Sisällysluettelo
- MACD
- Suhteellinen lujuusindeksi
- RSI vs. MACD
- Muut näkökohdat
Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) -indikaattori ja suhteellinen lujuusindeksi (RSI) ovat kaksi suosittua vauhtiindikaattoria, joita tekniset analyytikot ja päiväkauppiaat käyttävät. Vaikka ne molemmat antavat signaaleja kauppiaille, ne toimivat eri tavalla. Ensisijainen ero on siinä, mitä kukin on suunniteltu mittaamaan.
Avainsanat
- MACD ja RSI ovat molemmat suositut tekniset indikaattorit, jotka seuraavat osakkeen tai muun arvopaperin hintakehitystä. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson EMA 12 jakson EMA: sta, ja laukaisee tekniset signaalit, kun se ylittää (ostaa) tai alapuolella (myydä) signaalilinjansa. RSI vertaa nousevaa ja laskevaa hintavaikutusta omaisuuserän hintakaavioon, jossa signaaleja pidetään yliostuneina, kun indikaattori on yli 70%, ja ylimyytyjä, kun indikaattori on alle 30%.
MACD
MACD: tä käytetään ensisijaisesti osakekurssien voimakkuuden mittaamiseen. Se tekee tämän mittaamalla kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), yleensä 12 jakson EMA ja 26 jakson, EMA: n ero. MACD-rivi luodaan vähentämällä 26-jakson EMA 12-jakson EMA: sta, ja rivi, joka osoittaa laskelman yhdeksän jakson EMA: n, piirretään MACD: n perusesityksen yli histogrammina. Nollarivi antaa positiiviset tai negatiiviset arvot MACD: lle. Pohjimmiltaan 12 jakson EMA: n ja 26 jakson EMA: n suurempi erottelu osoittaa lisääntynyttä markkinoiden vauhtia ylös- tai alaspäin.
Suhteellinen lujuusindeksi
RSI: n tavoitteena on osoittaa, pidetäänkö markkinoita yliostoksina vai ylimyydyinä suhteessa viimeaikaisiin hintatasoihin. RSI laskee keskimääräiset hinnan voitot ja tappiot tiettynä ajanjaksona; oletusaikajakso on 14 jaksoa. RSI-arvot esitetään asteikolla 0 - 100. Yli 70-arvon katsotaan osoittavan, että markkinat ovat yliostoksilla suhteessa viimeaikaisiin hintatasoihin, ja alle 30-arvot osoittavat, että markkinat ovat ylimyydyimmät. Yleisemmällä tasolla yli 50 lukemat tulkitaan nouseviksi ja alle 50 lukemat laskeviksi.
RSI vs. MACD
RSI ja MACD ovat molemmat trendiä seuraavia vauhtiindikaattoreita, jotka osoittavat arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 12 jakson EMA: sta. Laskelman tulos on MACD-rivi. MACD: n yhdeksän päivän EMA, jota kutsutaan "signaalilinjaksi", piirretään sitten MACD-linjan päälle, joka voi toimia liipaisimena ostaa ja myydä signaaleja. Kauppiaat voivat ostaa arvopapereita, kun MACD ylittää signaalilinjansa, ja myydä arvopapereita, tai lyhyitä, kun MACD ylittää signaalilinjan alapuolella.
RSI: n tavoitteena on osoittaa, pidetäänkö markkinoita yliostoksina vai ylimyydyinä suhteessa viimeaikaisiin hintatasoihin. RSI laskee keskimääräiset hinnan voitot ja tappiot tiettynä ajanjaksona; oletusaikajakso on 14 jaksoa, joiden arvot rajataan välillä 0 - 100.
MACD mittaa kahden EMA: n välistä suhdetta, kun taas RSI mittaa hinnanmuutosta suhteessa viimeaikaisiin hintakorkeuksiin. Näitä kahta indikaattoria käytetään usein yhdessä tarjoamaan analyytikoille kattavampi tekninen kuva markkinoista.
Nämä indikaattorit mittaavat markkinoiden vauhtia, mutta koska ne mittaavat erilaisia tekijöitä, ne antavat joskus päinvastaisia viitteitä. Esimerkiksi RSI voi näyttää lukeman yli 70 jatkuvan ajanjakson ajan, mikä osoittaa, että markkinat ovat ylikuormitetut ostopuolelle suhteessa viimeaikaisiin hintoihin, kun taas MACD osoittaa, että markkinat lisäävät edelleen ostovoimaa. Kumpi tahansa indikaattori voi ilmoittaa tulevasta trendimuutoksesta esittämällä poikkeaman hinnasta (hinta jatkuu korkeampana, kun indikaattori kääntyy alhaisemmaksi, tai päinvastoin).
Muut näkökohdat
Koska kaksi indikaattoria mittaavat eri tekijöitä, ne antavat joskus päinvastaisia indikaattoreita. Esimerkiksi RSI voi näyttää lukeman yli 70 jatkuvan ajanjakson ajan, mikä osoittaa, että markkinat ovat ylikuormitetut ostopuolelle suhteessa viimeaikaisiin hintoihin, kun taas MACD osoittaa, että markkinat lisäävät edelleen ostovoimaa. Kumpi tahansa indikaattori voi ilmoittaa tulevasta trendimuutoksesta esittämällä poikkeaman hinnasta (hinta jatkuu korkeampana, kun indikaattori kääntyy alhaisemmaksi, tai päinvastoin).
Vaikka molempia pidetään vauhtiindikaattoreina, MACD mittaa kahden EMA: n välistä suhdetta, kun taas RSI mittaa hinnanmuutosta suhteessa viimeaikaisiin hintojen korkeimpiin ja matalampiin. Näitä kahta indikaattoria käytetään usein yhdessä tarjoamaan analyytikoille kattavampi tekninen kuva markkinoista.
