Kaikessa kaupankäynnissä ehkä nopein tapa ansaita paljon rahaa on lukita futuurimarkkinoiden trendi ja ajaa sitä. Tällä lähestymistavalla on kaksi katalyyttiä. Ensinnäkin futuurikauppaan sisältyy vipuvaikutus, mikä tarkoittaa, että sijoitat vain pienen osan sopimuksen arvosta kauppaa tehtäessäsi. Toiseksi, kun markkinat nousevat tai kaikuvat, paljon rahaa voidaan ansaita nopeasti. Tietysti se on hyvä uutinen. Huono uutinen on, että asiat voivat mennä myös toiseen suuntaan, joten vahva riskienhallinta on olennainen osa menestyvää futuurikauppaa. Tämä pala ei pääse niukkaan karkeaseen riskienhallintaan ja rahan hallintaan. Pikemminkin sen avulla voidaan tunnistaa ja käydä kauppaa tiettyjen markkinoiden ensisijaisen kehityssuunnan mukaisesti.
Alussa
Kauan sitten, kun henkilökohtaiset tietokoneet syntyivät, trendit seuraavat järjestelmät, jotka olivat "aina" tilassa - ts. Pitävät joko pitkää tai lyhyttä sijaintia koko ajan - olivat melko suosittuja ja voivat olla hyödyllisiä. Tuolloin markkinat voisivat suuntata hyvään suuntaan ennen kuin monet ihmiset tarttuivat tapahtumaan. Nykyään markkinatiedot ovat niin helposti saatavilla ja levitetään niin nopeasti, että seuraava yksinkertaistettu suuntaus ei välttämättä ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto itsenäisenä kaupankäynnin lähestymistapana.
Samoin lukuisat piiska- sahat ja pitkät trendiä aiheuttamattomat hintatoimenpiteet tekevät puhtaasta "aina in" -suuntauksen seuraavasta lähestymistavasta vähemmän tuottoprosentin kannalta optimaalista. Ja sitten on aina emotionaalinen "kuluminen", joka liittyy siihen, että otamme paljon häviäviä piiska-kauppoja matkan varrella odottaessamme muutamia todella suuria voittokauppoja, jotka tuottavat suurimman osan kokonaistuloista. Tämän seurauksena hyvin harvat elinkeinonharjoittajat luottavat edelleen "aina in" -suunnitelmaan.
Silti, kuten käy ilmi, trendiä seuraavien menetelmien käytöstä on suuria etuja, etenkin kun niitä käytetään ensisijaisesti suodattimena. Suuntausta seuraavan menetelmän käyttäminen suodattimena voi antaa elinkeinonharjoittajalle pitää pääoman keskittyneenä alueille, joilla on suurin todennäköisyys maksimoida tuotto.
Trendisuodattimen erottaminen kauppasignaalista
Minkä tahansa suuntausta seuraavan indikaattorin tarkoituksena on yksinkertaisesti pystyä osoittamaan objektiivisesti nykyinen suuntaus ylös tai alas tai joissain tapauksissa mahdollisesti trenditömäksi. Mitään trendejä seuraavaa indikaattoria ei todellakaan ole sisäänrakennettu. Annettu menetelmä ei kerro meille, että trendi nousee (tai laskee) huomenna, vain, että se on noussut (tai alas) juuri nyt. Joten sijoittajien on silti oltava tietoisia piisahan potentiaalista.
Tällä tavalla katsottuna tietyn tietoturvan nimeäminen nousevaksi tai laskusuuntaiseksi on erilainen kuin tietyn "osta" tai "myy" -signaalin tuottaminen. Sellaisenaan, koska elinkeinonharjoittaja määrittelee trendin "ylöspäin", ei välttämättä tarkoita, että hänen pitäisi pitää pitkään. Se tarkoittaa kuitenkin, että hänen ei pidä olla lyhyessä positiossa. Toisin sanoen, suuntausta seuraavan suodattimen ensisijainen tehtävä ei ehkä ole kertoa sinulle, mitä tehdä, mutta sanoo, mitä ei tarvitse tehdä.
Trendiä seuraavat suodattimet toiminnassa
Katsotaanpa yhtä esimerkkiä yksinkertaisesta trendiä seuraavasta suodattimesta futuurimarkkinoilla. Me nimeämme suuntauksen "ylöspäin", jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:
- 10 päivän liukuva keskiarvo on suurempi kuin 30 päivän liukuva keskiarvo; ja viimeisin sulkeminen on yli 200 päivän liukuvan keskiarvon.
Jos molemmat ehdot täyttyvät, kauppias tässä esimerkissä harkitsisi vain pitkän kaupan aloittamista ja välttäisi kokonaan kauppaa lyhyeltä puolelta.
Kääntöpuolella nimitämme trendi "alas", jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:
- 10 päivän liukuva keskiarvo on alle 30 päivän liukuvan keskiarvon; ja viimeisin sulkeminen on alle 200 päivän liukuvan keskiarvon.
Jos molemmat ehdot täyttyvät, kauppias tässä esimerkissä harkitsisi vain lyhyen kaupan tekemistä ja välttäisi kokonaan kauppaa pitkältä puolelta.
Kuvio 1 näyttää yhden esimerkin markkinoista, joissa käytetään tätä suodatinta. Esitetty kaavio on oikeastaan pörssiyhtiö, joka jäljittelee futuurimarkkinoita. Tämäntyyppinen ETF voi toimia hyvänä välityspalvelimena tietyille futuurimarkkinoille, koska sopimuksia ei vanhene kuten futuurimarkkinoilla.
Kuvio 1
Ensimmäinen, kuvassa 1 merkitty suodatinosoitus huomauttaa, että 10 päivän liukuva keskiarvo on yli 30 päivän liukuvan keskiarvon ja myös, että päätöskurssi on yli 200 päivän liukuvan keskiarvon. Tässä vaiheessa trendi on merkitty "ylös", ja toistaiseksi kauppias voi harkita pitkään positioon siirtymistä, mutta ei ehdottomasti pidä harkita lyhyeen positioon asettamista, koska tämä tarkoittaisi "trendiä torjumista".
Toinen osoitus ("Ei suuntausta; Ei positioita") osoittaa yksinkertaisesti objektiivisen ensisijaisen suuntauksen puuttumisen. Tässä vaiheessa elinkeinonharjoittaja haluaisi olla syrjään, kunnes uusi trendi on vakiintunut.
Seuraava uusi suuntaus vahvistetaan jälleen muutaman viikon kuluttua ylösalaisin ja kestää suunnilleen viisi kuukautta ennen seuraavan "ei suuntausta" -indikaation esiintymistä. Koko tämän ajan kauppias olisi keskittynyt yksinomaan markkinoiden pitkälle puolelle. Koska kaikki hinnanalennukset tänä aikana olivat suhteellisen matalat ja lyhytaikaiset, elinkeinonharjoittajat, jotka yrittivät pelata markkinoiden lyhyellä puolella tänä aikana, olisivat todennäköisesti saaneet aikaan häviävän kaupan. Elinkeinonharjoittaja, joka keskittyi pelkästään markkinoiden pitkälle puolelle yksinkertaisen trendiä seuraavan suodattimen perusteella, ei vain nauttinut suurimmasta todennäköisyydestä ansaita rahaa keskittymällä ensisijaiseen trendiin, vaan myös välttänyt mahdollisten vasta-trendien menetyksen emotionaalisen ja taloudellisen valumisen. kaupat.
Pohjaviiva
Esimerkissämme käytettyjen "sääntöjen" ei ole tarkoitettu muodostavan kokonaista kauppajärjestelmää. Näiden sääntöjen ainoa tarkoitus on pitää elinkeinonharjoittaja keskittyneenä hinnasuuntaan, joka tällä hetkellä osoittaa suurinta voimaa. Toisin sanoen, trendisuodatus on vain yksi pala kaupankäynnin palapelistä - tosin erittäin hyödyllinen. Esimerkissämme mainittua suodatinta käyttävän kauppiaan on silti sisällytettävä erityiset osto- ja myyntisäännöt, määritettävä, kuinka monta lyhytaikaista osto- tai myyntisopimusta on määritettävä, mihin sijoittaa pysäkkiä jne.
Siitä huolimatta, elinkeinonharjoittaja, joka voi keskittää pääomansa ja huomionsa voimakkaasti trendikkäisiin tilanteisiin, on pitkällä aikavälillä parantanut huomattavasti heidän odotusvoittoaan futuurimarkkinoilla.
