Positiivinen korrelaatio vs. käänteinen korrelaatio: yleiskatsaus
Tilastoalalla korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä suhdetta. Muuttujat korreloivat, jos muutosta yhdessä seuraa muutos toisessa. Korrelaatio osoittaa, onko suhde positiivinen vai negatiivinen ja kuinka vahva suhde on. Positiivinen korrelaatio kuvaa suhdetta kahden muuttujan välillä, jotka muuttuvat yhdessä, kun taas käänteinen korrelaatio kuvaa suhdetta kahden muuttujan välillä, jotka muuttuvat vastakkaisiin suuntiin. Käänteinen korrelaatio tunnetaan joskus negatiivisena korrelaationa, joka kuvaa samantyyppistä suhdetta muuttujien välillä.
Avainsanat
- Positiivinen korrelaatio on olemassa, kun kaksi toisiinsa liittyvää muuttujaa liikkuu samaan suuntaan. Käänteinen korrelaatio on olemassa, kun kaksi toisiinsa liittyvää muuttujaa liikkuu vastakkaiseen suuntaan.Korrelaatio ei välttämättä tarkoita syy-yhteyttä, koska muut tekijät voivat vaikuttaa suuntaan.
Positiivinen korrelaatio
Kun kaksi toisiinsa liittyvää muuttujaa liikkuu samaan suuntaan, niiden suhde on positiivinen. Tämä korrelaatio mitataan korrelaatiokertoimella (r). Kun r on suurempi kuin 0, se on positiivinen. Kun r on +1, 0, on olemassa täydellinen positiivinen korrelaatio. Esimerkkejä positiivisista korrelaatioista esiintyy useimpien ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Mitä enemmän rahaa mainontaan käytetään, sitä enemmän asiakkaat ostavat yrityksestä. Koska tätä on usein vaikea mitata, korrelaatiokerroin olisi todennäköisesti alle +1, 0. Vahvempi korrelaatio olisi olemassa mitä enemmän tunteja työntekijä työskentelee, sitä suurempi työntekijän palkka on.
Korrelaatio on sopiva analysoitaessa merkittävien, kvantitatiivisesti ilmaistavien tietojen välistä suhdetta.
Käänteinen korrelaatio
Kun kaksi toisiinsa liittyvää muuttujaa liikkuu vastakkaisiin suuntiin, niiden suhde on negatiivinen. Kun korrelaatiokerroin (r) on alle 0, se on negatiivinen. Kun r on -1, 0, on olemassa täydellinen negatiivinen korrelaatio. Käänteiset korrelaatiot kuvaavat kahta näkökulmaa toisiinsa nähden. Esimerkkejä ovat pienenevä pankkitasapaino suhteessa kasvaneisiin kulutustottumuksiin ja pienempi kaasumittarilukema suhteessa keskimääräisen ajonopeuden kasvuun. Yksi esimerkki käänteisestä korrelaatiosta sijoitusmaailmassa on osakkeiden ja joukkovelkakirjojen suhde. Osakehintojen noustessa joukkovelkakirjamarkkinoilla on taipumus laskea, samoin kuin joukkovelkakirjamarkkinoilla menee hyvin, kun osakkeet ovat heikentyneet.
Erityinen huomio
On tärkeää ymmärtää, että korrelaatio ei välttämättä tarkoita syy-yhteyttä. Muuttujat A ja B voivat nousta ja pudota yhteen, tai A voi nousta, kun B putoaa. Ei kuitenkaan aina ole totta, että yhden tekijän nousu vaikuttaa suoraan toisen nousuun tai laskuun. Molemmat voivat johtua taustalla olevasta kolmannesta tekijästä, kuten hyödykkeiden hinnoista, tai muuttujien välinen ilmeinen suhde saattaa olla sattuma.
Esimerkiksi Internetiin kytkettyjen ihmisten määrä on kasvanut sen perustamisesta lähtien, ja öljyn hinta on yleensä nousussa saman ajanjakson aikana. Tämä on positiivinen korrelaatio, mutta näillä kahdella tekijällä ei varmasti ole merkityksellistä suhdetta. Sekä Internet-käyttäjien väestön että öljyn hinnan nousu on todennäköisesti sattumaa.
