Mikä on pankkitutkimus?
Pankkitutkimus on arvio pankin taloudellisesta tilanteesta ja kestävyydestä. Pankkitutkimukset koskevat ensisijaisesti pankin taseen vahvuutta. Ne sisältävät kuitenkin myös tarkistuksen sen säännöstenmukaisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.
Yhdysvalloissa kansallisten pankkien tarkastuksia suorittaa valuutanpitäjän toimisto (OCC), kun taas valtion lainaamien pankkien tarkastuksia suorittaa liittovaltion talletusvakuutusyhtiö (FDIC). Pankkien holdingyhtiöiden tarkastukset suorittaa keskuspankki.
Avainsanat
- Pankkitutkimukset ovat arvioita pankkien taloudellisesta tilanteesta. Niitä suorittavat sääntely- ja julkisyhteisöt, kuten OCC, FDIC ja Federal Reserve. Pankkitutkimuksissa käytetään kuuden osan analyysiä, jonka tarkoituksena on mitata pankkien kvantitatiivista ja laadullista terveyttä. kyseiset pankit.
Kuinka pankkitutkimukset toimivat
Pankkitutkimusten suorittamisprosessi perustuu ns. CAMELS-arviointijärjestelmään, joka on lyhenne, joka hahmottaa kuusi pääasiallista tutkimusaluetta. Ne koostuvat pankin vakavaraisuuden, omaisuuden laadun, hallinnan, ansiotason, likviditeetin ja herkkyyden systeemiriskille tutkimuksista.
Näiden kuuden ominaisuuden perusteella pankeille annetaan luokitus asteikolla 1 - 5. Jokaiselle pankille annetaan kullekin luokalle erillinen luokitus yhdessä kokonaistuloksen kanssa. Piste 1 tarkoittaa erittäin positiivista tulosta, kun taas 5 osoittaa erittäin heikkoa tulosta. Jos pankki antaa 4 tai 5 kokonaisarvioinnistaan, se sijoitetaan erityiseen tarkkailulistaan sääntelijöiden jatkotarkastusta varten.
Vakavaraisuuskriteerit liittyvät pankin ensisijaiseen ja toiseen pääomaan ja siihen, riittävätkö nämä varat tukemaan pankkitoimintaansa stressiolosuhteissa. Samoin omaisuuden laatuehto liittyy kysymyksiin, kuten onko pankin lainasalkku hajautettu riittävästi ja ovatko pankkitappiovaraukset toimialan normien mukaisia.
Hallintakriteerien suhteen sääntelyviranomaiset haluavat varmistaa, että pankin johtoryhmällä on selkeä toimintastrategia ja ymmärrys organisaationsa ainutlaatuisista riskeistä sekä vankka protokolla lain ja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Ansaintakriteerien suhteen sääntelyviranomaiset tutkivat pankin ansioiden laatua ja näyttävätkö nämä ansiot riittävän vakaita tukemaan pankkia, jos se joutuu rasitukseen.
Viimeiseksi, likviditeetti- ja herkkyyskriteerit koskevat pankin vakaustasoa finanssijärjestelmään mahdollisesti kohdistuvien iskujen edessä. Likviditeetin suhteen sääntelyviranomaiset mittaavat pankin kykyä täyttää taloudelliset velvoitteensa käyttämällä maksuvalmiustestejä, kuten nykyinen suhde, happotesti, nopea suhde ja käteissuhde.
Arvioidessaan pankin herkkyyttä systeemiriskille sääntelijät käyttävät usein monimutkaisia rahoitusmalleja, jotka simuloivat pankin taloudellista suorituskykyä, johon liittyy erilaisia mahdollisia haitallisia muutoksia rahoitusmarkkinoilla. Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat korkojen nousu, korotetut lainaviivekorot, sijoitusomistuksen arvon lasku ja johdannaisten vastapuolien laiminlyönnit.
Oikean maailman esimerkki pankkitutkimuksesta
Dana on sijoittaja, joka tarkistaa säännöllisesti suurten pankkien tutkimustulokset. Osana sijoitusseulontaprosessiaan hän lukee viimeisimmän pankkitutkimuksen kansalliselle pankille nimeltään XYZ Financial.
Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista Dana toteaa, että XYZ sai CAMELS-arvosanan 5 omaisuusluokassa. Kiinnostuneena hän kaivoi syvemmälle saadakseen selville, että XYZ: n lainasalkku on keskittynyt voimakkaasti tietylle alalle, joka on parhaillaan häiriintymässä uusien tulokkaiden toimesta.
Kun otetaan huomioon kyseisen teollisuuden epävarmuus, sääntelijät herättivät huolta siitä, saattavatko XYZ: n velalliset kyetä maksamaan takaisin velkojaan. Tässä skenaariossa XYZ saattoi kohdata lainasalkkuaan normaalia korkeammat tappiotasot, mikä asettaa kyseenalaiseksi sen kannattavuuden, likviditeetin ja pääomavarannon.
Näiden tietojen ollessa kädessä Dana päättää välttää XYZ Financial -yritystä, kunnes lainasalkunsa laajuuteen liittyy vähemmän epävarmuutta.
