Mikä on stokastinen oskillaattori?
Stokastinen oskillaattori on vauhtiindikaattori, jossa verrataan arvopapereiden tiettyä päätöshintaa tietyn ajanjakson hintavaihtoehtoihin. Oskillaattorin herkkyys markkinoiden liikkeille on pienennettävissä säätämällä kyseistä ajanjaksoa tai ottamalla tuloksen liukuva keskiarvo. Sitä käytetään ylikuormitettujen ja ylimyydyttyjen kauppasignaalien tuottamiseen hyödyntämällä 0-100 raja-arvoarvoa.
Avainsanat
- Stokastinen oskillaattori on suosittu tekninen indikaattori ylikuormitettujen ja ylimydyttyjen signaalien generoimiseksi. Se kehitettiin 1950-luvulla ja on edelleen laajasti käytössä tänäkin päivänä. Stokhastiset oskillaattorit ovat herkkiä nopeudelle kuin absoluuttiselle hinnalle.
Kaava stokastiselle oskillaattorille on
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 missä: C = viimeisin päätöskurssiL14 = 14 ennakkoradiointiistunnon alin kaupan hintaH14 = korkein kauppa saman 14 päivän ajanjakson aikana% K = nykyisen arvon stokastinen indikaattori
% K: ta kutsutaan joskus hitaammaksi stokastiseksi indikaattoriksi. "Nopea" stokastinen indikaattori on% D = 3-jakson liikkuva keskiarvo% K.
Tämän indikaattorin perustana toimiva yleinen teoria on, että ylöspäin suuntautuvilla markkinoilla hinnat sulkeutuvat lähellä korkeita ja laskussa trendikkäillä markkinoilla hinnat lähellä matalaa. Tapahtumasignaalit luodaan, kun% K ylittää kolmen jakson liikkuvan keskiarvon, jota kutsutaan% D: ksi.
Stokastinen oskillaattori
Mitä stokastinen oskillaattori kertoo sinulle?
Stokastinen oskillaattori on rajoitettu alueelle, mikä tarkoittaa sitä, että se on aina välillä 0 - 100. Tämä tekee siitä hyödyllisen indikaattorin yliostuneista ja ylimyydyistä olosuhteista. Perinteisesti yli 80-lukemat katsotaan ylikuormitetulle alueelle ja alle 20-luvun lukemat ylimyydyiksi. Ne eivät kuitenkaan aina tarkoita lähestyvää kääntymistä; erittäin vahvat trendit voivat ylläpitää yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet pitkään. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien tulisi etsiä muutoksia stokastisessa oskillaattorissa saadaksesi vihjeitä tulevista trendimuutoksista.
Stokastinen oskillaattorikartoitus koostuu yleensä kahdesta rivistä: toinen heijastaa oskillaattorin todellista arvoa jokaisella istunnolla ja toinen heijastaa sen kolmen päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Koska hinnan uskotaan seuraavan vauhtia, näiden kahden linjan leikkausta pidetään signaalina siitä, että teoksissa voi olla käänne, koska se osoittaa suurta vauhdin muutosta päivästä toiseen.
Eroa stokastisen oskillaattorin ja trendikkäiden hintatoimintojen välillä pidetään myös tärkeänä käänteissignaalina. Esimerkiksi, kun laskeva trendi saavuttaa uuden matalamman matalan, mutta oskillaattori tulostaa korkeamman matalan, se voi olla osoitus siitä, että karhut käyttävät vauhtiaan ja nouseva kääntyminen on tekemässä.
Stokastinen oskillaattori on kehitetty 1950-luvun lopulla George Lane. Kuten Lane on suunnitellut, stokastinen oskillaattori esittää osakkeen päätöskurssin sijainnin suhteessa kaluston korkeimpaan ja matalampaan hinta-alueeseen tietyn ajanjakson ajan, tyypillisesti 14 vuorokauden ajan. Lane on useiden haastattelujen aikana sanonut, että stokastinen oskillaattori ei seuraa hintaa, määrää tai jotain vastaavaa. Hän osoittaa, että oskillaattori seuraa hintojen nopeutta tai vauhtia. Lane paljastaa myös haastatteluissa, että pääsääntöisesti osakekurssin nopeus tai nopeus muuttuu ennen kuin hinta muuttuu itse. Tällä tavoin stokastista oskillaattoria voidaan käyttää ennakoimaan käännöksiä, kun indikaattori paljastaa nousevat tai laskusuuntaiset erot. Tämä signaali on ensimmäinen ja väitetysti tärkein kaupankäynnin signaali, jonka kaista tunnistaa.
Esimerkki stokastisen oskillaattorin käytöstä
Stokastinen oskillaattori sisältyy useimpiin kartoitustyökaluihin ja sitä voidaan helposti käyttää käytännössä. Käytetty vakioaikajakso on 14 päivää, vaikka sitä voidaan säätää vastaamaan erityisiä analyyttisiä tarpeita. Stokastinen oskillaattori lasketaan vähentämällä jakson alhaisin hinta nykyisestä päätöskurssista, jakamalla jakson kokonaisalue ja kerrottamalla luvulla 100. Hypoteettisena esimerkkinä, jos 14 päivän korkein arvo on 150 dollaria, alin on 125 dollaria ja Nykyinen sulkeminen on 145 dollaria, silloin nykyisen istunnon luku olisi: (145-125) / (150-125) * 100 tai 80.
Vertaamalla nykyistä hintaa ajanjaksoon, stokastinen oskillaattori heijastaa johdonmukaisuutta, jolla hinta sulkeutuu lähellä viimeaikaista korkeinta tai matalinta. 80: n lukema osoittaisi, että omaisuuserä on yliostoksilla.
Ero suhteellisen lujuusindeksin (RSI) ja stokastisen oskillaattorin välillä
Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat molemmat hintavirran oskillaattoreita, joita käytetään laajalti teknisessä analyysissä. Vaikka niitä käytetään usein rinnakkain, niillä jokaisella on erilaisia taustalla olevia teorioita ja menetelmiä. Stokastinen oskillaattori perustuu siihen oletukseen, että päätöskurssien pitäisi sulkea lähellä samaan suuntaan kuin nykyinen trendi. Samaan aikaan RSI-radat ylikuormittivat ja ylimyyivät tasot mittaamalla hintamuutosten nopeutta. Toisin sanoen RSI on suunniteltu mittaamaan hintamuutosten nopeutta, kun taas stokastinen oskillaattorikaava toimii parhaiten yhdenmukaisilla kaupan vaihteluväleillä.
Yleensä RSI on hyödyllisempi trendimarkkinoiden aikana ja stokastinen enemmän sivutuotteilla tai katkoksilla markkinoilla.
Stokastisen oskillaattorin rajoitukset
Stokastisen oskillaattorin ensisijainen rajoitus on, että sen on tiedetty tuottavan vääriä signaaleja. Tällöin indikaattori tuottaa kaupankäynnin signaalin, mutta hinta ei tosiasiallisesti seuraa, mikä voi johtaa menetykseen. Vaihtelevissa markkinatilanteissa tämä voi tapahtua melko säännöllisesti. Yksi tapa auttaa tässä on ottaa hintakehitys suodattimena, jossa signaalit otetaan vain, jos ne ovat samaan suuntaan kuin trendi.
