Mikä on voitto / tappio-suhde?
Voitto / tappio-suhde on voittaneiden kauppojen kokonaismäärän suhde häviävien kauppojen määrään. Siinä ei oteta huomioon, kuinka paljon voitettiin tai hävisi, vaan yksinkertaisesti jos he olivat voittajat tai häviäjät.
Voitto / tappio -suhteen kaava on
Voitto / tappio-suhde = LossesWins
Voitto / tappio -suhde voidaan myös todeta voittavana kaupana: kauppojen häviäminen . Voitto / tappio-suhde tunnetaan myös nimellä "menestyssuhde".
Mitä voitto / tappio-suhde kertoo sinulle?
Päivittäismyyjät käyttävät enimmäkseen voitto / tappio -suhdetta päivittäisten kauppojen voittojen ja tappioiden arvioimiseen. Sitä käytetään voittoprosentin kanssa, toisin sanoen voitettujen kauppojen lukumäärän kanssa kaikista kaupoista, kauppiaan onnistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi. Voitto / tappiosuhde yli 1, 0 tai voittoaste yli 50% on yleensä suotuisa.
Avainsanat
- Voitto / tappio tai menestys-suhde on elinkeinonharjoittajan voittavien kauppojen lukumäärä suhteessa häviävien kauppojen määrään. Toisin sanoen voitto / tappio-suhde kertoo kuinka monta kertaa elinkeinonharjoittajalla on onnistuneita, ansaitsevia kauppoja suhteessa kuinka monta kertaa hän menettää rahaa kaupoissaan. Voitto / tappiosuhdetta, jota käytetään voitosuhteessa (voitot / kokonaismyynnit), voidaan käyttää Kelly-kriteerin kaavassa laskeakseen, että kauppiaiden tilien enimmäisprosenttiosuus pitäisi olla riskissä missä tahansa kaupassa.
Esimerkki kuinka voitto / tappio -suhdetta käytetään
Oletetaan, että olet tehnyt 30 kauppaa, joista 12 voittajaa ja 18 häviäjää. Tämä tekisi voitto / tappiosuhteestasi 12/18, joka pienenee arvoon 2/3 tai 2: 3. Prosenttimuodossa voitto / tappioprosentti on 12/18 = 2/3 = 0, 67, mikä tarkoittaa, että menetät 67% ajasta. Käyttämällä koko kauppojen lukumäärää (30), voittosi tai onnistumisen todennäköisyys olisi 12/30 = 40%.
Voitto / tappio -suhdetta käytetään laskemaan riski / hyöty-suhde, joka on kaupan voittopotentiaali suhteessa sen menetykseen. Kaupan voittopotentiaali määräytyy tulohinnan ja tavoitellun poistumishinnan, josta voitto annetaan, välisen eron perusteella. Kauppa toteutetaan käyttämällä stop-loss-tilausta, joka on asetettu tavoiteltuun poistumishintaan, ja voitto määräytyy tulopisteen ja stop-loss-hinnan erotuksen perusteella.
Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja ostaa 100 yhtiön osaketta 5, 50 dollarilla ja lopettaa tappion 5, 00 dollarilla. Elinkeinonharjoittaja antaa myös myyntirajoituksen toimeksiannon toteuttamiseksi, kun hinta on 6, 50 dollaria. Kaupan riski on 5, 50 dollaria - 5, 00 dollaria = 0, 50 dollaria, ja mahdollinen voitto on 6, 50 dollaria - 5, 50 dollaria = 1, 00 dollaria. Sijoittaja on siten valmis riskittämään 0, 50 dollaria / osake tuottaakseen 1, 00 dollaria / osake tuoton sulkemisen jälkeen.
Riski / tuotto-suhde on 0, 50 dollaria / 1, 00 dollaria = 0, 5. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajan riski on puolet potentiaalisesta voitostaan. Jos suhde on suurempi kuin 1, 0, se tarkoittaa, että riski on suurempi kuin kaupan voittopotentiaali. Jos suhde on alle 1, 0, niin voittopotentiaali on suurempi kuin riski.
Korkean voittoasteen saaminen ei välttämättä tarkoita, että elinkeinonharjoittaja on menestyvä tai jopa kannattava, koska korkea voittoaste tarkoittaa vain vähän, jos riski-hyöty on erittäin korkea, ja korkea riski-hyöty -suhde ei välttämättä tarkoita paljon, jos voittoaste on erittäin matala.
Voitto / tappio-suhteen käytön rajoitus
Vaikka voitto / tappio -suhdetta käytetään osakekauppiaiden menestysasteen ja tulevan menestyksen todennäköisyyden määrittämiseen, se ei yksinään ole kovin hyödyllinen, koska siinä ei oteta huomioon kussakin kaupassa voitettua tai menetettyä rahallista arvoa.
Esimerkiksi voitto / tappio-suhde 2: 1 tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajalla on kaksinkertainen määrä voittaneita kauppoja kuin häviämisellä. Kuulostaa hyvältä, mutta jos häviävissä kaupoissa dollarin tappiot ovat kolme kertaa suuremmat kuin voittokauppojen dollarin voitot, kauppiaalla on tappiollinen strategia.
