Sisällysluettelo
- MACD: Yleiskatsaus
- Kaupankäyntierot
- MACD: n käyttö pääsyyn ja poistumiseen
- Pohjaviiva
Gerald Appelin vuonna 1979 keksimä liikkuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) on yksi suosituimmista kaupan teknisistä indikaattoreista. Kauppiaat arvostavat MACD: tä yksinkertaisuudeltaan ja joustavuudeltaan ympäri maailmaa, koska sitä voidaan käyttää joko trendi- tai vauhtiindikaattorina.
Kaupankäyntierot ovat suosittu tapa käyttää MACD-histogrammia (jonka selitämme jäljempänä), mutta valitettavasti divergenssikauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu enemmän kuin onnistuu. Tarkastellaksesi, mikä voi olla loogisempi menetelmä MACD-erotuksen kauppaa varten, tarkastelemme MACD-histogrammia sekä kaupan tuloa että poistumista koskevissa signaaleissa (pelkän tulon sijasta) ja kuinka valuuttakauppiaat ovat ainutlaatuisessa asemassa hyödyntääkseen tällaista strategiaa.
Avainsanat
- Liikuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) on trendiä seuraavaa vauhtiindikaattoria, joka näyttää arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. Kauppiaat käyttävät MACD: tä tunnistaakseen nousevan tai nousevan vauhdin, jotta voidaan tunnistaa kauppojen tulo- ja lähtöpisteet.MACD: tä käyttävät tekniset kauppiaat osake-, joukkovelkakirja-, hyödyke- ja valuuttamarkkinoilla.Täällä annamme yleiskuvan käytöstä MACD-ilmaisin.
MACD: Yleiskatsaus
MACD: n taustalla oleva käsite on melko suoraviivainen. Pohjimmiltaan se laskee instrumentin 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) välisen eron. Kahdesta liikkuvasta keskiarvosta, jotka muodostavat MACD: n, 12 päivän EMA on selvästi nopeampi, kun taas 26 vuorokauden on hitaampi. Niiden arvojen laskennassa molemmat liikkuvat keskiarvot käyttävät minkä tahansa mitattavan ajanjakson päätöskursseja. MACD-kaaviossa on piirretty myös itse MACD: n yhdeksän päivän EMA, ja se toimii osto- ja myyntipäätösten laukaisejana. MACD tuottaa nousevan signaalin, kun se siirtyy oman yhdeksän päivän EMA: nsa yläpuolelle, ja lähettää myyntimerkin, kun se siirtyy yhdeksän päivän EMA: n alapuolelle.
MACD-histogrammi on tyylikäs visuaalinen esitys MACD: n ja sen yhdeksän päivän EMA: n välillä. Histogrammi on positiivinen, kun MACD on yli yhdeksän päivän EMA: n, ja negatiivinen, kun MACD on alle yhdeksän päivän EMA: n. Jos hinnat nousevat, histogrammi kasvaa, kun hintamuutoksen nopeus kiihtyy ja supistuu, kun hintaliike hidastuu. Sama periaate päinvastainen kuin hinnat laskevat.
Kuvio 1 on hyvä esimerkki MACD-histogrammista toiminnassa:
MACD-histogrammi on tärkein syy, miksi niin monet kauppiaat luottavat tähän indikaattoriin mittaamaan vauhtia, koska se vastaa hintojen nousun nopeuteen. Itse asiassa useimmat kauppiaat käyttävät MACD-indikaattoria useammin arvioidakseen hintavaihteluiden voimakkuutta kuin määrittääksesi trendin suunnan.
Kaupankäyntierot
Kuten aiemmin mainitsimme, kaupankäyntierot ovat klassinen tapa, jolla MACD-histogrammia käytetään. Yksi yleisimmistä asetuksista on löytää karttapisteitä, joissa hinta tekee uuden heilahtelun korkealle tai uuden heilahtelun, mutta MACD-histogrammi ei osoita, että hinta ja vauhti eroavat toisistaan.
Kuvio 2 kuvaa tyypillistä divergenssikauppaa:
Valitettavasti eroavaiskauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu useammin kuin onnistuu. Hinnoilla on usein useita loppupurskeita ylös tai alas, jotka laukaisevat pysähtymiset ja pakottavat kauppiaat pois paikasta juuri ennen muuttoa, joka todella tekee jatkuvan käännöksen ja kaupasta tulee kannattavaa.
Kuvio 3 osoittaa tyypillisen eroerotuksen, joka on turhauttanut kauppiaiden määrää vuosien varrella:
Yksi syy, jonka kauppiaat usein menettävät tämän asennuksen yhteydessä, on se, että he alkavat kaupan MACD-indikaattorin signaalilla, mutta poistuvat siitä hinnanmuutoksen perusteella. Koska MACD-histogrammi on hinnan johdannainen eikä itse hinta, tämä lähestymistapa on käytännössä omenoiden ja appelsiinien sekoituskaupan versio.
MACD-histogrammin käyttäminen sekä sisääntuloon että poistumiseen
Markkinoille tulon ja poistumisen välisen epäjohdonmukaisuuden ratkaisemiseksi elinkeinonharjoittaja voi käyttää MACD-histogrammia sekä kauppaan liittymisen että poistumisen signaaleihin. Negatiivista eroavaisuutta vaihtava elinkeinonharjoittaja ottaa osittain lyhyen position divergenssin alkuvaiheessa, mutta sen sijaan, että asettaisi pysähtymisen lähimpään hintaan perustuvaan heilahteluun, lopettaa sen sijaan kaupan vain, jos MACD-histogrammi ylittää aikaisemman heilahtelun, mikä osoittaa, että vauhti todella kasvaa ja kauppias on todella väärässä kaupassa. Jos toisaalta MACD-histogrammi ei tuota uutta korkeaa heilahtelua, elinkeinonharjoittaja lisää sitten alkuperäiseen asemaansa saavuttaen jatkuvasti korkeamman keskimääräisen hinnan lyhyelle.
Valuuttakauppiailla on ainutlaatuinen sijainti hyödyntää tätä strategiaa, koska mitä suurempi sijainti, sitä suurempia potentiaaliset voitot hinnan kääntyessä. Forexissä (FX) voit toteuttaa tämän strategian minkä tahansa kokoisissa paikoissa ja sinun ei tarvitse huolehtia hintojen vaikuttamisesta. (Kauppiaat voivat suorittaa niin suuria kauppoja kuin 100 000 yksikköä tai jopa 1 000 yksikköä samalla tyypillisellä 3-5 pisteen jakautumisella tärkeimmissä pareissa.)
Itse asiassa tämä strategia edellyttää elinkeinonharjoittajan keskimääräistä nousua, kun hinnat siirtyvät väliaikaisesti häntä vastaan. Tätä ei tyypillisesti pidetä hyvänä strategiana. Monet kaupankäyntikirjat ovat nyrkillisesti puhuneet sellaisesta tekniikasta kuin "lisääminen häviäjillesi". Tässä tapauksessa kauppiaalla on kuitenkin looginen syy siihen: MACD-histogrammi on osoittanut eroavaisuutta, mikä osoittaa, että vauhti on heikentymässä ja hinta saattaa pian kääntyä. Itse asiassa elinkeinonharjoittaja yrittää soittaa bleffailulle välittömän hintatoimen näennäisvahvuuden ja MACD-lukemien välillä, jotka viittaavat tulevaisuuden heikkouteen. Silti hyvin valmisteltu kauppias, joka käyttää kiinteiden kustannusten etuja valuutanvaihdossa keskiarvottamalla kauppaa oikein, kestää väliaikaiset nostohinnat, kunnes hinta kääntyy hänen edukseen.
Kuvio 4 kuvaa tätä strategiaa toiminnassa:
Pohjaviiva
Kuten elämä, kauppa on harvoin mustavalkoista. Jotkut säännöt, joista elinkeinonharjoittajat sopivat sokeasti, kuten koskaan lisäämättä häviäjää, voidaan rikkoa onnistuneesti ylimääräisen voiton saavuttamiseksi. Ennen kuin voitot voidaan yrittää, on kuitenkin luotava looginen ja menetelmällinen lähestymistapa näiden tärkeiden rahanhallintasääntöjen rikkomiseen. MACD-histogrammin tapauksessa indikaattorin vaihtaminen hinnan sijasta tarjoaa uuden tavan vaihtaa vanhaa ideaa: divergenssiä. Tämän menetelmän soveltaminen valuuttamarkkinoille, joka mahdollistaa asemien vaivattoman skaalaamisen, tekee tästä ideasta entistä mielenkiintoisemman päiväkauppiaille ja positiokauppiaille.
