Mikä on aseindeksi (TRIN)?
Aseindeksi, jota kutsutaan myös lyhytaikaiseksi kaupan indekseksi (TRIN), on teknisen analyysin indikaattori, joka vertaa etenevien ja laskevien osakkeiden määrää (AD-suhde) etenevään ja laskevaan määrään (AD-määrä). Sitä käytetään mittaamaan kokonaismarkkinat. Richard W. Arms, Jr, keksi sen vuonna 1967, ja se mittaa markkinoiden tarjonnan ja kysynnän välistä suhdetta. Se toimii ennustajana tuleville markkinoiden hintojen muutoksille, ensisijaisesti päivänsisäisesti. Se tekee tämän luomalla yliostuneita ja ylimyytyjä tasoja, jotka osoittavat, milloin indeksi (ja suurin osa sen osakkeista) muuttaa suuntaa.
Avainsanat
- Jos AD-volyymi luo korkeamman suhteen kuin AD-suhde, TRIN on alle yhden.Jos AD-volyymillä on alhaisempi suhde kuin AD-suhteella, TRIN on yli yhden.Alkaisen TRIN-lukeman mukana on tyypillisesti vahva hintaetu, koska vahva Kasvavien osakkeiden määrä auttaa polttamaan rallin. Yli yhden TRIN-lukeman mukana seuraa tyypillisesti voimakas hinnanlasku, koska voimakas laskusuuntausten volyymi auttaa lisäämään myyntiä. Aseaseindeksi siirtyy indeksin hintakehitystä vastapäätä. Kuten edellä on keskusteltu, voimakas hintaralli johtaa TRINin siirtymiseen alemmalle tasolle. Laskevan indeksin kohdalla TRIN painaa korkeammalle.
Aseiden indeksin kaava (TRIN) on:
TRIN = Kasvava määrä / Laskeva volyymi Lisäosakkeet / Laskuva varastossa, missä: Ennakkovarastot = Niiden varastojen lukumäärä, jotka ovat korkeammat Laskevat osakkeet = Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka ovat alhaisemmat Ennakkovolyymit = Kaikkien etenevien kokonaismäärä
Aseen indeksin (TRIN) laskeminen
TRIN on saatavana monissa kartoitussovelluksissa. Laskeminen käsin suorita seuraavat vaiheet.
- Määritä asetettuina väliajoin, kuten joka viides minuutti tai päivittäin (tai mikä tahansa aikaväli valitaan), AD-suhde jakamalla etenevien osakkeiden lukumäärä alenevien varastojen lukumäärällä.Jaa AD: n määrän saamiseksi ennakkomaksujen kokonaismäärä pienenevällä kokonaismäärällä. Jaa AD-suhde AD-volyymillä. Tallenna tulos ja piirrä kuvaajalle. Toista laskelma seuraavalla valitulla aikavälillä.Kytke useita datapisteitä graafin muodostamiseksi ja katso kuinka TRIN liikkuu ajan kuluessa.
Aseindeksi (TRIN)
Mitä aseindeksi (TRIN) kertoo sinulle?
Arms-indeksin tarkoituksena on antaa dynaamisempi selitys pörssien, kuten NYSE: n tai NASDAQ: n, yhdistelmäarvon kokonaisliikkeistä analysoimalla näiden liikkeiden vahvuus ja leveys.
Indeksiarvo 1, 0 osoittaa, että AD-määrän suhde on yhtä suuri kuin AD-suhde. Markkinoiden sanotaan olevan neutraalissa tilassa, kun indeksi on yhtä suuri kuin 1, 0, koska nouseva volyymi on jakautunut tasaisesti eteneville liikkeeseenlaskuille ja alempi volyymi on jakautunut tasaisesti laskevien liikkeeseenlaskujen kesken.
Monet analyytikot uskovat, että aseindeksi tarjoaa nousevan signaalin, kun se on alle 1, 0, koska keskimääräisen osakekannan ylösmäärä on suurempi kuin keskimäärin alaspäin. Itse asiassa jotkut analyytikot ovat todenneet, että indeksin pitkäaikainen tasapaino on alle 1, 0, mikä mahdollisesti vahvistaa, että osakemarkkinoilla on nouseva puolueellisuus.
Toisaalta yli 1, 0: n lukemaa pidetään tyypillisesti laskevana signaalina, koska keskimääräisessä alavarastoissa on enemmän tilaa kuin keskimäärin ylöspäin.
Mitä kauempana aseiden indeksin arvosta on 1.00, sitä suurempi kontrastina osto ja myynti ovat kyseisenä päivänä. Arvo, joka ylittää 3, 00, osoittaa ylimyydyn markkinan ja että laskusuunta on liian dramaattinen. Tämä voi tarkoittaa hintojen / indeksin nousevaa kääntymistä.
Sitä vastoin alle 0, 50 laskua oleva TRIN-arvo voi osoittaa ylimääräisten ostettujen markkinoiden ja nousevan tunteen ylikuumenemisen.
Kauppiaat eivät tarkastele vain indikaattorin arvoa, vaan myös sitä, kuinka indikaattori muuttuu päivän aikana. He etsivät indeksiarvon äärimmäisyyksiä merkkejä siitä, että markkinat saattavat pian muuttaa suuntaa.
Ero aseindeksin (TRIN) ja Tick-indeksin (TICK) välillä
TRIN vertaa etenevien ja alenevien varastojen lukumäärää sekä etenevien että alenevien varastojen määrään. Tick-indeksi vertaa nousun tekevien osakkeiden lukumäärää alaspäin tekevien osakkeiden lukumäärään. Tick-indeksiä käytetään päivänsisäisen tunteen mittaamiseen. Pudotusindeksi ei vaikuta volyymiin, mutta äärimmäiset lukemat osoittavat silti mahdollisesti yliostetut tai ylimyydyimmät olosuhteet.
Aseindeksin (TRIN) käytön rajoitukset
Aseindeksillä on muutamia matemaattisia erityispiirteitä, jotka kauppiaiden ja sijoittajien tulisi olla tietoisia sitä käytettäessä. Koska indeksi korostaa määrää, epätarkkuuksia syntyy, kun etenevissä asioissa ei ole niin paljon etenevää määrää kuin odotettiin. Tämä ei ehkä ole tyypillinen tilanne, mutta tilanne voi syntyä ja saattaa tehdä indikaattorista epäluotettavan.
Tässä on kaksi esimerkkiä tapauksista, joissa ongelmia voi ilmetä:
- Oletetaan, että tapahtuu erittäin nouseva päivä, jolloin edeltäviä asioita on kaksi kertaa niin paljon kuin väheneviä asioita ja kaksinkertaisesti niin paljon kuin edeltäviä asioita kuin alenevia. Huolimatta erittäin nousevasta kaupankäynnistä Arms-indeksi tuottaa vain neutraalin arvon (2/1) / (2/1) = 1, 0, mikä viittaa siihen, että indeksin lukema ei välttämättä ole täysin tarkka. Oletetaan, että toinen nouseva skenaario tapahtuu siellä missä kolme kertaa niin paljon eteneviä asioita kuin väheneviä asioita ja kaksi kertaa niin paljon eteneviä volyymeja kuin alenevat. Tässä tapauksessa aseindeksi todella antaisi laskun (3/1) / (2/1) = 1, 5 lukeman, mikä viittaa jälleen epätarkkuuteen.
Yksi tapa ratkaista tämä ongelma olisi erottaa indikaattorin kaksi komponenttia kysymyksiin ja tilavuuteen sen sijaan, että käytettäisiin niitä samassa yhtälössä. Esimerkiksi etenevien kysymysten jakaminen vähenevien kysymysten kanssa voi osoittaa yhden suuntauksen, kun taas volyymin edistäminen alenevan määrän yläpuolella voi osoittaa erillisen suuntauksen. Näitä suhteita kutsutaan vastaavasti etu- / laskusuhteeksi ja ylösalaisin / alaspäin -suhteeksi. Näitä kahta voidaan verrata kertomaan markkinoiden tosi tarina.
