kauppiaat löytävät online-algoritmiset koodaustiedot järjestämättömistä ja harhaanjohtavista sekä tarjoavat vääriä lupauksia yön yli vauraudesta. Yksi luotettavan tiedon lähde on Lucas Liewiltä, online-algoritmikurssin AlgoTrading101 luojalta. Kurssilla on erinomaiset arvostelut, ja se on saanut yli 8000 opiskelijaa aloittamisensa jälkeen lokakuussa 2014.
Ohjelma keskittyy esittämään algoritmikaupan perusteet organisoidusti. Liew on vakuuttunut siitä tosiasiasta, että algoritmikauppa ei ole ”rikastu nopeasti -järjestely”. Seuraavassa esitetään perusteet oman algoritmisen kaupparobotin suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpitämiselle (Liew'n ja hänen kurssinsa perusteella).
Robo-neuvonantajien nousu
Mitä kaupparobotti tekee
Alkeellisimmalla tasolla algoritminen kaupankäynnin robotti on tietokonekoodi, jolla on kyky tuottaa ja toteuttaa ostamisen ja myymisen signaaleja rahoitusmarkkinoilla. Tällaisen robotin pääkomponentit sisältävät tuloa koskevat säännöt, jotka ilmoittavat, milloin ostetaan tai myydään, poistumissäännöt, jotka osoittavat, milloin nykyinen sijainti suljetaan, ja sijaintikoon säännöt, joissa määritetään ostettavat tai myytävät määrät.
Tärkeimmät algo-kaupankäynnin välineet
Tarvitset tietysti tietokoneen ja Internet-yhteyden. Sen jälkeen tarvitaan Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmä MetaTrader 4: n (MT4) käyttämiseen - sähköiseen kaupankäyntialustaan, joka käyttää MetaQuotes Language 4 (MQL4) -strategiaa koodaamaan. Vaikka MT4 ei ole ainoa ohjelmisto, jota robotin rakentamiseen voitaisiin käyttää, sillä on useita merkittäviä etuja.
MT4: n pääomaisuusluokka on valuuttakurssi (FX), mutta alustalla voidaan käydä kauppaa osakkeilla, osakeindekseillä, hyödykkeillä ja Bitcoinilla CFD: n avulla. Muita MT4: n käytön etuja verrattuna muihin alustoihin ovat helppo oppia, sillä on lukuisia käytettävissä olevia FX-tietolähteitä ja se on ilmainen.
Valitettavasti MT4 ei salli suoraa kauppaa osake- ja futuurimarkkinoilla, ja tilastollisen analyysin suorittaminen voi olla hankalaa; MS Excel: ää voidaan kuitenkin käyttää täydentävänä tilastotyökaluna.
Algoritmiset kaupankäyntistrategiat
On tärkeää aloittaa pohtimalla joitain keskeisiä piirteitä, jotka jokaisella algoritmisella kaupankäyntistrategialla pitäisi olla. Strategian tulisi olla markkinoiden vakaa siinä mielessä, että se on markkinoiden ja talouden kannalta periaatteessa vakaa. Strategian kehittämisessä käytetyn matemaattisen mallin tulisi myös perustua vakaisiin tilastollisiin menetelmiin.
Seuraavaksi on ratkaisevan tärkeää määrittää, mitä tietoja robotti aikoo siepata. Automaattisen strategian saamiseksi robotin on kyettävä sieppaamaan tunnistettavissa olevat, pysyvät markkinoiden tehottomuudet. Algoritmiset kaupankäyntistrategiat noudattavat jäykkiä sääntöjä, joissa hyödynnetään markkinoiden käyttäytymistä, joten markkinoiden kertaluonteisen tehottomuuden esiintyminen ei riitä strategian rakentamiseen. Lisäksi, jos markkinoiden tehottomuuden syytä ei voida tunnistaa, ei ole mitään tapaa tietää, johtuiko strategian onnistuminen tai epäonnistuminen sattumalta.
Edellä mainitut mielessä on olemassa useita strategiatyyppejä, jotka antavat tietoa algoritmisen kaupparobotin suunnittelusta. Niihin sisältyy strategioita, joissa hyödynnetään seuraavia (tai mitä tahansa niiden yhdistelmää):
- Makrotaloudelliset uutiset (esim. Muiden kuin maatilojen palkanlaskenta tai korkotason muutokset) Perusanalyysi (esim. Käyttämällä tulotietoja tai ansiotiedotteita) Tilastollinen analyysi (esim. Korrelaatio tai yhteisintegraatio) Tekninen analyysi (esim. Liukuvat keskiarvot) Markkinoiden mikrorakenne (esim. Arbitraasi tai kauppa infrastruktuuri)
Suunnittelu alustavaan tutkimukseen
Tämä vaihe keskittyy omien henkilökohtaisten ominaisuuksienne mukaisen strategian kehittämiseen. Tekijät, kuten henkilökohtainen riskiprofiili, aika sitoutuminen ja kaupan pääoma, ovat tärkeitä ajatella strategiaa kehitettäessä. Sen jälkeen voit alkaa tunnistaa yllä mainitut jatkuvat markkinoiden tehottomuudet. Havaittuaan markkinoiden tehottomuuden voit aloittaa koodausrobotin, joka sopii omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
backtesting
Tämä jälkitestausvaihe keskittyy kaupparobotin validointiin. Tähän sisältyy koodin tarkistaminen varmistaaksesi, että se tekee haluamasi, ja ymmärtää sen suorituskyvyn eri aikaväleillä, omaisuusluokissa tai erilaisissa markkinaolosuhteissa, etenkin mustan joutsen tyyppisissä tapahtumissa, kuten vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi.
Algo-kaupankäynnin optimointi
Nyt kun olet saanut koodauksen toimivaan robottiin ja haluat tässä vaiheessa maksimoida sen suorituskyvyn minimoimalla ylimääräisen asennuksen vääristymät. Suorituskyvyn maksimoimiseksi sinun on ensin valittava hyvä suorituskykymitta, joka ottaa huomioon riski- ja palkkioelementit sekä johdonmukaisuuden (esim. Sharpe-suhde). Liian sopiva puolue tapahtuu, kun robotti perustuu liian läheisesti aiempiin tietoihin; tällainen robotti antaa illuusion korkeasta suorituskyvystä, mutta koska tulevaisuus ei koskaan täysin muistuta menneisyyttä, se voi todella epäonnistua.
Suorittaminen
Olet nyt valmis aloittamaan oikean rahan käytön. Sen lisäksi, että olemme valmistautuneet kokeneisiin tunne-alamäkiin, olemme muutamia teknisiä kysymyksiä, joihin on puututtava. Näitä asioita ovat sopivan välittäjän valinta ja mekanismien toteuttaminen sekä markkinariskien että operatiivisten riskien, kuten mahdollisten hakkereiden ja teknologian seisokkien, hallitsemiseksi.
Tässä vaiheessa on myös tärkeää varmistaa, että robotin suorituskyky on samanlainen kuin testausvaiheessa koettu. Lopuksi, jatkuvaa seurantaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että markkinoiden tehokkuus, johon robotti on suunniteltu, on edelleen olemassa.
Pohjaviiva
Kun otetaan huomioon, että legendaarinen hyödykekauppias Richard Dennis opetti opiskelijaryhmälle henkilökohtaisia kaupankäyntistrategioitaan, jotka sitten ansaitsivat yli 175 miljoonaa dollaria vain viidessä vuodessa, kokemattomille kauppiaille on täysin mahdollista opettaa tiukat ohjeet ja tulla heistä menestyneet kauppiaat. Tämä on kuitenkin yksi poikkeuksellinen esimerkki, ja aloittelijoiden tulisi ehdottomasti muistaa odottaa vaatimattomia vaatimuksia.
Menestyäkseen on tärkeää, että et vain noudata joukkoa ohjeita, vaan ymmärrät myös kuinka nämä ohjeet toimivat. Liew painottaa, että algoritmikaupan tärkein osa on ”ymmärtäminen, missä markkinaolosuhteissa robotti toimii ja milloin se hajoaa” ja “ymmärtäminen, milloin puuttua.” Algoritminen kauppa voi olla palkitsevaa, mutta avain menestykseen on ymmärtäminen. Kaikkien kurssien tai opettajien, jotka lupaavat korkeita palkkoja vähällä ymmärryksellä, tulisi olla tärkeä varoitusmerkki.
