Takatestaus on avaintekijä tehokkaan kauppajärjestelmän kehittämisessä. Se saadaan aikaan rekonstruoimalla historiallisella tiedolla kaupat, jotka olisivat tapahtuneet aikaisemmin, tietyn strategian määrittelemien sääntöjen avulla. Tulos tarjoaa tilastoja strategian tehokkuuden mittaamiseksi.
Taustalla on, että kaikki menneisyydessä hyvin toimineet strategiat toimivat todennäköisesti tulevaisuudessa, ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toimineet strategiat toimivat todennäköisesti heikosti tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä sovelluksia käytetään jälkitestauksessa, millaisia tietoja saadaan ja miten ne voidaan käyttää.
Kuinka jälkikäsitellä kaupankäyntistrategiaa tietojen ja työkalujen avulla
Jälkitestaus voi antaa paljon arvokasta tilastollista palautetta tietystä järjestelmästä. Joitakin yleisiä jälkitarkastustilastoja ovat:
- Nettovoitto tai -tappio: Saatu tai menetetty nettoprosenttivolatiliteetti: Enimmäisprosentti ylös- ja alaspäin Keskiarvot: Keskimääräinen voittoprosentti ja keskimääräinen tappio, keskimäärin pidettävät palkit Altistuminen: Sijoitetun (tai markkinoille altistetun) pääoman prosenttiosuus Suhteet: Voitot / tappiot -suhde Vuotuinen tuotto: Prosenttiosuus vuodessa Riski-oikaistu tuotto: Prosenttiosuuden tuotto riskin funktiona
Taustatestausohjelmisto
Tavallisesti jälkitestausohjelmistolla on kaksi tärkeää näyttöä. Ensimmäinen antaa elinkeinonharjoittajalle mukauttaa asetukset jälkitestausta varten. Nämä mukautukset sisältävät kaiken ajanjaksosta palkkioihin. Tässä on esimerkki tällaisesta näytöstä AmiBrokerissa:
Toinen näyttö on varsinainen jälkitestauksen tulosraportti. Täältä löydät yllä mainitut tilastot. Tässä on jälleen esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa:
Yleensä suurin osa kauppaohjelmista sisältää samanlaisia elementtejä. Jotkut huippuluokan ohjelmistot sisältävät myös lisätoimintoja automaattiseen sijainnin koon muuttamiseen, optimointiin ja muihin edistyneempiin ominaisuuksiin.
10 sääntöä kaupankäyntistrategioiden jälkitarkastusta varten
On monia tekijöitä, joihin on kiinnitettävä huomiota, kun elinkeinonharjoittajat tarkistavat kaupankäyntistrategioita. Tässä on luettelo tärkeimmistä asioista, jotka muistetaan jälkitestauksen aikana:
- Ota huomioon laajat markkinasuuntaukset ajanjaksossa, jolloin tietty strategia testattiin. Esimerkiksi, jos strategia testattiin vasta vuosina 1999–2000, se ei ehkä ole menestynyt hyvin karhumarkkinoilla. Usein on hyvä idea suorittaa jälkitestaus pitkällä aikavälillä, joka kattaa useita erityyppisiä markkinaolosuhteita. Ota huomioon universumi, jossa jälkitestaus tapahtui. Esimerkiksi, jos testataan laaja markkinointijärjestelmä teknologiavarastoista koostuvalla universumilla, se saattaa epäonnistua hyvin eri sektoreilla. Yleinen sääntö on, että jos strategia on kohdistettu tiettyyn varastossa olevaan tyylilajiin, rajoita maailmankaikkeus siihen genreen; ylläpidä kaikissa muissa tapauksissa suurta universumia testaustarkoituksia varten. Volatiliteetin mittaukset ovat erittäin tärkeitä huomioitava kauppajärjestelmän kehittämisessä. Tämä pätee erityisesti vipuvaikutuksella varustettuihin tileihin, joille tehdään vakuusvaatimuksia, jos niiden oma pääoma laskee tietyn pisteen alapuolelle. Kauppiaiden tulisi pyrkiä pitämään epävakaudet alhaisina vähentämään riskiä ja mahdollistamaan helpompi siirtyminen tietystä varastosta ja pois siitä. Keskimääräinen hallussa olevien baarien lukumäärä on myös erittäin tärkeä tarkkailla kaupankäyntijärjestelmää kehitettäessä. Vaikka suurin osa jälkitestausohjelmistosta sisältää loppulukemissa palkkiokulut, se ei tarkoita, että sinun pitäisi sivuuttaa tämä tilasto. Jos mahdollista, keskimääräisen hallussa olevien baarien lukumäärän nostaminen voi vähentää palkkiokustannuksia ja parantaa kokonaistuotonsa. Valotus on kaksiteräinen miekka. Lisääntynyt vastuu voi johtaa suurempiin voittoihin tai suurempiin tappioihin, kun taas pienentynyt vastuu tarkoittaa pienempiä voittoja tai pienempiä tappioita. Yleensä on hyvä idea pitää altistus alle 70% riskin vähentämiseksi ja mahdollistaa helpomman siirtymisen tietystä osakekannasta ja siitä pois. Keskimääräinen voitto / tappotilasto yhdistettynä voittojen ja tappioiden suhteeseen voi olla hyödyllinen optimaalisen sijoituskoon ja rahan hallinnan määrittämiseen tekniikoilla, kuten Kelly-kriteeri. Kauppiaat voivat ottaa suurempia positioita ja vähentää palkkiokustannuksia kasvattamalla keskimääräisiä voittojaan ja kasvattamalla voittojen ja tappioiden suhdetta. Vuotuista tuottoa käytetään välineenä, jolla vertaillaan järjestelmän tuottoa muihin sijoituspaikkoihin nähden. On tärkeää paitsi tarkastella vuosittaista kokonaistuottoa, myös ottaa huomioon lisääntynyt tai vähentynyt riski. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla riskikorjattua tuottoa, joka ottaa huomioon eri riskitekijät. Ennen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönottoa sen on ylitettävä kaikki muut sijoituspaikat yhtä suurella tai pienemmällä riskillä. Mukauttamisen varmentaminen on erittäin tärkeää. Monissa jälkitestaussovelluksissa on syöttö palkkioiden määrille, pyöreille (tai murto-osuuksille) erien kooille, rastikoot, marginaalivaatimukset, korot, liukumääritykset, paikan koon muuttamista koskevat säännöt, saman palkin poistumissäännöt, (loppupysähdys) pysäytysasetukset ja paljon muuta. Jotta voisit saada tarkimmat jälkitestaustulokset, on tärkeää virittää nämä asetukset jäljittelemään välittäjää, jota käytetään järjestelmän käynnistyessä. Takatestaus voi joskus johtaa niin kutsuttuun ylimääräiseen optimointiin. Tämä on tila, jossa suoritustulokset on viritetty niin korkeaan menneisyyteen, että ne eivät ole enää yhtä tarkkoja tulevaisuudessa. Yleensä on hyvä idea panna täytäntöön sääntöjä, jotka koskevat kaikkia osakkeita tai tiettyjä kohdennettuja varastoja, joita ei ole optimoitu siinä määrin kuin säännöt eivät enää ole ymmärrettäviä.Taustatestaus ei ole aina tarkin tapa mitata tietyn kauppajärjestelmän tehokkuus. Joskus aiemmin hyvin toimineet strategiat eivät kykene menestymään hyvin nykyisessä tilanteessa. Aikaisempi kehitys ei tarkoita tulevia tuloksia. Muista paperittaa kauppa järjestelmästä, joka on menestyksekkäästi testattu ennen asettamista elämään, jotta strategia olisi edelleen voimassa käytännössä.
Pohjaviiva
Takatestaus on yksi kauppajärjestelmän kehittämisen tärkeimmistä näkökohdista. Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään mahdolliset tekniset tai teoreettiset puutteet sekä saamaan luottamuksen strategiaansa ennen sen soveltamista reaalimaailman markkinoille.
