Mikä on stokastinen RSI?
Stokastinen RSI (StochRSI) on teknisessä analyysissä käytetty indikaattori, joka vaihtelee nollan ja yhden välillä (tai nolla ja 100 joillakin kartoitusalustoilla) ja luodaan soveltamalla stokastista oskillaattorikaavaa suhteellisen lujuusindeksin (RSI) arvojoukkoon pikemminkin. kuin tavallisiin hintatietoihin. RSI-arvojen käyttäminen stokastisessa kaavassa antaa kauppiaille kuvan siitä, onko nykyinen RSI-arvo liikaa ostettu vai ylimyyty.
StochRSI-oskillaattori kehitettiin hyödyntämään molempia vauhtiindikaattoreita luomaan herkempi indikaattori, joka on sovitettu tietyn arvopaperin historialliseen suorituskykyyn kuin yleinen analyysi hintamuutoksesta.
Avainsanat
- Yli 0, 8: n StochRSI-lukemaa pidetään liikaa ostettuna, kun taas alle 0, 2: n lukemaa pidetään ylimyydynä. Asteikolla nolla - 100, yli 80 on ostettu yli ja alle 20 on ylimyyty. Osto ei välttämättä tarkoita, että hinta kääntyy alhaisemmaksi, aivan kuten ylimyyty ei tarkoita, että hinta kääntyy korkeammaksi. Pikemminkin yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet vain varoittavat kauppiaita siitä, että RSI on lähellä viimeaikaisten lukemiensa ääripisteitä. Nollalukema tarkoittaa, että RSI on alhaisimmalla tasolla 14 jaksossa (tai mikä tahansa valittu katseluaika). Lukema 1 (tai 100) tarkoittaa, että RSI on korkeimmalla tasolla viimeisen 14 jakson aikana. Muut StochRSI-arvot osoittavat, missä RSI on suhteessa korkeaan tai matalaan.
Stokastisen RSI: n (StochRSI) kaavat ovat:
StochRSI = max − minRSI − min missä: RSI = Nykyinen RSI-lukemamin = Alin RSI-lukema viimeisen 14 jakson aikana (tai valitsemasi katseluaikaväli) max = Korkein RSI-lukema viimeisen 14 jakson aikana
Missä:
RSI = nykyinen RSI-lukema;
Alin RSI = Alin RSI-lukema viimeisen 14 jakson (tai valitun katseluajan) aikana; ja
Korkein RSI = Korkein RSI-lukema viimeisen 14 jakson (tai katseluajan) aikana.
Kuinka laskea stokastinen RSI
StochRSI perustuu RSI-lukemiin. RSI: llä on tuloarvo, tyypillisesti 14, joka kertoo indikaattorille, kuinka monta datajaksoa se käyttää laskennassa. Näitä RSI-tasoja käytetään sitten StochRSI-kaavassa.
- Tallenna RSI-tasot 14 ajanjaksolle. Huomaa 14. jaksolla nykyinen RSI-lukema, korkein RSI-lukema ja alin RSI-lukema. Nyt on mahdollista täyttää kaikki StochRSI: n kaavamuuttujat. 15. ajanjaksolla huomioi nykyinen RSI-lukema, korkein RSI-lukema ja alin lukema, mutta vain viimeisen 14 jakson (ei viimeisen 15) aikana. Laske uusi StochRSI.Kun jokaisen jakson lopussa lasketaan uusi StochRSI-arvo, käyttämällä vain viimeisiä 14 RSI-arvoa.
Mitä stokastinen RSI kertoo sinulle?
Tushar S. Chande ja Stanley Kroll kehittivät StochRSI: n ja kertoivat yksityiskohtaisesti kirjassaan "Uusi tekninen kauppias", joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1994. Vaikka tekniset indikaattorit olivat jo olemassa, jotta voitaisiin osoittaa yliostuneiden ja ylimyydyn tasot, nämä kaksi kehittäivät StochRSI: n parantaa herkkyyttä ja tuottaa enemmän signaaleja kuin perinteiset indikaattorit voisivat tehdä.
StochRSI: n mielestä jotain on ylimyyty, kun arvo putoaa alle 0, 20, mikä tarkoittaa, että RSI-arvo käy kauppaa ennalta määritellyn alueen alapäässä, ja että kohde-etuuden lyhytaikainen suunta saattaa olla lähellä matalaa mahdollista siirtoa korkeammalle. Sitä vastoin lukema, joka on yli 0, 80, viittaa siihen, että RSI voi olla saavuttamassa äärimmäisen korkean tason, ja sitä voidaan käyttää ilmoittamaan taustalla olevan tietoturvan palautumisesta.
Yliostettujen / ylimyydyttyjen olosuhteiden tunnistamisen lisäksi StochRSI: tä voidaan käyttää tunnistamaan lyhytaikaisia suuntauksia tarkastelemalla sitä oskillaattorin yhteydessä, jonka keskiviiva on 0, 50. Kun StochRSI on yli 0, 50, turvallisuus voidaan nähdä kasvavan trendi ja päinvastoin, kun se on alle 0, 50.
StochRSI: tä tulisi käyttää myös yhdessä muiden teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa maksimaalisen tehokkuuden maksimoimiseksi, etenkin kun se tuottaa paljon signaaleja.
Lisäksi sellaisista hetkellisistä oskillaattoreista kuin kertymisjakelulinja voi olla erityisen hyödyllistä, koska ne eivät ole toiminnallisesti päällekkäisiä ja tarjoavat näkemyksiä eri näkökulmasta.
Ero stokastisen RSI: n ja suhteellisen lujuusindeksin (RSI) välillä
Ne näyttävät samanlaisilta, mutta StochRSI luottaa erilaiseen kaavaan kuin mikä tuottaa RSI-arvoja. RSI on hinnan johdannainen. Samaan aikaan stochRSI on johdannainen itse RSI: stä, tai toinen hinnan johdannainen. Yksi tärkeimmistä eroista on, kuinka nopeasti indikaattorit liikkuvat. StochRSI siirtyy nopeasti nopeasti ylikuormitetulta ylimyydyltä tai päinvastoin, kun taas RSI on paljon hitaammin liikkuva indikaattori. Yksi ei ole parempi kuin toinen, StochRSI liikkuu vain enemmän (ja nopeammin) kuin RSI.
Stokastisen RSI: n käytön rajoitukset
Yksi haittapuoli StochRSI: n käytölle on, että sillä on taipumus olla melko epävakaa, siirtymässä nopeasti korkeasta matalaan. StochRSI: n tasoittaminen voi auttaa tässä suhteessa. Jotkut kauppiaat käyttävät StochRSI: n liukuvaa keskiarvoa volatiliteetin vähentämiseksi ja indikaattorin hyödyllisyyden lisäämiseksi. Esimerkiksi StochRSI: n 10 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo voi tuottaa indikaattorin, joka on paljon tasaisempi ja vakaampi. Suurin osa kartoitusalustoista sallii yhden tyyppisen indikaattorin käyttämisen toiseen ilman henkilökohtaisia laskelmia.
StochRSI on myös toinen hinnan johdannainen. Toisin sanoen, sen tuotos on kahden askeleen päässä analysoitavan omaisuuserän todellisesta hinnasta, mikä tarkoittaa toisinaan, että se saattaa olla synkronoidussa omaisuuserän markkinahinnan kanssa reaaliajassa.
