Dynaamisen aukon MÄÄRITELMÄ
Dynaaminen aukko tarkoittaa menetelmää pankin varojen ja velkojen välisen eron mittaamiseksi. Aukko kasvaa ja supistuu aina talletusten tekemisen ja lunastamisen vuoksi. Dynaamisella aukolla yritetään ottaa huomioon aukon vaihteleva luonne.
JAKAUTUMINEN Dynaaminen aukko
Dynaaminen aukko on päinvastainen kuin staattinen aukko. Staattinen aukko on mitta pankin varojen (hallussa oleva raha) ja velkojen (lainattu tai korkoherkkä raha) välisestä kuilusta tietyllä ajanjaksolla, mutta dynaaminen aukko yrittää mitata aukon ajan kuluessa. Tämä aukko kasvaa jatkuvasti ja supistuu, minkä vuoksi dynaaminen aukon analyysi ottaa huomioon sen vaihtelevan luonteen. Koska pankit ovat vahvasti mukana lainoissa, joita tarjotaan sekä asiakkaille että muille rahoituslaitoksille, korkoriskin hallinta on tärkeä osa tätä prosessia.
Kuinka dynaaminen aukkoanalyysi toimii
Dynaaminen aukkoanalyysi edellyttää, että seurataan kaikkia lainoja, jotka tulevat ja lähtevät finanssilaitoksesta. Toiselta pankilta lainatun lainan korko voi olla huomattavasti erilainen kuin pienyrityksen omistajalta pankille maksettava korko. Kun erilaisia lainoja avataan ja muita suljetaan, näiden korkojen noudattaminen on välttämätöntä varojen ja velkojen pitämiseksi kunnossa.
Asiakkaiden vetäytymisen ennakointi on myös tärkeää. Nostot nostavat pankin hallussa olevia pääomavarantoja milloin tahansa. On mahdotonta arvioida eri asiakkaiden nostojen ajoitusta, mutta pankkien tulisi olla valmiita kestämään näiden nostojen suurin vaikutus milloin tahansa.
Dynaamisen aukon analyysin rajoitukset
Yksi korkoerojen rajoitus johtuu pankkituotteisiin upotettuista optioista. Nämä vaihtoehdot sisältävät kohteita, kuten vaihtuvakorkoiset lainat, joilla on yläraja asiakkaan maksamalle korolle. Muut vaihtoehdot ovat implisiittisempiä, etenkin asiakkaan kyky neuvotella uudelleen lainan kiinteä korko, kun korot laskevat. Kilpailuympäristössä pankeilla on taipumus noudattaa asiakkaiden pyyntöjä, koska ne ovat haluttomia luopumaan tuloista muista tuotteista.
Sulautetut optiot, olivatpa ne eksplisiittisiä tai implisiittisiä, muuttavat korkojen luonnetta. Esimerkiksi, jos korko osuu korkkiin, nopeus, joka aiemmin oli muuttuva, tulee kiinteäksi. Kiinteäkorkoisen lainan korkoa neuvoteltaessa korko alun perin vahvistettiin ja siitä tulee muuttuva. Koska korkoerot perustuvat korkojen luonteeseen, ne eivät ota huomioon muuttuvien muutoksia kiinteisiin korkoihin ja päinvastoin.
