Määrällinen kauppa ei ole saatavissa vain institutionaalisille kauppiaille. myös vähittäiskauppiaat ovat mukana. Ohjelmointitaitoja suositellaan, jos haluat tuottaa algoritmeja, vaikka niitä ei aina tarvita. Saatavilla on ohjelmia ja palveluita, jotka kirjoittavat strategian ohjelmointikoodin antamasi syötteiden perusteella. Tämän jälkeen ohjelman / palvelun tuottama koodi kytketään kaupankäyntialustaan ja kaupankäynti alkaa. Mutta ennen kuin mitään tällaista voi tapahtua, haluttavat algoritmiset toimijat etenevät useiden vaiheiden läpi päättäen tarkalleen, mitä ja miten he haluavat suorittaa algoritmin avulla.
Aikataulu ja rajoitukset
Vaikka hyvin ohjelmoitu algoritmi voi toimia yksinään, suositellaan jonkin verran ihmisen valvontaa. Siksi valitse aikataulu ja vaihtotaajuus, jota pystyt seuraamaan. Jos sinulla on kokopäiväinen työ ja algoritmi on ohjelmoitu tekemään satoja kauppoja päivässä minuutin kaavion aikana töissä ollessasi, se ei ehkä ole ihanteellinen. Voit halutessasi valita kauppoihisi hieman pidemmän aikavälin ja vähemmän kauppaa, jotta voit pitää välilehdet siinä.
Kannattavuus algoritmin testausvaiheessa ei tarkoita, että se tuottaa näitä tuottoja ikuisesti. Toisinaan joudut astumaan sisään ja muuttamaan kaupankäyntialgoritmia, jos tulokset paljastavat, että se ei enää toimi hyvin. Tämä on myös aika sitoutuminen, jonka kaikkien, jotka harjoittavat algoritmista kauppaa, on hyväksyttävä.
Myös taloudelliset rajoitukset ovat ongelma. Komissiot keräävät nopeasti nopeasti korkean taajuuden kaupankäyntistrategian avulla, joten varmista, että olet alhaisimpien käytettävissä olevien välittäjien kanssa ja että kunkin kaupan voittopotentiaali oikeuttaa maksamaan kyseiset palkkiot mahdollisesti useita kertoja päivässä. Alkupääoma on myös huomio. Eri markkinat ja rahoitustuotteet vaativat erilaisia määriä pääomaa. Jos päiväkauppaa varastossa, tarvitset vähintään 25 000 dollaria (suositellaan enemmän), mutta valuutta- tai futuurikaupan voit aloittaa potentiaalisesti vähemmällä.
Markkinarajoitukset ovat toinen aihe. Kaikki markkinat eivät sovellu algoritmiselle kaupalle. Valitse osakekannat, osakerahastot, valuuttaparit tai futuurit, joilla on runsaasti likviditeettiä käsitelläksesi tilauksia, joita algoritmi tuottaa.
Kehitä tai hienosäädä strategiaa
Kun taloudelliset ja aikarajoitukset on ymmärretty, kehitä tai hienosäädä strategia, joka voidaan ohjelmoida. Sinulla voi olla strategia, jolla kaupat manuaalisesti, mutta onko se helposti koodattu? Jos strategiasi on erittäin subjektiivinen, eikä sääntöihin perustuva, strategian ohjelmointi voi olla mahdotonta. Sääntöpohjaiset strategiat on helpointa koodata - strategiat, joissa on merkinnät, pysähdystappiot ja hintatavoitteet, jotka perustuvat kvantitatiivisesti määritettäviin tietoihin tai hintamuutoksiin.
Koska sääntöpohjaiset strategiat ovat helposti kopioitavia ja testattuja, niitä on vapaasti saatavana, jos sinulla ei ole omia ideoitasi. Quantpedia on yksi tällainen resurssi, joka tarjoaa akateemisia papereita ja kaupan tuloksia erilaisille kvantitatiivisille kaupankäyntimenetelmille. Esitetyt säännöt voidaan koodata ja testata sitten kannattavuuden suhteen aiempiin ja nykyisiin tietoihin. Algoritmin koodaaminen vaatii ohjelmointitaitoja tai pääsyn ohjelmistoon tai joku, joka osaa koodata puolestasi.
Kaupankäyntialgoritmin testaaminen
Tärkein vaihe on testaus. Kun kaupankäyntistrategia on koodattu, älä kauppaa sen kanssa todellista pääomaa, ennen kuin se on testattu. Testaus sisältää algoritmin antamisen ajaa historiallisia hintatietoja, mikä osoittaa kuinka algoritmi suoritti tuhansien kauppojen aikana. Jos historiallinen testausvaihe on kannattava ja tuotetut tilastot ovat hyväksyttäviä riskisi suvaitsevaisuudellesi (kuten esimerkiksi enimmäisveto, voitto-suhde, pilaantumisriski), jatka sitten algoritmin testaamista demo-tilillä elävissä olosuhteissa. Jälleen kerran, tämän vaiheen pitäisi tuottaa satoja kauppoja, jotta pääset esitykseen.
Jos algoritmi on kannattava historiallisista hintatiedoista ja reaaliaikaisen demo-tilin kaupasta, käytä sitä kauppaa todellisella pääomalla, mutta tarkkaillen. Live-olosuhteet ovat erilaisia kuin historialliset tai esittelytestaukset, koska algoritmin tilaukset vaikuttavat tosiasiallisesti markkinoihin ja voivat aiheuttaa liukastumisen. Ennen kuin se on varmennettu, algoritmi toimii todellisilla markkinoilla, kuten se tapahtui testauksessa, valvoa silmää.
Jatkuva huolto
Niin kauan kuin algoritmi toimii testauksen aikana määritettyjen tilastollisten parametrien sisällä, jätä algoritmi yksin. Algoritmeilla on etuna kaupankäynti ilman tunteita, mutta elinkeinonharjoittaja, joka jatkuvasti harkitsee algoritmia, mitätöi kyseisen hyödyn. Algoritmi vaatii kuitenkin huomion. Tarkkaile suorituskykyä, ja jos markkinaolosuhteet muuttuvat niin paljon, että algoritmi ei enää toimi niin kuin pitäisi, säätöjä voidaan tarvita.
Pohjaviiva
Algoritminen kaupankäynti ei ole sellaista pyrkimystä, joka tekee sinusta rikkaan yön yli. Itse asiassa kvantitatiivinen kauppa voi olla yhtä paljon työtä kuin manuaalinen kauppa. Jos päätät luoda algoritmin, ole tietoinen siitä, kuinka aika-, taloudelliset ja markkinarajoitukset voivat vaikuttaa strategiaasi, ja suunnittele vastaavasti. Muuta nykyinen strategia sääntöpohjaiseksi, joka voidaan helpommin ohjelmoida, tai valitse kvantitatiivinen menetelmä, joka on jo testattu ja tutkittu. Suorita sitten oma testausvaihesi historiallisia ja nykyisiä tietoja käyttämällä. Jos tämä tarkistaa, suorita algoritmi oikealla rahalla tarkkailun alla. Säädä tarvittaessa, mutta muuten anna sen tehdä työnsä.
