Teoriassa trendikauppa on helppoa. Ainoa mitä sinun tarvitsee tehdä, on jatkaa ostamista, kun näet hinnan nousevan korkeammaksi, ja jatkaa myyntiä, kun näet sen alenevan. Käytännössä on kuitenkin paljon vaikeampaa tehdä tämä onnistuneesti. Trendikauppiaiden suurin pelko on siirtyminen trendiin liian myöhään, toisin sanoen loppuun. Näistä vaikeuksista huolimatta trendikauppa on todennäköisesti yksi suosituimmista kaupankäyntityyleistä, koska trendi kehittyessä, joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, se voi kestää tunteja, päiviä ja jopa kuukausia.
Opastus: Forex-kaupankäynnin säännöt
Tässä kerromme strategiasta, joka auttaa sinua pääsemään trendiin oikeaan aikaan selkeillä lähtö- ja poistotasoilla. Tätä strategiaa kutsutaan liukuvaksi keskimääräiseksi MACD-yhdistelmäksi. (Katso taustalukemat kohdasta MACD: n Primer .)
Yleiskatsaus
MACD-yhdistelmästrategiaan sisältyy kahden liikkuvan keskiarvon (MA) käyttäminen asennuksessa:
- 50 yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa (SMA) - signaalilinja, joka laukaisee trades100 SMA: n - antaa selkeän trendisignaalin
SMA: n todellinen ajanjakso riippuu käyttämästäsi kaaviosta, mutta tämä strategia toimii parhaiten tunti- ja päivittäiskaavioissa. Strategian päälähtökohtana on ostaa tai myydä vain, kun hinta ylittää liukuvat keskiarvot trendin suuntaan. (Jos haluat lisätietoja, lue liikkuvien keskiarvojen opetusohjelma.)
Pitkän kaupan säännöt
- Odota, että valuutta käy kauppaa sekä 50 SMA: n että 100 SMA: n yläpuolella.Jos hinta on murtunut lähimmän SMA: n yläpuolella vähintään 10 pisteellä, kirjoita kauan, jos MACD on ylittänyt positiivisen viimeisen viiden palkin sisällä, muuten odota seuraavaa MACD: ta. signaali.Aseta alkuperäinen pysähdys viiden baarin matalalla sisäänkäynnistä. Poistu puolet asemasta kahdesti riskillä; siirrä pysäkki breakeveniin. Lopeta toinen puoli, kun hinta laskee alle 50 SMA: n 10 pisteellä.
Lyhyen kaupan säännöt
Odota, että valuutta käy kauppaa sekä 50 SMA: n että 100 SMA: n alapuolella.
- Kun hinta on laskenut alle lähimmän SMA: n vähintään 10 pisteellä, kirjoita lyhyt, jos MACD on ylittänyt negatiivisen viiden viimeisen palkin sisällä; muuten odota seuraavaa MACD-signaalia.Aseta alkuperäinen pysähdys viiden baarin korkeudella sisäänpääsystä.Poista sijainti puolet kahdesti riskillä; siirrä pysäkki murto-osaan. Poistu jäljellä olevasta sijainnista, kun hinta alkaa takaisin 50 SMA: n yläpuolelle 10 pisteellä. Älä käy kauppaa, jos hinta käy vain kauppaa 50 SMA: n ja 100 SMA: n välillä.
Pitkät kaupat
Ensimmäinen esimerkki kuvassa 1 on EUR / USD tuntikaaviossa. Kauppa alkaa 13. maaliskuuta 2006, kun hinta ylittää sekä 50 tunnin että 100 tunnin SMA: n. Emme kuitenkaan astu heti sisään, koska MACD ylitti ylösalaisin yli viisi baaria sitten, ja me mieluummin odotamme toisen MACD: n ylösalaisin tapahtuvan sisäänpääsyn. Syynä siihen, että noudatamme tätä sääntöä, on se, että emme halua ostaa, kun vauhti on ollut jo jonkin aikaa ylösalaisin, ja voi siksi käydä loppuun.
Toinen liipaisin tapahtuu muutamaa tuntia myöhemmin kello 1.1945. Menemme asemaan ja asetamme alkuperäisen pysähdyspaikan viiden baarin alimmalle pääsylle, joka on 1.1917. Ensimmäinen tavoite on kaksi kertaa riski, joka on 28 pistettä (1.1945–1.1917) tai 56 pistettä, jolloin tavoitteemme on 1.2001. Tavoite osuu seuraavana päivänä klo 11.00 EST. Sitten siirrämme pysähdyspaikkaamme murto-osaan ja katsomme poistuvan aseman toiselta puoliskolta, kun hinta käy 50 tunnin SMA: n alapuolella 10 pisteellä. Tämä tapahtuu 20. maaliskuuta 2006 kello 10 EST, jolloin position toinen puoli on suljettu klo 1.2165, ja kaupan kokonaistuotto on 138 pistettä.
Kuva 1: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä, EUR / USD
Positiiviset ja negatiiviset oskillaatiot
Miksi emme voi vain vaihtaa MACD-ristiä positiivisesta negatiiviseen? Voit nähdä tarkastelemalla euron / dollarin kuvaa kuvassa 2, että useita positiivisia ja negatiivisia värähtelyjä tapahtui 13. maaliskuuta - 15. maaliskuuta 2006 välillä. Suurin osa heikentyneistä signaaleista ja jopa osa ylöspäin suuntautuvista signaaleista olisi kuitenkin pysäytetty. ennen merkittävien voittojen ansaitsemista.
Miksi emme voi vain vaihtaa liikkuvaa keskiarvoa ilman MACD: tä? Katsokaa kuvaa 2. Jos olisimme ottanut liukuvan keskimääräisen ristin ylösignaalin MACD: n ollessa positiivinen, kauppa olisi muuttunut häviäjäksi.
Kuvio 2
Seuraava esimerkki, esitetty kuvassa 3, on USD / JPY: lle päivittäisessä aikataulussa. Kauppa alkaa 16. syyskuuta 2005, kun hinta ylittää sekä 50- että 100-päivän SMA: n. Otamme signaalin heti, koska MACD on ylittänyt viiden palkin sisällä, antaen meille lähtötason noin 110, 95. Asetamme ensimmäisen pysäkillemme viiden baarin alimmalle luokalle 108, 98 ja ensimmäisen tavoitteemme kahdesti riskillä, joka on 114, 89. Hinta osuu kolme viikkoa myöhemmin, 13. lokakuuta 2005, jolloin siirtymme pysähdyspaikkaan murtautuaksesi ja odotamme poistumista position toisesta puoliskosta, kun hinta kauppaa 50 päivän SMA: n alapuolella 10 pisteellä. Tämä tapahtuu 14. joulukuuta 2005 kello 117.43, jolloin kaupan kokonaistulos on 521 pistettä.
Yksi asia, joka pitää mielessä käytettäessä päivittäisiä kaavioita: vaikka voitot voivat olla suurempia, riski on myös suurempi. Pysäkimme oli lähellä 200 pistettä matkallamme. Tietysti voitto oli 521 pistettä, mikä osoittautui yli kaksinkertaiseksi riskiimme. Lisäksi elinkeinonharjoittajien, jotka käyttävät päivittäisiä kaavioita määritelläkseen asetukset, on oltava paljon kärsivällisempiä kauppojensa suhteen, koska sijainti voi olla avoinna kuukausia.
Kuva 3: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä, USD / JPY
Lyhyt kaupat
Lyhyellä puolella katsomme AUD / USD: n tuntilistoja 16. maaliskuuta 2006. Valuuttaparin ensisijainen kauppa käy 50–100 tunnin SMA: n välillä. Odotamme, että hinta alittaa sekä 50 että 100 tunnin liikkuvan keskiarvon ja tarkistamme, onko MACD ollut negatiivinen viiden viimeisen barin suhteen. Näemme, että se oli, joten menemme lyhyeksi, kun hinta siirtyy 10 pistettä alempana kuin lähin SMA, mikä tässä tapauksessa on 100 tunnin SMA. Tulohintamme on 0.7349. Asetamme ensimmäisen pysäkillemme viiden viimeisen baarin korkeimmalle tasolle tai 0.7376. Tämä asettaa alkuperäisen riskimme 27 pisteeseen. Ensimmäinen tavoitteemme on kaksinkertainen riski, joka on 0, 7295. Tavoite laukeaa seitsemän tuntia myöhemmin, jolloin siirtymme toisella puoliskolla pysähdyspaikkaan ja odotamme poistumista siitä, kun hinta vaihtuu 50 tunnin SMA: n yläpuolella 10 pisteellä. Tämä tapahtuu 22. maaliskuuta 2006, kun hinta nousee 0, 7193, ansaitseen meille yhteensä 105 pistettä kaupasta. Tämä on ehdottomasti houkutteleva tuotto, kun otetaan huomioon, että riskimme kaupassa vain 27 pistettä.
Kuva 4: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä, AUD / USD
Päivittäisestä näkökulmasta tarkastellaan toista kuviossa 5 esitettyä lyhyttä esimerkkiä EUR / JPY: stä. Kuten näette, päivittäiset esimerkit menivät taaksepäin, koska kun selkeä trendi on muodostunut, se voi kestää pitkään. Jos ei, valuutta siirtyisi sen sijaan vaihteluväliin, jossa hinnat vain heilahtelisivat kahden liikkuvan keskiarvon välillä.
25. huhtikuuta 2005 EUR / JPY-tauko oli 50 ja 100 päivän SMA: n alapuolella. Varmistamme, että MACD on myös negatiivinen, mikä vahvistaa, että vauhti on muuttunut heikoksi. Me astumme lyhyeen sijaintiin 10 pisteellä lähimmän liikkuvan keskiarvon (100 päivän SMA) tai 137, 76 alapuolella. Alkupysäkki on sijoitettu viimeisten viiden tankin korkeimmalle korkeudelle, joka on 140, 47. Tämä tarkoittaa, että riskiä on 271 pistettä. Ensimmäinen tavoitteemme on kaksinkertainen riski (542 pistettä) tai 132, 34. Ensimmäinen tavoite saavutetaan hiukan yli kuukautta myöhemmin, 2. kesäkuuta 2005. Tällä hetkellä siirrämme pysähdyspaikka jäljellä olevalla puoliskolla taukoon ja odotamme poistuvan siitä, kun hinta vaihtuu 50 päivän SMA: n yläpuolella 10 pisteellä.. Liukuva keskiarvo ylitetään yläosaan 30. kesäkuuta 2005, ja poistumme klo 134.21. Poistumme loput positiosta tuolloin kaupan kokonaistuotto on 448 pistettä.
Kuva 5: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä, EUR / JPY
Kun strategia epäonnistuu
Tämä strategia ei ole kaukana tyhjästä. Kuten monet trendikaupan strategiat, se toimii parhaiten valuutoissa tai aikatauluissa, jotka suuntaavat hyvin. Siksi tämän strategian toteuttaminen on vaikeaa valuutoissa, jotka ovat tyypillisesti rajoitettuja, kuten EUR / GBP.
Kuvassa 6 on esimerkki strategian epäonnistumisesta. Hintaerot alle 50 ja 100 tunnin SMA: n EUR / GBP: ssa 7. maaliskuuta 2006 10 pisteellä. MACD on negatiivinen tuolloin, joten saavutamme lyhyet 10 pistettä liikkuvan keskiarvon alapuolella 0, 6840: ssä. Pysäkki on sijoitettu viimeisten viiden tankin korkeimmalle korkeudelle, joka on 0, 6860. Tämä tekee riskistämme 20 pistettä, mikä tarkoittaa, että ensimmäinen take-profit -tasomme on kaksi kertaa riski tai 0, 6800.
EUR / GBP jatkaa myyntiä, mutta ei tarpeeksi vahvasti saavuttaaksesi voitto-tasomme. Matala liikkeellä ennen valuuttaparin lopulta kääntymistä takaisin 50 tunnin SMA: n yläpuolelle on 0, 6839. Kääntyminen lopulta ulottuu pysähdykseen 0, 6860 ja lopulta menettäämme 20 pistettä kaupasta.
Kuva 6: Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmä, EUR / GBP
johtopäätös
Liukuva keskimääräinen MACD-yhdistelmästrategia voi auttaa sinua pääsemään trendiin kannattavimmalla hetkellä. Tätä strategiaa toteuttavien kauppiaiden tulisi kuitenkin varmistaa, että he tekevät niin vain valuuttaparilla, jotka tyypillisesti muuttuvat. Tämä strategia toimii erityisen hyvin suurten yhtiöiden kanssa. Kauppiaiden tulisi myös tarkistaa erittelyn voimakkuus liikkuvan keskiarvon alapuolella tulopisteessä. Kuvion 6 epäonnistuneessa kaupassa, jos olisimme tarkastelleet keskimääräistä suuntaindeksiä (ADX) tuolloin, olisimme nähneet, että ADX oli erittäin matala, mikä osoittaa, että erittely ei todennäköisesti tuottanut tarpeeksi vauhtia liikkeen jatkamiseen.
