Kauppiaat ovat luottaneet liikkuviin keskiarvoihin auttaakseen määrittämään korkean todennäköisyyden mukaiset kaupan lähtökohdat ja kannattavat irtautumiset useiden vuosien ajan. Liukuvien keskiarvojen tunnettu ongelma on kuitenkin vakava viive, joka esiintyy useimmissa liikkuvien keskiarvojen tyypeissä. Kaksinkertainen eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo eli DEMA tarjoaa ratkaisun laskemalla nopeamman keskiarvoistamismenetelmän.
Kaksinkertaisen eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon historia
Teknisessä analyysissä termi liukuva keskiarvo viittaa tietyn kaupankäyntivälineen hinnan keskiarvoon tietyn ajanjakson ajan. Esimerkiksi 10 päivän liukuva keskiarvo laskee tietyn instrumentin keskimääräisen hinnan viimeisen 10 päivän aikana, 200 päivän liukuva keskiarvo laskee viimeisen 200 päivän keskimääräisen hinnan ja niin edelleen. Joka päivä tutkimusajanjakso etenee laskelmien perustaksi viimeisen X päivien lukumäärän perusteella. Liukuva keskiarvo näkyy sileänä, kaarevana linjana, joka tarjoaa visuaalisen esityksen instrumentin pidemmän aikavälin trendistä. Nopeammin liikkuvat keskiarvot, lyhyemmillä katseluaikoilla, ovat choppier; hitaammat liikkuvat keskiarvot, pidemmillä taaksepäinjaksoilla, ovat tasaisempia. Koska liukuva keskiarvo on taaksepäin suuntautuva indikaattori, sitä kuvataan viiveeksi.
Kuvassa 1 esitetty kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (DEMA) on kehittänyt Patrick Mulloy yrittäessään vähentää perinteisissä liikkuvissa keskiarvoissa havaittua viiveaikaa. Se esiteltiin ensimmäisen kerran helmikuun 1994 lehden tekniset analyysit -lehdessä Mulloyn artikkelissa "Tietojen tasoittaminen nopeammin liikkuvilla keskiarvoilla". (Lisätietoja: Teknisen analyysin opas. )
DEMA: n laskeminen
Kuten Mulloy selittää alkuperäisessä artikkelissaan, "DEMA ei ole vain kaksinkertainen EMA, jolla on kaksinkertainen yhden EMA: n viiveaika, vaan se on yhden ja kaksinkertaisen EMA: n yhdistelmäsovellus, joka tuottaa toisen EMA: n, jolla on vähemmän viivettä kuin kummallakin alkuperäisellä. " Toisin sanoen DEMA ei ole yksinkertaisesti kaksi EMA: ta yhdistelty tai liikkuvan keskiarvon liukuva keskiarvo, vaan se on sekä yhden että kaksinkertaisen EMA: n laskelma.
Lähes kaikissa kaupankäyntianalyysialustoissa DEMA on mukana indikaattorina, joka voidaan lisätä kaavioihin. Siksi kauppiaat voivat käyttää DEMA: ta tietämättä laskelmien taustalla olevaa matematiikkaa ja joutumatta kirjoittamaan tai syöttämään mitään koodia.
DEMA: n vertaaminen perinteisiin liikkuviin keskiarvoihin
Liukuvat keskiarvot ovat yksi suosituimpia teknisen analyysin menetelmiä. Monet kauppiaat käyttävät niitä havaitsemaan suuntausten kääntymisiä, etenkin liikkuvassa keskiarvossa, jossa kaavioon asetetaan kaksi eripituista liikkuvaa keskiarvoa. Kohteet, joissa liukuvat keskiarvot ylittävät, voivat merkitä osto- tai myyntimahdollisuuksia.
DEMA voi auttaa kauppiaita havaitsemaan peruutukset nopeammin, koska se reagoi nopeammin markkinoiden toiminnan muutoksiin. Kuvassa 2 on esimerkki e-mini Russell 2000 -futuurisopimuksesta. Tässä minuutin taulukossa on neljä liikkuvaa keskiarvoa:
- 21 jakson DEMA (vaaleanpunainen) 55 jakson DEMA (tummansininen) 21 jakson MA (vaaleansininen) 55 jakson MA (vaaleanvihreä)
Ensimmäinen DEMA-crossover ilmestyy klo 12:29, ja seuraava palkki avautuu hintaan 663, 20 dollaria. MA-crossover puolestaan muodostuu kello 12:34, ja seuraavan baarin avaushinta on 660, 50 dollaria. Seuraavassa ristikkosarjassa DEMA-ristinvaihto ilmestyy kello 1:33 ja seuraava palkki avataan 658 dollarilla. MA sen sijaan muodostaa kello 1:43, seuraavan palkin avautuessa 662, 90 dollarilla. Kummassakin tapauksessa DEMA-crossover tarjoaa etua päästäkseen trendiin aikaisemmin kuin MA-crossover.
Kaupankäynti DEMA: n kanssa
Yllä olevat liukuvan keskiarvon ylittävät esimerkit kuvaavat nopeamman DEMA: n käytön tehokkuutta. Sen lisäksi, että DEMA: ta käytetään itsenäisenä indikaattorina tai ristikkomuodossa, DEMA: ta voidaan käyttää monissa indikaattoreissa, joissa logiikka perustuu liukuvaan keskiarvoon. Tekniset analyysityökalut, kuten liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD) ja kolminkertainen eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo (TRIX), perustuvat liikkuviin keskimääräisiin tyyppeihin, ja niitä voidaan muokata sisällyttämään DEMA muiden perinteisten liikkuvien keskiarvojen tyyppien sijasta.
DEMA: n korvaaminen voi auttaa kauppiaita havaitsemaan erilaisia osto- ja myyntimahdollisuuksia, jotka ylittävät näissä indikaattoreissa perinteisesti käytettyjen myyntiluvan tarjoajien tai EMA: n tarjoamat mahdollisuudet. Tietenkin, jos trendi menee aikaisemmin kuin myöhemmin, se johtaa yleensä suurempiin voittoihin. Kuvio 2 havainnollistaa tätä periaatetta - jos käyttäisimme ristikkäitä osto- ja myyntisignaaleina, tulisimme kauppoihin huomattavasti aikaisemmin, kun käytät DEMA-ristinvaihtoa, toisin kuin MA-ristinvaihtoa. (Lisätietoja: Liukuvan keskiarvon käyttäminen osakkeiden ostamisessa .)
Bottom Line
Kauppiaat ja sijoittajat ovat jo pitkään käyttäneet liukuvia keskiarvoja markkina-analyysissään. Liukuvat keskiarvot ovat laajalti käytetty tekninen analyysityökalu, joka tarjoaa keinon nopeasti tarkastella ja tulkita tietyn kaupankäyntivälineen pidemmän aikavälin trendiä. Koska liukuvat keskiarvot ovat luonteeltaan jäljessä indikaattoreita, on hyödyllistä säätää liukuvaa keskiarvoa nopeamman, reagoivamman indikaattorin laskemiseksi. DEMA tarjoaa kauppiaille ja sijoittajille kuvan pidemmän aikavälin kehityksestä. Lisäetu on nopeammin liikkuva keskiarvo, jolla on vähemmän viivettä. (Katso lisätietoja lukemalla: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä ja yksinkertainen vs. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. )
