Mikä on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo - EMA?
Eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo (EMA) on liikkuvan keskiarvon tyyppi (MA), joka asettaa suuremman painon ja merkityksen viimeisimmissä datapisteissä. Eksponentiaaliseen liikkuvaan keskiarvoon viitataan myös eksponentiaalisesti painotetulla liikkuvalla keskiarvolla. Eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo reagoi merkittävästi viimeaikaisiin hintamuutoksiin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka soveltaa yhtä suurta painoa kauden kaikkiin havaintoihin.
Avainsanat
- EMA on liukuva keskiarvo, joka asettaa suuremman painon ja merkityksen viimeisimmälle datapisteelle. Kuten kaikkia liikkuvia keskiarvoja, tätä teknistä indikaattoria käytetään tuottamaan osto- ja myyntisignaaleja, jotka perustuvat ristikkäisiin ja poikkeavuuksiin historiallisesta keskiarvosta. Kauppiaat käyttävät usein useita eri EMA-päivät, esimerkiksi 20, 30, 90 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot.
EMA: n kaava on
EMAToday = (ValueToday * (1 + DaysSmoothing)) jossa:
Kolme perusvaihetta EMA: n laskemiseksi ovat:
- Laske SMA. Laske edellisen EMA: n tasoituskerroin / painotuskerroin. Laske nykyinen EMA.
Lasketaan EMA
EMA: n laskemiseksi sinun on ensin laskettava yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) tietyltä ajanjaksolta. SMA: n laskelma on suoraviivainen: se on yksinkertaisesti osakkeiden päätöskurssien summa kyseisellä ajanjaksolla, jaettuna samalla jaksojen lukumäärällä. Joten esimerkiksi 20 päivän SMA on vain viimeisen 20 kaupankäyntipäivän päätöskurssien summa jaettuna 20: lla.
Seuraavaksi sinun on laskettava kerroin EMA: n tasoittamiseksi (painottamiseksi), joka tyypillisesti noudattaa kaavaa:. Joten 20 päivän liukuvalle keskiarvolle kerroin olisi = 0, 0952.
Lopuksi nykyisen EMA: n laskemiseksi käytetään seuraavaa kaavaa: x kerroin + EMA (edellinen päivä)
EMA antaa korkeamman painotuksen viimeaikaisille hinnoille, kun taas SMA antaa saman painotuksen kaikille arvoille. Viimeisimmälle hinnalle annettu painotus on suurempi lyhyemmän ajanjakson EMA: lle kuin pidemmän ajanjakson EMA: lle. Esimerkiksi 18, 18%: n kertoimeen sovelletaan viimeisimpiä 10-jakson EMA-hintatietoja, kun taas 20-jakson EMA: ssa käytetään vain 9, 52%: n kertoimen painotusta. Myös EMA-arvosta on saatu pieniä eroja käyttämällä avointa, korkeaa, matalaa tai mediaanihintaa sulkutarjouksen sijasta.
Yksinkertainen Vs. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot
Mitä eksponentiaalinen liukuva keskiarvo kertoo sinulle?
12 ja 26 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) ovat usein suosituimmin noteeratut tai analysoidut lyhyen aikavälin keskiarvot. 12- ja 26-vuorokautta käytetään indikaattoreiden, kuten liikkuvan keskimääräisen konvergenssidiversiteetin (MACD) ja prosentuaalisen hintaoskillaattorin (PPO) luomiseen. Yleensä 50 ja 200 päivän EMA: ta käytetään signaalina pitkän aikavälin suuntauksista. Kun osakekurssit ylittävät 200 päivän liukuvan keskiarvonsa, se on tekninen indikaattori, että käännös on tapahtunut.
Kauppiaiden, jotka käyttävät teknistä analyysiä, liikkuvat keskiarvot ovat erittäin hyödyllisiä ja ymmärrettäviä oikein sovellettuna, mutta ne aiheuttavat tuhoa väärin käytettynä tai tulkitaan väärin. Kaikki liikkuvat keskiarvot, joita yleisesti käytetään teknisessä analyysissä, ovat luonteeltaan jäljessä indikaattoreita. Tämän seurauksena liukuvan keskiarvon soveltamisesta tiettyyn markkinakaavioon tehtyjen päätelmien tulisi olla markkinoiden muutoksen vahvistaminen tai niiden vahvuuden osoittaminen. Hyvin usein siihen mennessä, kun liikkuva keskimääräinen indikaattorilinja on muuttunut vastaamaan merkittävää muutosta markkinoilla, optimaalinen markkinoillepääsy on jo ohitettu. EMA auttaa lievittämään tätä ongelmaa jossain määrin. Koska EMA-laskelma asettaa enemmän painoa uusimmalle tiedolle, se “halaa” hintatoimenpidettä tiukemmin ja reagoi sen vuoksi nopeammin. Tämä on toivottavaa, kun EMA: ta käytetään kaupankäynnin signaalin johtamiseen.
EMAn tulkkaus
Kuten kaikki liikkuvan keskiarvon indikaattorit, ne soveltuvatkin paljon paremmin trendikkäille markkinoille. Kun markkinat ovat vahvassa ja jatkuvassa nousutrendissä, EMA-indikaattoririvillä näkyy myös nousutrendi ja päinvastoin laskusuuntaus. Valppaana toimija ei kiinnitä huomiota vain EMA-linjan suuntaan, vaan myös suhdeen muutosnopeuden välillä yhdestä palkista toiseen. Esimerkiksi, kun voimakkaan nousutrendin hintatoiminta alkaa tasoittua ja kääntyä taaksepäin, EMA: n muutosnopeus yhdestä palkista toiseen alkaa pienentyä, kunnes indikaattoririvi tasoittuu ja muutosnopeus on nolla.
Koska tässä vaiheessa tai jopa muutama palkki aikaisemmin oli jäljessä, hintatoiminnan olisi pitänyt jo kääntyä. Tästä seuraa siis, että EMA: n muutosnopeuden jatkuvan laskun havaitsemista voitaisiin itse käyttää indikaattorina, joka voisi edelleen torjua dilemmaa, joka johtuu liikkuvien keskiarvojen myöhästyneestä vaikutuksesta.
EMA: n yleiset käyttötavat
EMA: ta käytetään yleisesti yhdessä muiden indikaattorien kanssa markkinoiden merkittävien muutosten vahvistamiseksi ja niiden pätevyyden mittaamiseksi. Kauppiaille, jotka käyvät kauppaa päivänsisäisillä ja nopeasti muuttuvilla markkinoilla, EMA on soveltuvampi. Melko usein kauppiaat käyttävät EMA: ta kaupankäynnin vääristymisen määrittämiseen. Esimerkiksi, jos päiväkaavion EMA osoittaa voimakasta nousevaa trendiä, päivänsisäisen kauppiaan strategia voi olla käydä kauppaa vain päivänsisäisen kaavion pitkältä puolelta.
Ero EMA: n ja SMA: n välillä
Suurin ero eksponentiaalisesti liikkuvan keskiarvon ja yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon välillä on herkkyys, joka kukin osoittaa muutoksiin laskennassa käytetyssä tiedossa.
Tarkemmin sanottuna EMA antaa korkeamman painotuksen viimeaikaisille hinnoille, kun taas SMA antaa saman painotuksen kaikille arvoille. Nämä kaksi keskiarvoa ovat samanlaiset, koska niitä tulkitaan samalla tavalla, ja tekniset kauppiaat käyttävät niitä molemmat yleisesti hintavaihtelujen tasoittamiseksi. Koska EMA: t painottavat viimeaikaisia tietoja enemmän kuin vanhoja tietoja, ne reagoivat viimeisimpiin hintamuutoksiin kuin SMA: t, mikä tekee EMA: n tuloksista ajankohtaisempia ja selittää, miksi EMA on suosittu keskiarvo monien kauppiaiden keskuudessa.
EMA: n rajoitukset
On epäselvää, pitäisikö enemmän painottaa ajanjakson viimeisimpiä päiviä vai etäisempiä tietoja. Monet kauppiaat uskovat, että uudet tiedot heijastavat paremmin nykyistä suuntausta, jolla turvallisuus liikkuu; Toisaalta muut kokevat, että tiettyjen päivämäärien suosiminen kuin toiset vääristää suuntausta. Siksi EMA: n toimintaan kohdistuu viimeaikaista harhaa.
Samoin EMA luottaa täysin historiallisiin tietoihin. Monet ihmiset (mukaan lukien taloustieteilijät) uskovat markkinoiden toimivan - toisin sanoen nykyiset markkinahinnat heijastavat jo kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Jos markkinat ovat todella tehokkaat, historiallisten tietojen käyttämisen ei pitäisi kertoa meille mitään omaisuuden hintojen tulevasta suunnasta.
