Mikä on pankkistressitest?
Pankkien stressitesti on analyysi, joka tehdään hypoteettisten epäsuotuisien taloudellisten skenaarioiden, kuten syvän taantuman tai finanssimarkkinakriisin perusteella, tarkoituksena selvittää, onko pankilla riittävästi pääomaa kestämään kielteisen taloudellisen kehityksen vaikutukset. Yhdysvalloissa pankkien, joilla on vähintään 50 miljardia dollaria varoja, on suoritettava sisäiset stressitestit, jotka suorittavat omat riskienhallintaryhmät ja keskuspankki.
Pankkien stressitestejä tehtiin laajasti vuosien 2007-2009 globaalin finanssikriisin jälkeen, joka on pahin vuosikymmeniin. Seurauksena ollut suuri taantuma jätti monet pankit ja rahoituslaitokset vakavasti alikapitalisoitua tai paljasti heidän haavoittuvuutensa markkinoiden kaatumisille ja talouden taantumille. Seurauksena on, että liittovaltion ja finanssiviranomaiset laajensivat huomattavasti viranomaisraportointivaatimuksia keskittyäkseen pääomavarannon riittävyyteen ja sisäisiin strategioihin pääoman hallinnassa. Pankkien on määritettävä säännöllisesti vakavaraisuutensa ja dokumentoitava se.
Avainsanat
- Pankkien stressitesti on analyysi, jolla määritetään, onko pankilla riittävästi pääomaa talous- tai finanssikriisin kestämiseen, tietokonepohjaisen skenaarion avulla. Pankkien stressitestejä tehtiin laajasti vuosien 2007-2009 globaalin finanssikriisin jälkeen.Federatiivinen ja kansainvälinen finanssiviranomaiset vaativat kaikkia tietyn kokoisia pankkeja suorittamaan säännöllisesti stressitestejä ja ilmoittamaan tulokset. Stressitesteihin epäonnistuneiden pankkien on ryhdyttävä toimenpiteisiin pääomavarannon säilyttämiseksi tai kasvattamiseksi.
Kuinka pankkistressitesti toimii
Pankkien taloudellisen tilanteen selvittämiseksi kriisitilanteissa stressitestit keskittyvät muutamiin avainaloihin, kuten luottoriski, markkinariski ja likviditeettiriski. Tietosimulaatioilla luodaan hypoteettisia kriisejä erilaisin perustein, jotka ovat peräisin keskuspankista ja Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF). Euroopan keskuspankilla (EKP) on myös tiukat stressitestausvaatimukset, jotka kattavat noin 70% koko euroalueen pankkilaitoksista. Yrityksen johtamat stressitestit suoritetaan puolivuosittain, ja niihin sovelletaan tiukkoja raportointiaikaa.
Kaikki stressitestit sisältävät pankeille yhteisen skenaarion, jotkut huonommat kuin toiset. Hypoteettiseen tilanteeseen voi liittyä tietty katastrofi tietyssä paikassa - Karibian hirmumyrsky tai sota Pohjois-Afrikassa. Tai siihen voi liittyä kaikki seuraavat tapahtuvat samanaikaisesti: 10%: n työttömyysaste, yleinen varastojen lasku 15%: lla ja asuntojen hintojen lasku 30%: lla.
On olemassa myös historiallisia skenaarioita, jotka perustuvat menneisiin todellisiin kriiseihin: Suuri masennus, teknologiakuplan puhkeaminen vuosina 1999–2000, subprime-asuntolainojen sulaminen vuonna 2007.
Tämän jälkeen pankit käyttävät seuraavia yhdeksää neljäsosaa ennakoidusta rahoituksesta selvittääkseen, onko niillä riittävästi pääomaa päästäkseen kriisin läpi.
Vuonna 2011 Yhdysvallat antoi säädöksiä, jotka velvoittivat pankkeja tekemään kattavan pääoman analysoinnin ja tarkastelun (CCAR), joka sisältää erilaisten stressitestausskenaarioiden suorittamisen.
Pankkien stressitestin vaikutus
Stressitestin päätavoite on nähdä, onko pankilla pääomaa hallita itseään vaikeina aikoina. Pankkien, joille tehdään stressitestejä, on julkaistava tulokset. Tulokset julkaistaan sitten yleisölle osoittamaan, kuinka pankki selviytyy merkittävästä talouskriisistä tai taloudellisesta katastrofista.
Säännökset edellyttävät yrityksiä, jotka eivät läpäise stressitestejä, vähentämään osinkojen maksamista ja jakamaan takaisinostoja pääomavarannon säilyttämiseksi tai kasvattamiseksi. On selvää, että pankit, jotka epäonnistuvat stressitesteissä, näyttävät huonoilta yleisölle. Jopa arvostetut laitokset voivat kompastua: Esimerkiksi Santander ja Deutsche Bank ovat epäonnistuneet stressitesteissä useita kertoja.
Joskus pankeille annetaan stressitestin ehdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pankki on joutunut epäonnistumaan ja on vaarassa, että se pystyy jatkossa jakamaan lisäjakelua. Ehdollisesti toimivien pankkien on toimitettava uudelleen toimintasuunnitelma.
