Mikä on odotettu häviosuhde - ELR-menetelmä?
Odotettujen vahinkojen suhde (ELR) -menetelmä on tekniikka, jota käytetään määritettäessä korvausten ennakoitu määrä suhteessa ansaittuihin vakuutusmaksuihin. Odotettujen vahinkojen suhde (ELR) -menetelmää käytetään, kun vakuuttajalta puuttuu tarvittavat aikaisemmat korvausvaatimukset toimitettavista tuotteista johtuvien muutosten vuoksi ja kun siltä puuttuu riittävän suuri näyte dataa pitkäpäästäisten tuotelinjojen osalta.
ELR-menetelmän kaava on
ELR-menetelmä = EP ∗ ELR - maksetut tappiot: EP = ansaitut vakuutusmaksut
Kuinka laskea odotettu häviosuhde - ELR-menetelmä
Odotetun tappiosuhteen laskentamenetelmän avulla kerrotaan ansaitut vakuutusmaksut odotetulla tappio-suhteella ja vähennetään maksetut tappiot.
Mitä ELR-menetelmä kertoo sinulle?
Vakuuttajat pidättävät osan vakuutusmaksustaan uusien vakuutusten tekemisestä tulevien korvausten maksamiseksi. Odotetun tappiosuhteen avulla määritetään, kuinka paljon ne kesannoivat. On myös tärkeää huomata, että myös niiden väitteiden esiintymistiheydellä ja vakavuudella, joita he odottavat kokevansa, on merkitystä. Vakuuttajat käyttävät erilaisia ennustemenetelmiä vahinkovarannon määrittämiseksi.
Tietyissä tapauksissa, kuten uusilla liiketoimintalinjoilla, ELR-menetelmä voi olla ainoa mahdollinen tapa selvittää vaadittavan vahingon riittävän tason taso. ELR-menetelmää voidaan käyttää myös tappiovarauksen asettamiseen tietyille liiketoimintalinjoille ja vakuutuskausille. Odotettu tappiosuhde kerrottuna asianmukaisella ansaitulla vakuutusmaksuluvulla tuottaa arvioidut lopulliset tappiot (maksetut tai aiheutuneet). Tietyillä toimialoilla valtioneuvoston säännökset voivat kuitenkin määrätä vaadittavien tappiovarausten vähimmäistasot.
- Käytetään määritettäessä ennustettua korvausmäärää suhteessa ansaittuihin vakuutusmaksuihin. Vakuuttajat varaavat osan vakuutusmaksuista tulevien korvausten maksamiseksi - odotettavissa oleva tappiosuhde määrää, kuinka paljon ne varataan. ELR käytetään yrityksiin tai liiketoimintalinjoihin, joilta puuttuu aikaisemmat tiedot, kun taas ketjutikkausmenetelmää käytetään vakaissa yrityksissä.
Esimerkki odotettavissa olevan häviosuhteen (ELR) menetelmän käytöstä
Vakuuttajat voivat myös käyttää odotettavissa olevaa vahinkosuhdetta laskeakseen syntyneen mutta ilmoittamattoman (IBNR) varannon ja kokonaisvarannon. Odotettu vahinkosuhde on lopullisten tappioiden suhde ansaittuihin vakuutusmaksuihin. Lopulliset tappiot voidaan laskea ansaitsemalla vakuutusmaksulla kerrottuna odotetulla tappio-suhteella. Kokonaisvaranto lasketaan lopullisina tappioina, joista vähennetään maksetut tappiot. IBNR-varanto lasketaan kokonaisvarannona vähennettynä kassavaralla.
Esimerkiksi vakuutuksenantaja on ansainnut vakuutusmaksuja 10 000 000 dollaria ja odotettavissa oleva vahinkosuhde 0, 60. Vuoden aikana se on maksanut tappioita 750 000 dollaria ja kassavarantoja 900 000 dollaria. Vakuutuksenantajan kokonaisvaranto olisi 5 250 000 dollaria (10 000 000 dollaria * 0, 60 - 750 000 dollaria) ja IBNR: n varanto olisi 4 350 000 dollaria (5 250 000–900 000 dollaria).
Ero ELR-menetelmän ja ketjutikkamenetelmän (CLM) välillä
Sekä ELR että ketjutikkaat (CLM) mittaavat korvausvaatimukset, joissa CLM käyttää aiempia tietoja ennustaakseen tulevaisuuden tapahtumia. Vaikka odotettua tappiosuhdetta (ELR) käytetään silloin, kun menneistä tiedoista on vähän jäljellä, CLM: ää käytetään vakaisiin yrityksiin ja liiketoimintalinjoihin.
ELR - menetelmän käytön rajoitukset
Vakuutusvarannon määrä, joka vakuutuksenantajan tulee varata, määritetään vakuutusmatemaattisten mallien ja ennustemenetelmien avulla. Vakuuttajat käyttävät usein odotettua menetyssuhdetta käytettävissä olevan tiedon määrään ja laatuun. Se on usein hyödyllinen ennustamisen varhaisessa vaiheessa, koska siinä ei oteta huomioon tosiasiallisesti maksettuja tappioita, mutta myöhemmissä vaiheissa tämä herkkyyden puute ilmoitettujen ja maksettujen tappioiden muutoksille tekee siitä vähemmän tarkan ja siten vähemmän hyödyllisen.
Lisätietoja odotettavissa olevan häviosuhteen (ELR) menetelmästä
Katso lisätietoja vakuutusyhtiöiden kannattavuuden laskemisesta tappiollisilla ja yhdistetyillä suhteilla.
