Sisällysluettelo
- Kuinka löytää haihtuvia varastoja
- Vaihtelemattomimpien osakkeiden kaupankäynti
- Pohjaviiva
Volatiliteetti on tietyn arvopaperi- tai markkinaindeksin tuoton hajaantuminen. Lyhytaikaiset kauppiaat määräävät sen keskimäärin erona osakepäivän korkeimman ja alimman välillä jaettuna osakekurssilla. Osake, joka liikkuu 5 dollaria päivässä 50 dollarin osakekurssilla, on epävakaampi kuin osake, joka liikuttaa 5 dollaria päivässä 150 dollarin osakkeen hinnalla, koska prosenttimuutos on suurempi ensimmäisen kanssa.
Vaihtelemattomimpien osakkeiden kauppa on tehokas tapa käydä kauppaa, koska teoreettisesti nämä osakkeet tarjoavat suurimman voittopotentiaalin. Ei ilman omia vaarojaan, monet kauppiaat etsivät näitä varastoja, mutta kohtaavat kaksi ensisijaista kysymystä: Kuinka löytää epävakaimmat varastot ja kuinka käydä kauppaa niiden avulla teknisillä indikaattoreilla.
Avainsanat
- Kauppiaat etsivät usein markkinoiden epävakaimpia osakkeita hyödyntääkseen päivänsisäisiä hintatoimenpiteitä ja lyhytaikaisia vauhtastrategioita. Useiden online-seulontatyökalujen avulla voit tunnistaa ja supistaa kauppaa haluavien haihtuvien osakkeiden luetteloa.Hykyvyys, vaikka se on potentiaalisesti kannattava, on myös riskialtista ja voi johtaa suurempiin tappioihin.
Kuinka löytää haihtuvimmat varastot
Haihtuvien kantojen löytäminen ei ole monimutkaista, eikä se vaadi jatkuvaa tutkimusta tai kantojen seulontaa. Suorita sen sijaan osakekansi varastot, jotka ovat jatkuvasti epävakaita. Määrä on myös välttämätön vaihtuvien osakkeiden kaupassa, jotta voit helposti tulla ja poistua markkinoilta.
Stock Fetcher (StockFetcher.com) on esimerkki suodattimesta, jonka avulla voit seurata hyvin epävakaita varastoja. Sovellettaessa muokattavia suodattimia, Stock Fetcher valitsee varastot, joiden keskimääräinen siirto on yli 5% päivässä (avoimen ja suljetun välillä) viimeisen 100 päivän aikana. Se suodattaa myös osakkeet, joiden hinta on 10–100 dollaria ja joiden keskimääräinen päivittäinen määrä on yli 4 miljoonaa viimeisen 30 päivän aikana. Lisäksi, jos olet kiinnostunut vain osakkeista, suodattimen, kuten "vaihto ei ole Amex", lisääminen auttaa välttämään vipuvaikutteisten ETF-arvojen näkymistä hakutuloksissa.
Tutkimusintensiivisempi vaihtoehto on etsiä haihtuvia varastoja joka päivä. Finviz.com (ilmainen versio) tarjoaa kärkikauppiaille, häviäjille ja haihtuvimmille osakkeille jokaista kaupankäyntipäivää kohti. Käytä seulontatyökalua suodattaaksesi tuloksia edelleen markkina-arvon, suorituskyvyn ja määrän suhteen. Tarkentamalla hakua tällä tavalla, kauppiaat saavat luettelon varastosta, jotka vastaavat heidän tarkkaa eritelmäänsä.
Nasdaq.com luettelee NASDAQ: n, NYSE: n ja AMEX: n suurimpia ansaitsijoita ja häviäjiä. Tuloksia ei ole suodatettu ja ne heijastavat vain kyseisen päivän volatiliteettia. Siksi luettelossa on potentiaalisia osakkeita, jotka saattavat jatkaa epävakautta, mutta elinkeinonharjoittajien on käydä tulokset läpi manuaalisesti ja selvitettävä, mitkä osakkeet ovat olleet aiemmin volatiliteettia ja joilla on riittävästi volyymiä kaupankäynnin takaamiseksi.
Vaihtelemattomimpien osakkeiden kaupankäynti
Haihtuvat varastot ovat alttiita teräville liikkeille, mikä vaatii kärsivällisyyttä odottaessa merkintöjä, mutta nopeaa toimintaa, kun nämä merkinnät ilmestyvät. Kuten minkä tahansa osakkeen kanssa, trendikkäiden epävakaiden osakkeiden kaupankäynti tarjoaa suuntaisen puolueellisuuden, mikä antaa kauppiaalle etua. Tiettyjä indikaattoreita voidaan käyttää epävakaiden osakkeiden kauppaan, mutta elinkeinonharjoittajan on myös seurattava hintatoimintaa - tarkkailtava, onko hinta nouseva korkeampaa heilahtelua tai alempi heilahteluhinta verrattuna aikaisempiin aaltoihin - päättääkseen, milloin indikaattorisignaalit otetaan ja milloin ne jätetään yksin. Tässä on kaksi teknistä indikaattoria, joita voit käyttää epävakaiden osakkeiden kauppaan, samoin kuin mitä hintatoimenpiteisiin on etsittävä.
Keltner-kanavat
Keltner-kanavat sijoittavat ylä-, keski- ja alakaistan hintatoimenpiteen ympärille osakekarttaan. Indikaattori on hyödyllisin voimakkaasti trendikkäillä markkinoilla, kun hinta nousee korkeimpaan ylä- ja ylähintaan noususuhdanteen kohdalla tai alhaisempaan ylä- ja alamäkeen laskusuuntauksen noustessa.
Vahvan nousutrendin aikana hinta "ratsastaa" Keltnerin ylempää kanavaa, ja pullbackit saavuttavat tuskin keskikaistan eivätkä ylitä alempaa kaistaa. Keskikaista on siis mahdollinen pääsykohta. Pysäkki on sijoitettu suunnilleen puolet - kaksi kolmasosaa tien päästä keskikaistan ja alakaistan väliin. Poistumistie on sijoitettu juuri ylemmän kaistan yläpuolelle.
Käytä samaa käsitettä laskusuuntauksiin. Hinta seuraa usein Keltnerin alempaa kanavaviivaa, ja takaisinotot saavuttavat usein keskikaistan, mutta eivät ylitä ylempää Keltner-linjaa. Keskilinja tarjoaa siis lyhyen sisääntuloalueen - pysäkki on sijoitettu juuri Keltnerin ylälinjan sisäpuolelle ja tavoite on Keltnerin alalinjan alapuolella.
Keltner-kanavat luodaan tyypillisesti edellisillä 20 hintapalkilla, joiden keskimääräinen todellinen aluekerroin on 2, 0. Palkkio suhteessa riskiin on yleensä 1, 5 tai 2, 0-1, mikä tarkoittaa yhden dollarin riskin voittopotentiaalia 1, 50–2, 00 dollaria.
Kuva 1. Keltner-kanavat (20, 2, 0 ATR) 2 minuutin protokollille
Koska Keltner-kanavat liikkuvat hinnan muuttuessa, tavoite asetetaan kaupan aikaan ja pidetään siellä.
Tämän strategian etuna on, että tilaus odottaa keskikaistaa. Merkinnän ajoittamista ei vaadita, ja kun kaikki tilaukset on tehty, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse tehdä muuta kuin istua ja odottaa joko pysähdyksen tai kohteen täyttymistä. Vaihtoehtoisesti kauppaa voidaan hallita aktiivisesti. Erittäin vahvan kehityksen kannalta tavoitetta voidaan säätää suuremman voiton saamiseksi. Pysäyttämistä ja riskiä tulisi vähentää vain, kun kaupasta tulee kannattavaa; riskiä ei koskaan lisätä kaupan aikana.
Tämän strategian haittana on, että se toimii hyvin trendikkäillä markkinoilla, mutta heti kun trendi katoaa, kaupat menetetään, koska hinta liikkuu todennäköisemmin edestakaisin ylä- ja alakanavan välillä.
Kauppojen suodattaminen trendin vahvuuden perusteella auttaa tässä suhteessa. Esimerkiksi nousutrendin aikana, jos hinta ei onnistunut nousemaan korkeinta korkeintaan juuri ennen pitkää merkintää, vältä kauppaa, koska syvempi vetäytyminen todennäköisesti pysäyttää kaupan.
Kuva 2. Keltner-kanavat (20, 2, 0 ATR) 2-minuutin kaavioon
Stokastinen oskillaattori
Stokastinen oskillaattori on toinen indikaattori, joka on hyödyllinen kauppaa kaikkein epävakaimmilla osakkeilla. Tässä strategiassa käytetään stokastista oskillaattoria vaihteleviin varastoihin tai sellaisiin varastoihin, joilla ei ole tarkkaan määriteltyä suuntausta. Haihtuvat varastot asettuvat usein alueelle ennen kuin he päättävät, mihin suuntaan trendi seuraavaksi tulee. Koska vahva siirto voi luoda suuren negatiivisen aseman nopeasti, odottaa jonkin verran vahvistusta peruuttamiselle. Stokastinen oskillaattori antaa tämän vahvistuksen.
Kun hinnasta puuttuu selkeä suunta ja se liikkuu pääasiassa sivusuunnassa, myy lähellä alueen yläosaa, kun stokastinen siirtyy yli 80: n ja putoaa sitten takaisin alapuolelle. Aseta pysäkki juuri sen korkean yläpuolelle, joka juuri muodostui tavoitteella 75%: n etäisyydellä alueesta. Jos esimerkiksi alue on korkeintaan 1 dollari, matalasta korkeaan, aseta tavoite 0, 25 dollaria alimman yläpuolelle.
Ota pitkiä asentoja alueen alaosaan nähden, kun stokastinen putoaa alle 20: een ja sitten kohoaa sen yläpuolelle. Aseta pysäkki viimeisimmän matalan tason alapuolelle ja kohdista 75% yläpuolelle. Jos alue on 1 dollarin korkea, korkeasta matalaan, tavoite asetetaan 0, 25 dollaria korkeimman alapuolelle.
Kaupat toteutetaan heti, kun hinta ylittää stokastisen rajatason (80 tai 20). Älä odota hintapalkin valmistumista; siihen mennessä, kun 1, 2 tai 5 minuutin baari on valmis, hinta saattaa mennä liian pitkälle kohti tavoitetta, jotta kauppa olisi kannattavaa.
Ohita päinvastaiset signaalit kaupassa; anna kohteen tai lopettaa osuma. Kun kohde on osunut, jos osake jatkaa kannan vaihtelua, vastakkaiseen suuntaan tuleva signaali kehittyy pian sen jälkeen. Kuvio 3 esittää lyhyen kaupan, jota seuraa välittömästi pitkä kauppa, jota seuraa toinen lyhyt kauppa.
Stokastinen oskillaattori käyttää 12 jakson vakioasetuksia ja% K asetettu arvoon 3.
Kuva 3. Stokastinen 2-minuutin kaavioon
Kuviossa 3 vaihteluväli on 0, 16 dollaria (16 dollaria miinus 15, 84 dollaria); 25% 0, 16 dollarista on 0, 04 dollaria. Vähennä 0, 04 dollaria korkeimmalta alueelta 16 dollarilla saadaksesi tavoite pitkille sijoituksille 15, 96 dollaria. Lisää 0, 04 dollaria alueen alimpaan hintaan 15, 84 dollaria saadaksesi kohde lyhyisiin positioihin 15, 88 dollaria. Vaikka alue on voimassa, nämä ovat sinun kohteesi pitkille ja lyhyille positioille. Tällä tavoin tavoite osuu todennäköisemmin, vaikka hinta ei tee siitä takaisin alueen ylä- tai alaosaan, kun se on vastaavasti pitkä tai lyhyt.
Ensimmäisessä lyhyessä kaupassa, heti kello 13.30 jälkeen, stokastinen nousee yli 80 ja putoaa sen jälkeen. Tämä merkitsee lyhyttä kauppaa. Myy nykyisellä hinnalla heti, kun indikaattori ylittää alle 80 ylhäältä. Aseta heti pysäkki äskettäin muodostuneen viimeisen korkeimman hinnan yläpuolelle. Aseta lähtötavoitteeksi 15, 88 dollaria. Älä tee mitään muuta, kunnes joko pysäkki tai tavoite on saavutettu. Kohde osuu alle tuntia myöhemmin, jolloin voit poistua kaupasta voitolla. Sittemmin stokastinen on laskenut alle 20, joten heti kun se nousee takaisin yli 20, aloita pitkä kauppa nykyhinnalla. Aseta nopeasti pysäkki juuri muodostuneen alhaisimman hinnan alapuolelle ja aseta tavoite poistuaksesi hintaan 15, 96 dollaria. Tämä kauppa kestää noin 15 minuuttia ennen kannattavan kaupan tavoitteen saavuttamista. Toinen lyhyt kauppa kehittyy heti edellisen kaupan jälkeen; kirjoita lyhyeksi nykyhinnalla, kun stokastinen ylittää alle 80, aseta pysäkki viimeisimmän korkeimman hinnan yläpuolelle ja aseta tavoite poistuaksesi 15, 88 dollarista. Tavoite saavutetaan alle 30 minuuttia myöhemmin.
Tämän strategian etuna on, että se odottaa vetäytymistä edulliselle alueelle ja hinta alkaa siirtyä takaisin kauppasuuntaamme saapumisen yhteydessä. Siksi voidaan käyttää suhteellisen tiukkaa pysäytystä, ja hyöty-riskisuhde on tyypillisesti 1, 5: 1 tai suurempi. Suurin haitta on väärät signaalit. Väärät signaalit ovat, kun indikaattori ristiin menee 80 linjaa (shortsit) tai 20 linjaa (pitkät), mikä voi johtaa kauppojen menetykseen ennen kannattavan siirron kehittymistä.
Koska stokastinen liikkuu hitaammin kuin hinta, indikaattori voi myös antaa signaalin liian myöhään. Kun sisääntulosignaalit tapahtuvat, hinta on saattanut jo siirtyä merkittävästi kohti tavoitetta, vähentäen siten potentiaalipotentiaalia ja mahdollisesti tekemällä kaupasta kannattamatta. Saapuessaan palkkion tulisi olla vähintään 1, 5 kertaa suurempi kuin riski, perustuen tavoitteeseen ja pysähdykseen. (Lisätietoja: Stochastics: Tarkka Osta ja myy -indikaattori .)
Pohjaviiva
Haihtuvat osakkeet ovat houkuttelevia kauppiaille nopean voittopotentiaalin vuoksi. Kehittyvät epävakaat osakkeet tarjoavat usein suurimman voittopotentiaalin, koska elinkeinonharjoittajia autetaan tekemään päätöksiä suuntaisella puolueellisuudella. Keltner-kanavat ovat hyödyllisiä vahvoissa suuntauksissa, koska hinta vetää usein vain keskikaistaan ja tarjoaa pääsyn. Haittapuoli on se, että kun trendi loppuu, kaupat menetetään. Hintavaikutuksen seuraaminen ja sen varmistaminen, että hinta nousee korkeammalle ja korkeimmalle ennen noususuuntaista kauppaa (alempi matala ja alempi korkein laskusuuntauskaupassa) auttaa lievittämään tätä puutetta.
Haihtuvat varastot eivät aina trendi; he ruoskitsevat usein edestakaisin. Alueen aikana, kun stokastinen saavuttaa äärimmäisen tason (80 tai 20) ja kääntyy sitten taaksepäin toisella tavalla, se osoittaa, että alue jatkuu ja tarjoaa kauppamahdollisuuden. Tarkkaile sekä stokastisia että Keltner-kanavia toimiaksesi joko trendikkäissä tai vaihtelevissa mahdollisuuksissa. Mikään indikaattori ei ole kuitenkaan täydellinen - siksi valvo aina hintatoimenpiteitä auttaaksesi selvittämään, ovatko markkinat trendissä tai vaihtelemassa, jotta oikeanlaista työkalua käytetään. (Katso lisätietoja lukemalla: Kuinka voittoa volatiliteetista .)
