Blotterin määritelmä

Mikä on blotteri?

Blotter on kaupparekisteri ja kaupat, jotka on tehty tietyn ajanjakson (yleensä yhden kaupankäyntipäivän) aikana. Kaupan yksityiskohdat sisältävät muun muassa ajan, hinnan, tilauksen koon ja eritelmän siitä, oliko kyseessä osto- tai myyntitilaus. Blotteri luodaan yleensä kauppaohjelmistolla, joka tallentaa tietosyötteellä tehdyt kaupat.

Ymmärtäminen räpylöitä

Kaupan räjäyttäjän tarkoituksena on dokumentoida kaupat huolellisesti, jotta kauppias tai välitysyritys voi tarkistaa ja vahvistaa ne. Blotteriä käytetään osakemarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla ja joukkovelkakirjamarkkinoilla. Sitä voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaan. Kaupan blotteria käytetään myös optio- ja hyödykemarkkinoilla.

Välittäjä toimittaa yleensä räjähteen kauppiailleen ohjelmistona. Blotteri sisältää mitä arvopapereita vaihdettiin, kaupankäynnin ajankohta, myynnin tai oston määrä ja hinta, ECN-markkinat, joissa kauppa tapahtui, ja oliko kyseessä sitten ostaminen, myyminen tai lyhyt tilaus.

Blotter osoittaa myös, onko kauppa selvitetty asianmukaisesti, ja sisältää tilaukset, jotka annettiin mutta peruutettiin ennen niiden täyttämistä. Kauppias voi mukauttaa, mitä yksityiskohtia näytetään blotterissa. Välittäjä käyttää blotteria pitämään kirjaa kaikista tapahtumista, mikäli kauppaan liittyy ongelmia.

Avainsanat

• Blotter on kaupan yksityiskohdat, ja se luodaan yleensä kauppaohjelman avulla. Sitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Kauppiaat käyttävät sitä arvioimaan ja analysoimaan kaupankäyntiasemansa päivän lopussa, kun taas SEC: n kaltaiset sääntelyvirastot käyttävät sitä havaitsemaan laitonta kauppaa.

Kuinka räpylöitä käytetään?

Kauppiaat, jotka hyödyntävät sitä kaupankäyntitekniikoiden ja -strategioiden parantamiseksi, voivat käyttää blotteria kaupankäyntipäiväkirjan kanssa tai sen sijaan. Kaupankäyntipäivän lopussa kauppiaat yleensä käyttävät blotteria tarkistaakseen, kuinka hyvin ne toimivat. Blotter voidaan lajitella tarkastelemaan alueita, joissa hän olisi voinut suorittaa paremmin, kuten ajoitus merkintöjen ja / tai poistumisten kanssa.

Vastaavuusosastot ja sääntelijät, kuten Securities Exchange Commission (SEC), myös lajittelevat häiriöitä havaitakseen, onko laittomia kauppoja tapahtunut. Lajittelu voidaan tehdä lukuisilla tavoilla paljastaaksesi kaupan mahdolliset erot. SEC-auditoinnin aikana yritykset käyttävät kaupankäynnin välittäjiä osoittamaan kauppojensa ennätykset sijoitustyypeittäin. Esimerkiksi erillistä kaupankäyntilaitetta käytetään osakkeisiin ja toista kiinteätuottoisiin arvopapereihin ja niin edelleen.

Jos jotkut kaupat toteutettiin tarkkailuluettelon tai rajoitetun kaupan luetteloiden osakkeilla, tämä saattaa viitata sisäpiirikauppaan. Blotterit saattavat myös näyttää joitain salkunhoitajia osoittaen suosimista asiakkaiden valitsemiseksi, jos - tietyillä blotterin asiakastilillä on usein kannattavia kauppoja; asiakastilillä on huomattavasti erilaisia ​​osto- tai myyntihintoja, joilla on sama arvopaperi; tietyntyyppiset tilit, joilla on korkeimmat palkkiot, ovat etusijalla muihin kaupankäynnin tileihin nähden; jne.

Lisäksi asiakkaille luovutetusta strategiasta poikkeavaan sijoitusstrategiaan osallistuva salkunhoitaja voidaan selvittää blotterin avulla. Esimerkiksi oletettu osta ja pidä -sijoitussalkku, jolla todella on vain lyhytaikaisesti vaihdettuja arvopapereita, on punainen lippu.

Mahdollisia epätavallisia kaupankäyntitoimia, jotka on korostettu blotterissa, tutkitaan edelleen sen selvittämiseksi, onko tapahtunut väärinkäytöksiä.

Esimerkki räpylästä

Sijoituspalveluyritys ABC valmistautuu SEC-auditointiin. Se erottaa kaupat sijoitustyypeittäin ja tuottaa kaupankäynnin blotterin jokaiselle sijoitukselle SEC: n pyytämäksi ajanjaksoksi. Jokainen excel-taulukko sisältää yksityiskohdat kaupasta alla esitetyllä tavalla.

Asiakkaan Nimi

Kauppanimi

Sopimuksen päivämäärä

Ostaa/ Myydä

CUSIP

turvallisuus Symboli

turvallisuus Laskeva.

Määrä

Yksikköhinta

Principal / tuotto

Kaikki yhteensä komissio

palkkiot

Nettovarat

Välittäjä