Mikä on Basel I?
Basel I on Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) esittämä kansainvälinen pankkisääntö, joka asettaa rahoituslaitosten vähimmäispääomavaatimukset luottoriskin minimoimiseksi.
Basel I oli BCBS: n ensimmäinen sopimus. Se annettiin vuonna 1988 ja keskittyi pääasiassa luottoriskiin luomalla pankkien omaisuusluokitusjärjestelmä.
Kansainvälisesti toimivien pankkien on ylläpidettävä vähimmäismäärää (8%) pääomasta, joka perustuu prosenttiin riskipainotetusta omaisuudesta. Basel I on ensimmäinen kolmesta asetusryhmästä, jotka tunnetaan yksilöllisesti nimellä Basel I, II ja III ja yhdessä Baselin sopimuksina.
Basel I
Basel I: n ymmärtäminen
BCBS perustettiin vuonna 1974 kansainvälisenä foorumina, jossa jäsenet voivat tehdä yhteistyötä pankkivalvonnan alalla. BCBS pyrkii parantamaan "taloudellista vakautta parantamalla valvonnan osaamista ja pankkivalvonnan laatua maailmanlaajuisesti". Tämä tapahtuu säännöksillä, joita kutsutaan sopimuksiksi.
BCBS-määräyksillä ei ole juridista voimaa. Jäsenet ovat vastuussa täytäntöönpanosta kotimaassaan. Basel I vaati alun perin, että pääoman ja riskipainotettujen omaisuuserien vähimmäispääomaprosentti on 8 prosenttia, jotta voitaisiin panna täytäntöön vuoden 1992 loppuun mennessä. Syyskuussa 1993 BCBS antoi lausunnon, jossa vahvistettiin, että G10-maiden pankit, joilla on merkittävää kansainvälistä pankkitoimintaa, kokoontuvat Basel I: ssä asetetut vähimmäisvaatimukset
BCBS: n mukaan vähimmäispääomarajajärjestelmä otettiin käyttöön jäsenmaissa ja käytännössä kaikissa muissa maissa, joissa on aktiivisia kansainvälisiä pankkeja.
Basel I: tä ja luokituksia koskevat vaatimukset
Basel I -luokitusjärjestelmä ryhmittelee pankin varat viiteen riskiluokkaan, jotka luokitellaan prosentteina: 0%, 10%, 20%, 50% ja 100%. Pankin varat sijoitetaan luokkaan velallisen luonteen perusteella.
0-prosenttinen riskiluokka koostuu käteisestä, keskuspankin ja valtion velasta sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisesta velasta. Julkisen sektorin velat voidaan luokitella 0%, 10%, 20% tai 50% velallisesta riippuen.
Kehityspankkien velka, OECD: n pankkivelka, OECD: n arvopaperiyhtiöiden velat, OECD: n ulkopuolisten pankkien velat (alle vuoden maturiteetti), OECD: n ulkopuolisen julkisen sektorin velat ja perittävät käteisvarat sisältävät 20%: n luokan. 50% -luokka on asuntolainat ja 100% -luokkaa edustavat yksityisen sektorin velat, OECD: n ulkopuoliset pankkilainat (maturiteetti yli vuosi), kiinteistöt, käyttöomaisuushyödykkeet ja muissa pankeissa liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit.
Pankin on ylläpidettävä pääomaa (ensisijaiset ja toissijaiset omat varat), joka on vähintään 8% sen riskipainotteista varoista. Esimerkiksi, jos pankilla on riskipainotettuja varoja 100 miljoonaa dollaria, sen on ylläpidettävä pääomaa vähintään 8 miljoonaa dollaria.
Avainsanat
- Basel I, jota seurasi Basel II ja III, loivat pankeille kehykset riskien vähentämiseksi lain mukaisesti.Basel I: tä pidetään liian yksinkertaistettuna, mutta se oli ensimmäinen kolmesta "Baselin sopimuksesta". Pankit luokitellaan riskin mukaan ja ovat Basel I: n mukaan pankkien on pidettävä pääomaa vähintään 8 prosenttia määritetystä riskiprofiilistaan kädessä.
Basel I: n edut
Vaikka jotkut väittävät, että Baselin sopimukset haittaavat pankkitoimintaa, Basel I kehitettiin vähentämään riskejä sekä kuluttajalle että laitokselle. Muutamia vuosia myöhemmin esitelty Basel II heikensi pankkien vaatimuksia. Yleisö kritisoi tätä, mutta koska Basel II ei korvannut Basel II: ta, monet pankit jatkoivat toimintaansa alkuperäisessä Basel I -järjestelmässä, jota täydennettiin Basel III -lisäyksillä.
Basel I laski useimpien pankkien riskiprofiileja, mikä puolestaan ajoi sijoitukset takaisin pankkeihin, joille luotettavasti epäluotettiin vuonna 2008 subprime-asuntolainan romahtamisen jälkeen. heidän varojensa kanssa uudelleen. Basel I oli vetovoima tuolle kaivatulle pääomalle pankeille.
Ehkä Basel I: n suurin panos oli, että se auttoi pankkimääräysten ja parhaiden käytäntöjen jatkuvassa mukauttamisessa ja tasoitti tietä lisätoimenpiteille, jotka suojelevat pankkeja, kuluttajia ja heidän talouksiaan.
