Sisällysluettelo
- Kääntöpisteet 101
- Tuki- ja vastustasot
- Pivotsien laskeminen
- Arvioi todennäköisyydet
- Tietojen soveltaminen
- RSI-ero Pivot-pisteissä
- Asennussäännöt
- Pohjaviiva
Yksi työkalu, joka tarjoaa forex-kauppiaille potentiaalisia tuki- ja resistenssitasoja ja auttaa minimoimaan riskiä, on kääntöpiste ja sen johdannaiset. Vertailupisteiden, kuten tuen ja vastustuksen, käyttö auttaa määrittämään, milloin tulla markkinoille, pysähtyä ja saada voittoa. Monet aloittavat kauppiaat kiinnittävät kuitenkin liian paljon huomiota teknisiin indikaattoreihin, mukaan lukien liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD) ja suhteellinen lujuusindeksi (RSI). Vaikka nämä indikaattorit ovat hyödyllisiä, ne eivät pysty tunnistamaan pistettä, joka määrittelee riskin. Tuntematon riski voi johtaa marginaalipyyntöihin, mutta laskettu riski parantaa merkittävästi onnistumisen todennäköisyyttä pitkällä matkalla.
, väitämme, miksi nivelpisteiden ja perinteisten teknisten työkalujen yhdistelmä on tehokkaampaa kuin pelkästään tekniset työkalut, ja osoitamme nivelpisteiden hyödyllisyyden valuuttamarkkinoilla.
Kääntöpisteet 101
Kääntöpistettä käytetään heijastamaan markkinasuuntauksen muutosta ja määrittämään kokonaissuuntaukset ajanjakson ajan, ikään kuin ne olisivat saranoja, joista kauppa kääntyy joko korkeaksi tai matalaksi. Alun perin pohjakauppiaat työskentelivät osake- ja futuuripörsseissä, mutta nyt niitä käytetään yleisimmin yhdessä tuki- ja vastustustasojen kanssa suuntausten vahvistamiseksi ja riskien minimoimiseksi.
Kuten muutkin trendilinja-analyysin muodot, kääntöpisteet keskittyvät tärkeisiin suhteisiin korkean, matalan ja päätöskurssin välillä kaupankäyntipäivien välillä; toisin sanoen edellisen päivän hintoja käytetään laskemaan nykyisen kaupankäyntipäivän kääntöpiste. Vaikka kääntöpisteitä voidaan soveltaa melkein mihin tahansa kaupankäyntiinstrumenttiin, ne ovat osoittautuneet poikkeuksellisen hyödyllisiksi valuuttamarkkinoilla (FX), etenkin kun käydään kauppaa valuuttaparilla.
Forex-markkinat ovat erittäin likvidit ja käyvät kauppaa erittäin suurilla määrillä, jotka vähentävät markkinoiden manipuloinnin vaikutusta, joka muuten saattaisi estää kääntöpisteiden tuottamaa tuki- ja vastusennustetta.
Tuki- ja vastustasot
Vaikka kääntöpisteet tunnistetaan erityisten laskelmien perusteella tärkeiden resistenssi- ja vastustasojen havaitsemiseksi, tuki- ja vastustustasot itsessään luottavat subjektiivisempiin sijoituksiin auttaakseen havaitsemaan mahdolliset breakout-kaupankäyntimahdollisuudet.
Tuki- ja vastuslinjat ovat teoreettinen rakenne, jota käytetään selittämään elinkeinonharjoittajien näennäistä haluttomuutta työntää omaisuuserän hinta tiettyjen pisteiden ulkopuolelle. Jos härkäkaupankäynti näyttää nousevan tasaiselle tasolle ennen pysäyttämistä ja peruuttamista / peruuttamista, sen sanotaan vastineen. Jos karhukauppa näyttää saavuttavan lattian tietyssä hintapisteessä ennen jatkuvaa kauppaa, sen sanotaan saavuttaneen tuen. Kauppiaat etsivät hintoja murtamaan tunnistetut tuki- / vastustustasot merkiksi uusien suuntausten kehittymisestä ja mahdollisuudesta nopeaan voittoon. Suuri osa kaupankäyntistrategioista luottaa tuki- / vastustuslinjoihin.
Pivotsien laskeminen
On olemassa useita johdannaiskaavoja, jotka auttavat arvioimaan valuuttakurssien välisiä tuki- ja vastuspisteitä valuuttaparilla. Näitä arvoja voidaan seurata ajan kuluessa arvioidakseen todennäköisyyttä, että hinnat siirtyvät tietyn tason ohi. Laskenta alkaa edellisen päivän hinnoista:
Nykyisen kääntöpiste = korkea (edellinen) + matala (edellinen) + sulje (edellinen)
3
Kääntöpistettä voidaan sitten käyttää arvioimaan nykyisen kaupankäyntipäivän tuki ja vastus laskemaan.
Resistanssi 1 = (2 x kääntöpiste) - matala (edellinen ajanjakso)
Tuki 1 = (2 x kääntöpiste) - korkea (edellinen ajanjakso)
Resistanssi 2 = (kääntöpiste - tuki 1) + vastus 1
Tuki 2 = Kääntöpiste - (vastus 1 - Tuki 1)
Vastus 3 = (kääntöpiste - tuki 2) + vastus 2
Tuki 3 = Kääntöpiste - (vastus 2 - Tuki 2)
Saadaksesi täyden käsityksen kääntöpisteiden toiminnasta, koota EUR / USD-tilastot siitä, kuinka kaukana kukin korkea ja matala on ollut jokaisesta lasketusta vastus (R1, R2, R3) ja tukitasosta (S1, S2, S3).
Laskennan tekeminen itse:
- Laske kääntöpisteet, tukitasot ja resistanssitasot x päivien lukumäärälle. Vähennä tukien kääntöpisteet päivän todellisesta matalammasta (matala - S1, matala - S2, matala - S3).Ohota resistanssin kääntöpisteet todellisesta päivän korkein (korkea - R1, korkea - R2, korkea - R3). Laske keskiarvo jokaiselle erolle.
Tulokset euron käyttöönoton jälkeen (1. tammikuuta 1999, ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen 4. tammikuuta 1999):
- Todellinen matala on keskimäärin 1 piipun yläpuolella tuki 1.Todellinen korkein on keskimäärin 1 piikkö alle vastusarvon 1.Todellinen matala on keskimäärin 53 pistettä tuen 2 yläpuolella. Todellinen korkein on keskimäärin 53 pistettä resistanssin alapuolella 2.Todellinen matala on keskimäärin 158 pistettä tuen 3 yläpuolella. Todellinen korkein on keskimäärin 159 pistettä resistanssin 3 alapuolella.
Arvioi todennäköisyydet
Tilastot osoittavat, että S1: n ja R1: n lasketut kääntöpisteet ovat kohtuullinen mittari tosiasiallisesti korkeimmalle ja matalimmalle kaupankäyntipäivälle.
Mennään askelta kauemmaksi, lasimme päivien lukumäärän, jolloin matalin oli alempi kuin kumpikin S1, S2 ja S3, ja kuinka monta päivää korkein oli korkeampi kuin kukin R1, R2 ja R3.
Tulos: euron käyttöönoton jälkeen 12. lokakuuta 2006 on ollut 2 026 kaupankäyntipäivää.
- Todellinen matala on ollut alempi kuin S1 892 kertaa tai 44% ajasta. Todellinen matala on ollut korkeampi kuin R1 853 kertaa tai 42% ajasta. Todellinen matala on ollut alhaisempi kuin S2 342 kertaa eli 17%. todellinen korkein on ollut korkeampi kuin R2 354 kertaa, tai 17% ajasta. Todellinen matala on ollut alhaisempi kuin S3 63 kertaa, tai 3% ajasta. Todellinen korkein on ollut yli R3, 52 kertaa, tai 3% ajasta.
Nämä tiedot ovat hyödyllisiä elinkeinonharjoittajalle; Jos tiedät, että pari liukuu S1: n alapuolelle 44% ajasta, voit pysähtyä S1: n alapuolelle varmasti, ymmärtäen, että todennäköisyys on sinun puolellasi. Voit myös hankkia voittoja hieman alle R1: n, koska tiedät, että päivän korkein arvo ylittää R1: n vain 42% ajasta. Jälleen todennäköisyydet ovat kanssasi.
On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että nämä ovat todennäköisyyksiä eivätkä varmuuksia. Korkein on keskimäärin 1 pip R1: n alapuolella ja ylittää R1 42% ajasta. Tämä ei tarkoita myöskään sitä, että korkein ylittää R1: n neljä päivää seuraavista 10: stä, eikä että korkein tulee aina olemaan 1 pipin R1: n alapuolella.
Tämän tiedon voima on siinä, että voit varmasti mitata potentiaalista tukea ja vastustusta etukäteen, sinulla on vertailupisteitä pysähdysten ja rajojen asettamiseksi ja mikä tärkeintä, rajoittaa riskiä samalla kun asetat itsesi voittoasemaan.
Tietojen soveltaminen
Kääntöpiste ja sen johdannaiset ovat potentiaalinen tuki ja vastus. Alla olevat esimerkit osoittavat asennuksen, joka käyttää kääntöpistettä yhdessä suositun RSI-oskillaattorin kanssa.
(Jos haluat lisätietoja, katso Momentum ja suhteellinen lujuusindeksi )
RSI-ero Pivot-vastus / tuki
Tämä on tyypillisesti korkeaa hyötyä riskeille. Riski on hyvin määritelty viimeaikaisen korkean (tai alhaisen oston) vuoksi.
Edellä olevien esimerkkien kääntöpisteet lasketaan viikoittaisilla tiedoilla. Yllä oleva esimerkki osoittaa, että 16. - 17. elokuuta R1 pidettiin kiinteänä vastusnäytönä (ensimmäinen ympyrä) kohdassa 1, 2854 ja RSI-poikkeama ehdotti, että ylösalaisuus oli rajoitettu. Tämä viittaa siihen, että on mahdollisuus mennä lyhyelle tauolle R1: n alapuolelle pysähtymällä äskettäin korkeimmalle ja rajoittamalla kääntöpisteeseen, joka on nyt tukitaso:
- Myydään lyhyeksi hintaan 1.2853.Pysäytä viimeisimmällä huippulla 1.2885.Limitoi kääntöpisteessä 1.2784.
Tämä ensimmäinen kauppa nettoi 69 pip-voittoa 32 pisteellä riskiä. Palkkion ja riskin suhde oli 2, 16.
Ensi viikolla tuotettiin melkein täsmälleen sama asennus. Viikko alkoi rallilla R1: n ja sen yläpuolelle klo 1.2908, jota seurasi myös laskusuuntainen ero. Lyhyt signaali syntyy laskiessa takaisin R1: n alapuolelle, jolloin voimme myydä lyhyitä pysähtymällä viimeisimmälle korkeudelle ja rajalle kääntöpisteeseen (joka on nyt tuki):
- Myydään lyhyt hintaan 1.2907.Pysäytä viimeisimmällä huippulla 1.2939.Limitoi kääntöpisteessä 1.2802.
Kaupan netto oli 105 pip-voittoa vain 32 pistettä riskiä. Hyöty / riski-suhde oli 3, 28.
Asennussäännöt
Kauppiaille, jotka ovat laskevia ja markkinoiden ohessa, lähestymistapa kääntöpisteiden asettamiseen on erilainen kuin nousevalle, pitkälle toimijalle.
Shortsit
1. Tunnista laskusuuntainen poikkeama kääntöpisteessä joko R1, R2 tai R3 (yleisin R1: ssä).
2. Kun hinta laskee takaisin vertailupisteen alapuolelle (se voi olla kääntöpiste, R1, R2, R3), aloita lyhyt sijainti pysähtymällä viimeisellä heilahtelukorkeudella.
3. Aseta rajat (ota voitto) -tilaus seuraavalle tasolle. Jos myisit R2: lla, ensimmäinen kohde olisi R1. Tässä tapauksessa entisestä vastarinnasta tulee tukea ja päinvastoin.
Pitkille
1. Tunnista nouseva poikkeama kääntöpisteessä, joko S1, S2 tai S3 (yleisin S1: ssä).
2. Kun hinta nousee takaisin viitepisteen yläpuolelle (se voi olla kääntöpiste, S1, S2, S3), aloita pitkä sijainti pysähdyksellä viimeisimmällä heilahtelulla.
3. Aseta raja (ota voitto) -tilaus seuraavalle tasolle (jos ostit S2: lla, ensimmäinen tavoite olisi S1… entinen tuki tulee vastustuskyvyksi ja päinvastoin).
Pohjaviiva
Pivot-pisteet ovat muutoksia markkinoiden kaupankäynnin suunnassa, joita voidaan peräkkäin kartoitettuaan käyttää yleisen hintakehityksen tunnistamiseen. He käyttävät aikaisemman ajanjakson korkeita, matalia ja viimeisiä lukuja arvioidakseen tuen tai vastustuksen tasoa lähitulevaisuudessa. Kääntöpisteet voivat olla yleisimmin käytetyt indikaattorit teknisessä analyysissä. Kääntöpisteitä on monen tyyppisiä, jokaisella on omat kaavat ja johdannaiskaavansa, mutta niiden implisiittinen kaupan filosofia on sama.
Yhdistettynä muihin teknisiin työkaluihin kääntöpisteet voivat myös osoittaa, kun samanaikaisesti markkinoille saapuvien kauppiaiden tulo on suuri ja äkillinen. Nämä markkinoiden tulot johtavat usein purkautumiseen ja mahdollisuuksiin saada voittoa valikoimarahastojen kauppiaille. Kääntöpisteiden avulla he voivat arvata, mitä tärkeitä hintapisteitä tulisi käyttää sisääntuloon, poistumiseen tai pysäytystappioiden sijoittamiseen.
Kääntöpisteet voidaan laskea miltä tahansa ajanjaksolta. Päiväkauppias voi käyttää päivittäisiä tietoja laskeaksesi kääntöpisteet joka päivä, kääntyvä kauppias voi käyttää viikoittaisia tietoja laskeaksesi kääntymispisteet kustakin viikosta ja paikannusmyyjä voi käyttää kuukausitietoja laskemaan kääntöpisteet kunkin kuukauden alussa.
Sijoittajat voivat käyttää jopa vuosittaisia tietoja arvioidakseen tulevan vuoden merkittäviä tasoja. Analyysi ja kaupankäyntifilosofia pysyvät ennallaan aikakehyksestä riippumatta. Toisin sanoen lasketut kääntöpisteet antavat elinkeinonharjoittajalle kuvan siitä, missä tuki ja vastus ovat tulevalle ajanjaksolle, mutta elinkeinonharjoittajan on aina oltava valmis toimimaan - koska mikään kaupankäynnissä ei ole tärkeämpää kuin varautuminen.
