Liukuva keskiarvo (MA) on yksinkertainen tekninen analyysityökalu, joka tasoittaa hintatiedot luomalla jatkuvasti päivitettävän keskimääräisen hinnan. Keskiarvo otetaan tietyltä ajanjaksolta, kuten 10 päivää, 20 minuuttia, 30 viikkoa tai mitä tahansa ajanjaksoa, jonka elinkeinonharjoittaja valitsee. Liikkuvan keskiarvon käyttämisessä kaupassa on etuja, samoin kuin vaihtoehtoja siitä, minkä tyyppistä liukuvaa keskiarvoa käytetään. Liukuvan keskiarvon strategiat ovat myös suosittuja, ja ne voidaan räätälöidä mihin tahansa ajanjaksoon sopiviksi sekä pitkäaikaisille sijoittajille että lyhytaikaisille kauppiaille.
Liukuva keskiarvo
Miksi käyttää liukuvaa keskiarvoa
Liukuva keskiarvo auttaa vähentämään "melun" määrää hintakaaviossa. Katso liukuvan keskiarvon suuntaa saadaksesi perusidean siitä, mihin hinta liikkuu. Jos se on ylöspäin, hinta nousee (tai oli äskettäin) yleisesti; kallistettu alas, ja hinta laskee yleisesti; liikkuu sivuttain, ja hinta on todennäköisesti vaihteluväli.
Liukuva keskiarvo voi toimia myös tukena tai vastuskyvynä. Nousevassa trendissä 50 päivän, 100 päivän tai 200 päivän liukuva keskiarvo voi toimia tukitasona, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Tämä johtuu siitä, että keskimääräinen toimii kuin lattia (tuki), joten hinta poistuu siitä. Laskusuhdanteessa liukuva keskiarvo voi toimia vastuksena; kuten katto, hinta saavuttaa tason ja alkaa sitten laskea.
Hinta ei aina "kunnioita" liukuvaa keskiarvoa tällä tavalla. Hinta voi käydä läpi sen hieman tai pysähtyä ja kääntyä ennen saavuttamista.
Yleisenä suuntauksena on, että jos hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, trendi on noussut. Jos hinta on alle liukuvan keskiarvon, trendi on laskussa. Liikkuvilla keskiarvoilla voi kuitenkin olla eri pituuksia (joista keskustellaan pian), joten yksi MA voi osoittaa nousutrendiä, kun taas toinen MA osoittaa laskusuuntausta.
Liukuvien keskiarvojen tyypit
Liukuva keskiarvo voidaan laskea eri tavoin. Viiden päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) liittää viisi viimeisintä päivittäistä päätöskurssia ja jakaa sen viidellä luodaksesi uuden keskiarvon joka päivä. Jokainen keskiarvo on kytketty seuraavaan, jolloin muodostuu yksikkövirtausviiva.
Toinen suosittu liikkuvan keskiarvon tyyppi on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Laskenta on monimutkaisempaa, koska se soveltaa enemmän painotusta viimeisimpiin hintoihin. Jos piirrät 50 päivän SMA: n ja 50 päivän EMA: n samalle kaaviolle, huomaat, että EMA reagoi nopeammin hinnanmuutoksiin kuin SMA, johtuen viimeaikaisten hintatietojen lisäpainotuksesta.
Karttaohjelmistot ja kaupankäyntialustat tekevät laskelmat, joten manuaalista matematiikkaa ei tarvita liikkuvan keskiarvon käyttämiseksi.
Yksi tyyppi MA ei ole parempi kuin toinen. EMA voi toimia paremmin osake- tai rahoitusmarkkinoilla jonkin aikaa, ja muina aikoina SMA voi toimia paremmin. Liukuvaan keskiarvoon valitulla aikakehyksellä on myös merkittävä merkitys sen tehokkuudessa (tyypistä riippumatta).
Liukuva keskipituus
Yleiset liikkuvat keskimääräiset pituudet ovat 10, 20, 50, 100 ja 200. Näitä pituuksia voidaan soveltaa mihin tahansa kaavion aikakehykseen (minuutti, päivä, viikko jne.), Riippuen kauppiaan aikahorisontista.
Liukuvalle keskiarvolle valitsemasi aikakehys tai pituus, jota kutsutaan myös "taaksepäinjaksoksi", voi olla suuri rooli sen tehokkuudessa.
Lyhyellä aikavälillä toimiva MA reagoi paljon nopeammin hinnanmuutoksiin kuin myyntilupa, jolla on pitkä taaksepäinjakso. Oheisessa kuvassa 20 päivän liukuva keskiarvo seuraa tarkemmin todellista hintaa kuin 100 päivän liukuva keskiarvo.
20 päivästä voi olla analyyttistä hyötyä lyhytaikaisemmalle kauppiaalle, koska se seuraa tarkemmin hintaa ja tuottaa siten vähemmän "viivettä" kuin pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo. 100 päivän myyntilupa voi olla hyödyllisempi pitkäaikaiselle kauppiaalle.
Viive on aika, joka kuluu liikkuvan keskiarvon ilmoittamiseen potentiaalisesta käänteestä. Muista, että yleisenä ohjeena, kun hinta on liikkuvan keskiarvon yläpuolella, trendi otetaan huomioon. Joten kun hinta laskee kyseisen liikkuvan keskiarvon alapuolelle, se merkitsee potentiaalista kääntymistä kyseisen MA: n perusteella. 20 päivän liukuva keskiarvo tarjoaa paljon enemmän "käänteisiä" signaaleja kuin 100 päivän liukuva keskiarvo.
Liukuva keskiarvo voi olla mikä tahansa pituus: 15, 28, 89 jne. Liikkuvan keskiarvon säätäminen siten, että se antaa tarkempia signaaleja historiallisesta tiedosta, voi auttaa luomaan parempia tulevaisuuden signaaleja.
Kaupankäyntistrategiat - Crossovers
Crossovers ovat yksi tärkeimmistä liikkuvan keskiarvon strategioista. Ensimmäinen tyyppi on hintojen ylitys, jolloin hinta ylittää liukuvan keskiarvon ylä- tai alapuolella merkiksi mahdollisesta trendimuutoksesta.
Toinen strategia on soveltaa kaavioon kahta liikkuvaa keskiarvoa: yksi pidempi ja toinen lyhyempi. Kun lyhyemmän aikavälin MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n, se on ostosignaali, koska se osoittaa, että trendi on muuttumassa. Tätä kutsutaan "kultaiseksi ristiksi".
Samaan aikaan, kun lyhyemmän aikavälin MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n, se on myyntisignaali, koska se osoittaa, että trendi on muuttumassa alaspäin. Tätä kutsutaan "kuollut / kuolemanristi".
MA haitat
Liukuvat keskiarvot lasketaan historiallisten tietojen perusteella, eikä mikään laskelmasta ole ennustavaa. Siksi liikkuvia keskiarvoja käyttävät tulokset voivat olla satunnaisia. Toisinaan markkinat näyttävät kunnioittavan markkinoiden tukitoimia / vastarintaa ja kauppasignaaleja, ja toisinaan se ei osoita, että nämä indikaattorit eivät kunnioita.
Yksi suuri ongelma on, että jos hintatoimenpide muuttuu katkonaiseksi, hinta voi vaihdella edestakaisin, jolloin syntyy useita trendi- käännöksiä tai kauppasignaaleja. Kun näin tapahtuu, on parasta poistua syrjään tai käyttää toista indikaattoria suuntauksen selventämiseksi. Sama asia voi tapahtua MA-risteytyksissä, kun MA: t "sotkeutuvat" tietyn ajanjakson ajan, mikä laukaisee useita häviäviä kauppoja.
Liukuvat keskiarvot toimivat melko hyvin vahvoissa trendiolosuhteissa, mutta heikosti katkovissa tai vaihtelevissa olosuhteissa. Aikakehyksen säätäminen voi korjata tämän ongelman väliaikaisesti, vaikkakin jossain vaiheessa nämä ongelmat ilmenevät todennäköisesti riippumatta liikkuvalle keskiarvolle valitusta aikakehyksestä.
Pohjaviiva
Liukuva keskiarvo yksinkertaistaa hintatietoja tasoittamalla se ja luomalla yksi virtauslinja. Tämä helpottaa suuntauksen näkemistä. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot reagoivat nopeammin hinnanmuutoksiin kuin yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot. Joissakin tapauksissa tämä voi olla hyvä, ja toisissa se voi aiheuttaa vääriä signaaleja. Liikkuvat keskiarvot lyhyemmällä taaksepäinjaksolla (esimerkiksi 20 päivää) vastaavat nopeammin myös hinnanmuutoksiin kuin keskimäärin pidemmällä taaksepäinjaksolla (200 päivää).
Liukuva keskiarvo ylitys on suosittu strategia sekä sisään- että poistumisille. MA: t voivat myös tuoda esiin potentiaalisen tuen tai vastustuskyvyn alueet. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa ennustavalta, liukuvat keskiarvot perustuvat aina historiallisiin tietoihin ja osoittavat vain keskimääräisen hinnan tietyllä ajanjaksolla.
Sijoittaminen liukuvan keskiarvon tai minkä tahansa tekniikan avulla vaatii sijoitustilin osakevälittäjällä. Investopedian luettelo parhaista online-välittäjistä on loistava paikka aloittaa tutkimuksesi välittäjältä, joka sopii parhaiten tarpeisiisi. (Aiheeseen liittyvää lukemista, katso "Täydellinen liukuva keskiarvo päiväkaupalle")
