Kauppiaat, jotka haluavat kokeilla kauppaideaa elävillä markkinoilla, tekevät usein virheen luottaessaan kokonaan jälkitestauksen tuloksiin selvittääkseen, onko järjestelmä kannattava. Vaikka jälkitestaus voi antaa kauppiaille arvokasta tietoa, se on usein harhaanjohtavaa, ja se on vain yksi osa arviointiprosessia.
Otosten ulkopuolinen testaus ja jatkuva suorituskykytestaus antavat lisävahvistuksen järjestelmän tehokkuudesta ja voivat näyttää järjestelmän todelliset värit ennen kuin oikea raha on linjalla. Hyvä korrelaatio jälkitestauksen, otannan ulkopuolisen ja eteenpäin suuntautuneen suorituskyvyn testaustulosten välillä on välttämätöntä kauppajärjestelmän kannattavuuden määrittämiseksi.
Perustestaus
Takatestaus tarkoittaa kaupankäyntijärjestelmän soveltamista historiallisiin tietoihin sen varmistamiseksi, kuinka järjestelmä olisi toiminut määritetyn ajanjakson aikana. Monet nykypäivän kauppapaikat tukevat jälkitestausta. Kauppiaat voivat testata ideoita muutamalla näppäimen painalluksella ja saada käsityksen idean tehokkuudesta riskittämättä kaupankäyntitilillä olevilla varoilla. Takatestaus voi arvioida yksinkertaisia ideoita, kuten kuinka liikkuva keskimääräinen ristinopeus toimisi historiallisessa tiedossa, tai monimutkaisempia järjestelmiä, joilla on erilaisia tuloja ja liipaisimia.
Niin kauan kuin idea voidaan kvantifioida, se voidaan testata uudelleen. Jotkut kauppiaat ja sijoittajat saattavat hankkia pätevän ohjelmoijan asiantuntemusta idean kehittämiseksi testattavissa olevaan muotoon. Tyypillisesti tähän kuuluu ohjelmoija, joka koodaa idean kaupallisen alustan ylläpitämään omaan kieleen. Ohjelmoija voi sisällyttää käyttäjän määrittämiä syöttömuuttujia, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi "säätää" järjestelmää.
Esimerkki tästä olisi yllä mainitussa yksinkertaisessa liikkuvassa keskimääräisessä ristinvaihtojärjestelmässä: Kauppias pystyisi syöttämään (tai muuttamaan) järjestelmässä käytettyjen kahden liikkuvan keskiarvon pituudet. Kauppias voisi backtest määrittää, mitkä liukuvat keskiarvot olisivat suorittaneet parhaiten historiallisista tiedoista.
Optimointitutkimukset
Monet kauppapaikat mahdollistavat myös optimointitutkimukset. Tämä tarkoittaa, että syötetään määritetyn tulon alue ja annetaan tietokoneelle "tehdä matematiikka" selvittää, mikä tulo olisi suorittanut parhaiten. Monimuuttujaoptimointi voi tehdä matematiikan kahdelle tai useammalle muuttujalle sen määrittämiseksi, mitkä yhdistelmät olisivat saavuttaneet parhaan lopputuloksen.
Kauppiaat voivat esimerkiksi kertoa ohjelmalle, mitkä panokset he haluavat lisätä strategiaansa; nämä optimoidaan sitten ihanteellisiin painoihinsa testattujen historiallisten tietojen perusteella.
Takatestaus voi olla jännittävä siinä mielessä, että kannattamattomasta järjestelmästä voidaan usein maagisesti tehdä rahaa tuottava kone muutamalla optimoinnilla. Valitettavasti järjestelmän säätäminen aikaisimman kannattavuuden saavuttamiseksi johtaa usein järjestelmään, joka toimii heikosti reaalikaupassa. Tämä liian optimointi luo järjestelmiä, jotka näyttävät hyvältä vain paperilla.
Käyrän sovittaminen on optimointianalyysin käyttö luomaan eniten voitettavia kauppoja ja tuottamaan suurimman voiton testausjaksolla käytetystä historiallisesta tiedosta. Vaikka käyrän sovittaminen näyttää vaikuttavalta jälkitestaustuloksissa, se johtaa epäluotettaviin järjestelmiin, koska tulokset ovat pääosin räätälöityjä kyseiselle tiedolle ja ajanjaksolle.
Takatestaus ja optimointi tarjoavat paljon etuja elinkeinonharjoittajalle, mutta tämä on vain osa prosessia arvioitaessa potentiaalista kauppajärjestelmää. Kauppiaan seuraava askel on soveltaa järjestelmää historiallisiin tietoihin, joita ei ole käytetty alkuperäisessä jälkitestauksessa.
Otoksen sisäiset versiot tai näytteen ulkopuoliset tiedot
Kun testataan ideaa historiallisista tiedoista, on hyödyllistä varata aikajakso historiallista tietoa testaustarkoituksiin. Alkuperäiseen historialliseen tietoon, josta idea testataan ja optimoidaan, viitataan näytteensisäisiksi tiedoiksi. Varattu tietojoukko tunnetaan näytteen ulkopuolena olevana datana. Tämä asennus on tärkeä osa arviointiprosessia, koska se tarjoaa tavan testata idea ideasta tiedoista, jotka eivät ole olleet osa optimointimallia.
Tämän seurauksena otoksen ulkopuoliset tiedot eivät ole millään tavoin vaikuttaneet ajatukseen, ja elinkeinonharjoittajat voivat määrittää, kuinka hyvin järjestelmä voisi toimia uudella tiedolla, ts. Tosielämän kaupassa.
Ennen vastatestauksen tai optimoinnin aloittamista elinkeinonharjoittajat voivat varata prosenttiosuuden historiallisista tiedoista, jotka varataan näytteen ulkopuolelle tapahtuvaa testausta varten. Yksi menetelmä on jakaa historiallinen data kolmanneksiin ja erottaa kolmasosa käytettäväksi näytteen ulkopuolella tapahtuvassa testauksessa. Ainoastaan näytteen sisäisiä tietoja tulisi käyttää alkutestaukseen ja optimointiin.
Seuraava kuva osoittaa aikajanan, jossa kolmasosa historiallisista tiedoista on varattu näytteen ulkopuoliselle testaukselle ja kaksi kolmasosaa käytetään näytteen sisäiseen testaukseen. Vaikka alla oleva kuva kuvaa näytteen ulkopuolista tietoa testin alussa, tyypillisissä menetelmissä olisi näytteen ulkopuolinen osa välittömästi ennen eteenpäin suorittamista.
Aikajakso, joka edustaa näytteen sisäisen ja näytteen ulkopuolisen datan suhteellista pituutta, jota käytetään vastatestauksessa. Kuva Julie Bang © Investopedia 2020
Korrelaatio viittaa esitysten ja kahden tietojoukon yleisten suuntausten välisiin yhtäläisyyksiin. Korrelaatiomittareita voidaan käyttää testausjakson aikana luotujen strategiasuoritusraporttien arviointiin (ominaisuus, jonka useimmat kauppapaikat tarjoavat). Mitä vahvempi korrelaatio näiden kahden välillä, sitä parempi on todennäköisyys, että järjestelmä toimii hyvin eteenpäin suoritetussa suoritustestauksessa ja reaaliaikaisessa kaupankäynnissä.
Alla oleva kuva kuvaa kahta erilaista järjestelmää, jotka testattiin ja optimoitiin otoksen sisäisissä tiedoissa, joita sitten sovellettiin näytteen ulkopuolisiin tietoihin. Vasemmalla oleva kaavio näyttää järjestelmän, joka oli selvästi käyräsoveltu toimimaan hyvin otoksen sisäisissä tiedoissa ja täysin epäonnistunut näytteen ulkopuolella olevissa tiedoissa. Oikealla oleva kaavio näyttää järjestelmän, joka toimi hyvin sekä näytteen sisäisissä että ulkopuolisissa tiedoissa.
Kaksi pääomakäyrää. Kaupan tiedot ennen kutakin keltaista nuolta edustavat näytteen sisäistä testausta. Keltaisen ja punaisen nuolen välillä generoidut kaupat osoittavat näytteen ulkopuolista testausta. Punaisten nuolien jälkeiset kaupat ovat lähtösuorituskyvyn testausvaiheista.
Kun kaupankäyntijärjestelmä on kehitetty käyttämällä otoksen sisäisiä tietoja, se on valmis sovellettavaksi otoksen ulkopuolisiin tietoihin. Kauppiaat voivat arvioida ja vertailla suoritustuloksia otoksen sisältämien ja otannan ulkopuolisten tietojen välillä.
Jos näytteen sisäisen ja näytteen ulkopuolella olevan testin välillä on vähän korrelaatiota, kuten yllä olevassa kuvassa on vasemmanpuoleinen kaavio, on todennäköistä, että järjestelmää on optimoitu liian paljon eikä se toimi hyvin reaaliaikaisessa kaupassa. Jos suorituskyvyssä on vahva korrelaatio, kuten oikeasta kaaviosta käy ilmi, seuraavaan arviointivaiheeseen sisältyy ylimääräinen näytteen ulkopuolinen testaus, jota kutsutaan eteenpäin suoritettavaksi suorituskyvyn testaamiseksi.
Edelleen suorituskyvyn testaamisen perusteet
Eteenpäin suuntautuva suorituskykytestaus, joka tunnetaan myös nimellä paperikauppa, tarjoaa kauppiaille toisen joukon näytteistä poistumattomia tietoja järjestelmän arvioimiseksi. Tulevaisuuden suorituskyvyn testaus on todellisen kaupankäynnin simulointi ja siihen sisältyy järjestelmän logiikan seuraaminen aktiivisilla markkinoilla. Sitä kutsutaan myös paperikauppaksi, koska kaikki kaupat toteutetaan vain paperilla; toisin sanoen kaupparekisteröinnit ja irtautumiset dokumentoidaan yhdessä järjestelmän voittojen tai tappioiden kanssa, mutta todellisia kauppoja ei suoriteta.
Tärkeä osa suorituskyvyn testaamista eteenpäin on seurata järjestelmän logiikkaa tarkasti; muuten on vaikeaa, ellei mahdotonta, arvioida tämän prosessin vaihetta tarkasti. Kauppiaiden tulisi olla rehellisiä kauppaan liittymiselle ja markkinoilta poistumiselle ja välttää käyttäytymistä kuten kirsikkakorjuuta tai jättää ottamatta mukaan paperikauppaa, jolla rationalisoidaan, että "en olisi koskaan käynyt tätä kauppaa". Jos kauppa olisi tapahtunut järjestelmän logiikan mukaisesti, se olisi dokumentoitava ja arvioitava.
Monet välittäjät tarjoavat simuloidun kaupankäyntitilin, jolla kaupat voidaan sijoittaa ja laskea vastaava voitto ja tappio. Simuloidun kaupankäyntitilin käyttö voi luoda puolirealistisen ilmapiirin, jossa harjoittaa kauppaa ja arvioida järjestelmää edelleen.
Yllä oleva kuva osoittaa myös tulokset eteenpäin suoritetun suorituskyvyn testaamiseksi kahdessa järjestelmässä. Jälleen vasemmassa kaaviossa esitetty järjestelmä ei pysty menemään paljon pidemmälle kuin näytteessä olevien tietojen alkuperäinen testaus. Oikeassa kaaviossa esitetty järjestelmä toimii kuitenkin edelleen hyvin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien eteenpäin suuntautuva suorituskyvyn testaus. Järjestelmä, joka näyttää positiivisia tuloksia ja hyvää korrelaatiota otoksen sisäisen, ulkoisen ja eteenpäin suuntautuneen suorituskyvyn testauksen välillä, on valmis ottamaan käyttöön elävillä markkinoilla.
Pohjaviiva
Takatestaus on arvokas työkalu, joka on saatavana useimmissa kauppapaikoissa. Historiallisen tiedon jakaminen useisiin joukkoihin otoksen sisäisen ja otannan ulkopuolisen testauksen aikaansaamiseksi voi tarjota kauppiaille käytännön ja tehokkaat keinot kauppaidean ja järjestelmän arvioimiseksi. Koska suurin osa elinkeinonharjoittajista käyttää optimointitekniikoita jälkitestauksessa, on tärkeää arvioida sitten järjestelmä puhtaalla tiedolla sen elinkelpoisuuden määrittämiseksi.
Otosten ulkopuolisen testauksen jatkaminen suorituskykytestauksella eteenpäin tarjoaa uuden turvallisuuskerroksen ennen kuin järjestelmä saatetaan markkinoille, kun se riskii oikealla rahalla. Positiiviset tulokset ja hyvä korrelaatio otoksen sisäisen ja näytteen ulkopuolisen jälkitestauksen ja eteenpäin suoritetun suoritustestauksen välillä lisäävät todennäköisyyttä, että järjestelmä toimii hyvin varsinaisessa kaupassa.
