Algoritmista kauppaa käyttäessään kauppiaat luottavat vaikeasti ansaittuihin rahansa käyttämäänsä kaupankäyntiohjelmistoon. Oikea tietokoneohjelmisto on erittäin tärkeä, jotta kaupan tilaukset voidaan toteuttaa tehokkaasti ja tarkasti. Viallinen ohjelmisto tai sellainen, jossa ei ole vaadittuja ominaisuuksia, voi johtaa suuriin menetyksiin.
Pikapohja algoritmiselle kaupalle
Algoritmi on määritelty erityiseksi vaiheittaisten ohjeiden joukkoksi tietyn tehtävän suorittamiseksi. Oli se sitten yksinkertainen, mutta addiktoiva tietokonepeli, kuten Pac-Man, tai laskentataulukko, joka tarjoaa valtavan määrän toimintoja, jokainen ohjelma noudattaa tiettyä käskyjoukkoa, joka perustuu taustalla olevaan algoritmiin.
Algoritminen kaupankäynti on tietokoneohjelman käyttöprosessi, joka noudattaa määriteltyjä ohjeita kaupan toimeksiannon tekemistä varten. Algoritmisen kaupankäynnin ohjelman tavoitteena on tunnistaa dynaamisesti kannattavat mahdollisuudet ja sijoittaa kaupat kaupan tuottamiseksi sellaisella nopeudella ja taajuudella, jota ihmisen kauppias ei pysty vastaamaan. Suuremman tarkkuuden ja salamannopean suoritusnopeuden etujen vuoksi tietokonealgoritmeihin perustuva kaupankäynti on saavuttanut valtavan suosion.
Kuka käyttää algoritmista kaupankäyntiohjelmistoa?
Algoritmisessa kaupassa hallitsevat suuret kauppayhtiöt, kuten hedge-rahastot, sijoituspankit ja yksityiset kauppayhtiöt. Koska resursseja on runsaasti saatavana niiden suuren koon vuoksi, nämä yritykset rakentavat yleensä omia kaupallisia ohjelmistojaan, mukaan lukien suuret kauppajärjestelmät, joissa on erilliset tietokeskukset ja tukihenkilöstö.
Yksilöllisellä tasolla kokeneet omistajat ja kauppiaat käyttävät algoritmista kauppaa. Omistusyritykset, jotka ovat vähemmän tekniikan taitavia, voivat ostaa valmiita kaupankäynnin ohjelmistoja algoritmisille kaupankäyntitarpeilleen. Ohjelmiston tarjoavat joko välittäjät tai ostaa kolmansilta osapuolilta. Kvanteilla on hyvät tiedot sekä kaupasta että tietokoneohjelmoinnista, ja he kehittävät kaupankäynnin ohjelmistoja itse.
Algoritminen kaupankäyntiohjelma: rakentaa tai ostaa?
Algoritmista kaupankäyntiohjelmistoa voidaan käyttää kahdella tavalla: rakentaa tai ostaa.
Valmiiden ohjelmistojen ostaminen tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen pääsyn, kun taas oman rakennus antaa täyden joustavuuden mukauttaa sitä tarpeisiisi. Automatisoidun kaupankäyntiohjelmiston ostaminen on usein kallista, ja se voi olla täynnä porsaanreikiä, jotka huomioimatta voivat johtaa tappioihin. Ohjelmiston korkeat kustannukset voivat myös vaikuttaa algoritmisen kaupankäynnin realistiseen voittopotentiaaliin. Toisaalta algoritmisten kaupankäyntiohjelmistojen luominen omalta osaltaan vie aikaa, vaivaa ja syvää tietämystä, eikä se silti välttämättä ole tyhjä.
Algoritmisten kaupankäyntiohjelmien keskeiset piirteet
Automaattiseen kauppaan liittyvä riski on korkea, mikä voi johtaa suuriin tappioihin. Riippumatta siitä, päätätkö ostaa tai rakentaa, on tärkeää tuntea tarvittavat perusominaisuudet.
Markkina- ja yritystietojen saatavuus. Kaikki kaupankäyntialgoritmit on suunniteltu toimimaan reaaliaikaisessa markkinatiedossa ja hintatarjouksissa. Muutama ohjelma on myös räätälöity ottamaan huomioon yrityksen perustiedot, kuten EPS- ja P / E-suhteet. Kaikilla algoritmisilla kaupankäynnin ohjelmistoilla tulisi olla reaaliaikainen markkinatietojen syöte sekä yritystietojen syöte. Sen tulisi olla saatavana sisäänrakennettuna järjestelmään tai siinä tulisi olla mahdollisuus integroida helposti vaihtoehtoisista lähteistä.
Yhteydet erilaisiin markkinoihin. Elinkeinonharjoittajien, jotka haluavat työskennellä useilla markkinoilla, tulisi huomioida, että kukin vaihto voi tarjota tietosyötön eri muodossa, kuten TCP / IP, Multicast tai FIX. Ohjelmistosi pitäisi voida hyväksyä erimuotoisia syötteitä. Toinen vaihtoehto on mennä kolmansien osapuolten tietomyyjien, kuten Bloombergin ja Reutersin, kanssa, jotka yhdistävät markkinatiedot eri pörsseistä ja toimittavat ne yhtenäisessä muodossa loppukäyttäjille. Algoritmisen kaupankäynnin ohjelmiston tulisi kyetä käsittelemään nämä aggregoidut syötteet tarpeen mukaan.
Viive. Tämä on tärkein tekijä algoritmikaupassa. Latenssi on aikaviive, joka otetaan käyttöön datapisteiden liikkeessä sovelluksesta toiseen. Harkitse seuraavaa tapahtumasarjaa. Hinnatarjouksen saapuminen pörssistä ohjelmistotoimittajan tietokeskukseen (DC) kestää 0, 2 sekuntia, 0, 3 sekuntia tietokeskuksesta kaupankäynnin näytön saavuttamiseen, 0, 1 sekuntia, jotta kauppaohjelmisto käsittelee vastaanotetun tarjouksen, 0, 3 sekuntia se analysoi ja sijoittaa kaupan, 0, 2 sekuntia kauppamääräyksestäsi tavoittaaksesi välittäjäsi, 0, 3 sekuntia välittäjällesi reitittääksesi tilauksesi pörssiin.
Kulunut kokonaisaika = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = yhteensä 1, 4 sekuntia.
Nykypäivän dynaamisessa kaupankäynnin maailmassa alkuperäinen hintatarjous olisi muuttunut useita kertoja tämän 1, 4 sekunnin ajanjakson aikana. Tämä viive voi tehdä tai rikkoa algoritmisen kaupankäynnin. Tämä latenssi on pidettävä mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta voidaan varmistaa, että saat ajan tasalla olevat ja tarkimmat tiedot ilman aikarajaa.
Viive on pienennetty mikrosekunniksi, ja on pyrittävä pitämään se mahdollisimman alhaisena kauppajärjestelmässä. Muutamiin toimenpiteisiin kuuluu suoran yhteydenotto vaihtoon tietojen saamiseksi nopeammaksi eliminoimalla myyjä niiden välillä; parantamalla kaupankäyntialgoritmiasi siten, että analyysiin ja päätöksentekoon vie vähemmän kuin 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekuntia; tai poistamalla välittäjä ja lähettämällä kaupat suoraan pörssiin säästääksesi 0, 2 sekuntia.
Konfiguroitavuus ja räätälöinti. Suurin osa algoritmisista kaupankäynnin ohjelmistoista tarjoaa vakiona sisäänrakennettuja kaupan algoritmeja, kuten sellaisia, jotka perustuvat 50 päivän liukuvan keskiarvon (MA) jakeluun 200 päivän MA: n kanssa. Kauppias voi haluta kokeilla vaihtamalla 20-päivän myyntiluvan 100-päivän myyntiluvan kanssa. Ellei ohjelmisto tarjoa tällaista parametrien mukauttamista, elinkeinonharjoittajaa voi rajoittaa kiinteät kiinteät toiminnot. Ostavatko vai rakentavatko kauppa-ohjelmistot omaavan korkea mukauttamisaste ja konfiguroitavuus.
Toiminto mukautettujen ohjelmien kirjoittamiseen. Matlab, Python, C ++, JAVA ja Perl ovat yleisiä ohjelmointikieliä, joita käytetään kauppaohjelmistojen kirjoittamiseen. Suurin osa kolmansien osapuolien myymien kauppaohjelmistojen tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa omia mukautettuja ohjelmia siihen. Tämän avulla elinkeinonharjoittaja voi kokeilla ja kokeilla mitä tahansa kehittämäänsä kaupankäynnin konseptia. Ohjelmisto, joka tarjoaa koodauksen valitsemallasi ohjelmointikielellä, on selvästi parempi.
Taustatestausominaisuus historiallisissa tiedoissa. Jälkitestaus-simulointi sisältää kaupankäyntistrategian testaamisen historiallisista tiedoista. Se arvioi strategian käytännöllisyyttä ja kannattavuutta aikaisempaan tietoon ja todistaa sen onnistumisen (tai epäonnistumisen tai tarvittavien muutosten). Tätä pakollista ominaisuutta on täydennettävä myös historiallisten tietojen saatavuudella, jolla jälkitestaus voidaan suorittaa.
Integrointi kaupparajapintaan. Algoritminen kaupankäyntiohjelmisto sijoittaa kaupat automaattisesti haluttujen kriteerien esiintymisen perusteella. Ohjelmistolla tulisi olla tarvittava yhteys välittäjä (ä) verkkoon kaupan järjestämistä varten tai suora yhteys yhteyteen pörssiin kaupan toimeksiantojen lähettämistä varten.
Plug-n-Play -integraatio. Kauppias voi käyttää samanaikaisesti Bloomberg-päätelaitetta hintaanalyysiin, välittäjän päätelaitetta kauppojen tekemiseen ja Matlab-ohjelmaa trendi-analyysiin. Yksilöllisistä tarpeista riippuen algoritmisessa kaupankäyntiohjelmistossa tulisi olla helppo plug-n-play-integraatio ja käytettävissä olevat sovellusliittymät tällaisten yleisesti käytettyjen kaupankäyntityökalujen välillä. Tämä varmistaa skaalautuvuuden ja integroinnin.
Alusta riippumaton ohjelmointi. Muutama ohjelmointikieli tarvitsee erillisiä alustoja. Esimerkiksi tietyt C ++ -versiot voivat toimia vain tietyissä käyttöjärjestelmissä, kun taas Perl voi toimia kaikissa käyttöjärjestelmissä. Kaupankäyntiohjelmistoja rakennettaessa tai ostettaessa tulisi suosia kaupankäynnin ohjelmistoja, jotka ovat alusta-riippumattomia ja tukevat alusta-riippumattomia kieliä. Et koskaan tiedä miten kaupankäynti kehittyy muutaman kuukauden ajan.
Kaapun alla olevat jutut. Yleinen sanonta kuuluu: ”Jopa apina voi napsauttaa painiketta sijoittaaksesi kaupan.” Riippuvuus tietokoneista ei saisi olla sokea. Kauppiaan tulisi ymmärtää, mitä konepellin alla tapahtuu. Kaupankäyntiohjelmistoja ostettaessa tulisi kysyä yksityiskohtaista dokumentaatiota, joka osoittaa tietyn algoritmisen kaupankäyntiohjelmiston taustalla olevan logiikan, ja viedä siihen aikaa. Vältä kaupankäynnin ohjelmistoja, jotka ovat täysin mustat laatikot ja jotka väittävät olevan salaisia rahaa tuottavia koneita.
Suunnitellessasi ohjelmistoja, ole realistinen toteutettavasi suhteen ja selkeä tilanteet, joissa se voi epäonnistua. Testaa se perusteellisesti ennen käyttöä oikealla rahalla.
Mistä aloittaa?
Kaikki valmiit algoritmiset kauppaohjelmistot tarjoavat yleensä ilmaisia rajoitettuja toimivuuden kokeiluversioita tai rajoitettuja koeaikoja, joissa on kaikki toiminnot. Tutustu niihin kokonaan näiden kokeilujen aikana ennen ostamista. Muista tutustua saatavilla oleviin asiakirjoihin yksityiskohtaisesti.
Pohjaviiva
Algoritmiset kaupankäyntiohjelmat ovat kalliita ostaa ja niitä on vaikea rakentaa omalle. Valmiiden ohjelmistojen ostaminen tarjoaa nopean ja oikea-aikaisen pääsyn. Oman rakentaminen antaa täyden joustavuuden mukauttaa sitä tarpeisiisi. Ennen kuin pääset algoritmiseen kauppaan oikealla rahalla, sinun on ymmärrettävä täysin kaupankäyntiohjelmiston ydintoiminnot. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa suuriin menetyksiin.
