Mesokurtic on tilastollinen termi, jota käytetään kuvaamaan todennäköisyysjakauman poikkeavaa (tai harvinaista, äärimmäistä tietoa) ominaisuutta. Mesokurtisella jakaumalla on samanlainen ääriarvomerkki kuin normaalijakaumalla. Kurtosis on todennäköisyysjakauman häntä tai ääriarvojen mitta. Suuremman kurtoosin yhteydessä esiintyy satunnaisesti ääriarvoja (esim. Arvot viisi tai enemmän standardipoikkeamia keskiarvosta).
Mesokurticin murtuminen
Jakautumisia voidaan kuvata mesokurtisina, platykurtisina ja leptokurtisina. Mesokurtic-jakaumien kurtoosi on nolla, mikä vastaa normaalijakauman tai normaalin käyrän, joka tunnetaan myös kellokäyränä, vastaavaa. Sitä vastoin leptokurtisessa jakaumassa on paksummat pyrstöt. Tämä tarkoittaa, että äärimmäisten tapahtumien todennäköisyys on suurempi kuin mitä normaalikäyrä osoittaa. Toisaalta platykurtisilla jakaumilla on vaaleammat pyrstöt ja ääritapahtumien todennäköisyys on pienempi kuin mitä normaalikäyrä osoittaa. Taloudessa negatiivisen ääritapahtuman todennäköisyyttä kutsutaan "hännäriskiksi".
Riskienhallinnanharjoittajien on myös huolehdittava todennäköisyyden jakautumisesta "pitkillä pyrstöillä". Pitkähäntäisessä jakaumassa erittäin äärimmäisen tapahtuman todennäköisyys on merkityksetön.
Kurtosis on tärkeä käsite rahoituksessa, koska se vaikuttaa riskienhallintaan. Sijoitetun pääoman tuoton oletetaan jakautuvan normaalisti, toisin sanoen jakoon normaalissa kellokäyrässä. Todellisuudessa palautukset kuuluvat leptokurtiseen jakautumiseen "paksummilla pyrstöillä" kuin normaalikäyrä. Tämä tarkoittaa, että suurten tappioiden tai suurten voittojen todennäköisyys on suurempi kuin mitä voidaan odottaa, jos tuotot vastaavat normaalia käyrää.
